1填空题1 / 145
随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了（ ）。
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C. 风险对冲
财会类银行从业资格风险管理
2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(7)
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ）。
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A. 营销人员
3填空题3 / 145
在操作风险经济资本计量的方法中,（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
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D. 高级计量法
4填空题4 / 145
（ ）足指因不可执行合约．诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。
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A. 法律风险
5填空题5 / 145
以下不属于商业银行经营三原则的是（ ）
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D. 均衡性
6填空题6 / 145
以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（ ）
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D. 所发行的股票价格下跌。
7填空题7 / 145
我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》。它以l988年资本协议为基础，按照审慎的原则确定了商业银行资本充足率计算方法。商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（ ）。
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D. 资本充足率=（资本一扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）
8填空题8 / 145
以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（ ）
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C. 商业银行增加网点数量
9填空题9 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（ ）。
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B. 人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%
10填空题10 / 145
因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（ ）。
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C. 内部欺诈
11填空题11 / 145
当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
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A. 银团贷款
12填空题12 / 145
（ ）业务的总收人等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。
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B. 交易和销售
13填空题13 / 145
客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户（ ）的大小。
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A. 偿债能力和偿债意愿，违约风险
14填空题14 / 145
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
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A. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
15填空题15 / 145
将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。
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C. 信用联动结构化票据
16填空题16 / 145
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
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C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异
17填空题17 / 145
（ ）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
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D. 外部
18填空题18 / 145
在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。
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B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
19填空题19 / 145
以下明显不应被列入商业银行交易账户的是（ ）
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D. 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
20填空题20 / 145
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（ ）
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A. 损失13亿
21填空题21 / 145
操作风险管理职能部门的工作不包括（ ）。
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C. 承担操作风险管理的最终责任
22填空题22 / 145
按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为（ ）。
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C. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
23填空题23 / 145
理论中，属于资产风险管理模式的是（ ）.
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B. 资产结构理论
24填空题24 / 145
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）
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A. 经济资本
25填空题25 / 145
产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为（ ）类。
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B. 8
26填空题26 / 145
《金融违法行为处罚办法》属于（ ）。
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B. 行政法规
27填空题27 / 145
假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．1，则该CAP曲线对应的AR值等于（ ）。
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C. 0．75
28填空题28 / 145
策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容,包括（ ）。
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D. 以上都是
29填空题29 / 145
测量银行流动性状况的指标包括（ ）。
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D. 以上都是
30填空题30 / 145
市场操纵和影响价格的不当行为属于（ ）。
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D. 内部欺诈
31填空题31 / 145
信用转移矩阵所针对的对象是：（ ）
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C. 既有客户评级，又有债项评级
32填空题32 / 145
（ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
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D. 内部衡量法
33填空题33 / 145
（ ）不属于银行信息系统的应用安全.
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D. 网络结构安全
34填空题34 / 145
核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ）
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C. 雇员福利支出增加
35填空题35 / 145
在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。
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A. 最高债务承受能力
36填空题36 / 145
计算机出现病毒是属于（ ）。
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B. 系统安全的风险
37填空题37 / 145
在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）
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D. 政府货币政策的改变
38填空题38 / 145
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。
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B. 5%
39填空题39 / 145
（ ） 是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
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D. 国家风险
40填空题40 / 145
如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。
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B. 价内期权
41填空题41 / 145
如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。
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B. 价内期权
42填空题42 / 145
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
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C. 收益率（ ）
43填空题43 / 145
操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测,以下（ ）不属于上述监测内容。
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C. 风险缓释
44填空题44 / 145
商业银行的核心竞争力是（ ）。
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D. 风险管理
45填空题45 / 145
资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）
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B. 强
46填空题46 / 145
（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制.
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A. 净头寸
47填空题47 / 145
20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。
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D. 负债风险管理模式阶段
48填空题48 / 145
下列不属于银行信息披露的构成部分的是（ ）。
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C. 银行职工变动
49填空题49 / 145
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。
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B. VAR法
50填空题50 / 145
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（ ）
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B. 12亿
51填空题51 / 145
某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（ ）。
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D. 3%
52填空题52 / 145
流动性需求和流动性来源之间的（ ）是流动性风险产生的根源。
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A. 不匹配
53填空题53 / 145
在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（ ）负责。
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B. 行长
54填空题54 / 145
商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。
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C. 风险管理和绩效考核
55填空题55 / 145
对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（ ）。
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C. 内部模型法
56填空题56 / 145
商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（ ）作为流动性储备。
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D. 80%
57填空题57 / 145
（ ）不属于内控制度中的制衡机制部分。
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D. 对账
58填空题58 / 145
高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。
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C. 内部操作风险计量系统
59填空题59 / 145
全面风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举.
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D. 市场风险
60填空题60 / 145
（ ）不属于进行压力测试时所采用方法。
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C. 蒙特卡罗模拟
61填空题61 / 145
（ ）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。
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D. 外部
62填空题62 / 145
高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。
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C. 内部操作风险计量系统
63填空题63 / 145
假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（ ）。
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B. 20%
64填空题64 / 145
小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （ ） 。
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D. 22.0%
65填空题65 / 145
如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
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B. 0.2
66填空题66 / 145
CredltPonfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是（ ）。
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A. 前者是从宏观角度，后者是从微观角度
67填空题67 / 145
典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
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C. 蒙特卡罗模拟
68填空题68 / 145
在贷款流程控制过程中,由于对信用风险暴露的错误评估而造成的误差为（ ）。
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B. 实质性错误
69填空题69 / 145
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（ ）
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D. 操作风险模型和模型独立验证
70填空题70 / 145
下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（ ）。
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D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求
71填空题71 / 145
经济资本是商业银行为应对未来一定时期内（ ）而持有的资本，其规模取决于自身的（ ）和风险管理策略。
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B. 非预期损失；实际风险水平
72填空题72 / 145
商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和（ ）.
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C. 风险抵补类指标
73填空题73 / 145
在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）.
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D. 内部管理模式
74填空题74 / 145
（ ）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。
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D. 积分卡方法
75填空题75 / 145
（ ）是最复杂、最难以捉摸、也是最危险的风险之.
查看答案
C. 国家风险
76填空题76 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关联授信比例中对商业银行的关联自然人的表述,下面选项中不正确的一项是（ ）。
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A. 商业银行的主要自然人股东,是指持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的自然人股东
77填空题77 / 145
关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（ ）。
查看答案
A. 指标应该具有相关性
78填空题78 / 145
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。
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D. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
79填空题79 / 145
（ ）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
查看答案
B. 市场风险
80填空题80 / 145
房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是（ ）
查看答案
C. 增加所持有的流动性资产
81填空题81 / 145
《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有（ ）个不违约的评级级别，有（ ）个违约评级级别。
查看答案
A. 7，1
82填空题82 / 145
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（ ）。
查看答案
C. 3
83填空题83 / 145
考虑VaR的有效性时需要选择（ ）的臵信水平。
查看答案
B. 较低
84填空题84 / 145
商业银行的内部控制内容上要具有（ ）.
查看答案
D. 一致性
85填空题85 / 145
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
查看答案
B. 高风险高收益、低风险低收益
86填空题86 / 145
商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。
查看答案
C. 绩效考核和风险管理
87填空题87 / 145
针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。
查看答案
B. 正常经营活动的现金流量
88填空题88 / 145
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。
查看答案
C. 从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
89填空题89 / 145
当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值（ ）。
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B. 下降
90填空题90 / 145
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。
查看答案
C. 资产风险回报率
91多选题91 / 145
巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素？（ ）
查看答案
A. 决策 B. 建设与管理 C. 执行与操作 D. 监督与评价 E. 改进
92多选题92 / 145
下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）。
查看答案
A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法 E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
93多选题93 / 145
如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?（ ）
查看答案
A. 该债券的流动性不足 B. 该债券流动性过大
94多选题94 / 145
信用风险报告的职责有（ ）。
查看答案
A. 应实施并支持一致的风险语言/术语 B. 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 C. 传递商业银行的风险容忍度 D. 传递银行的风险偏好 E. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
95多选题95 / 145
危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括（ ）。
查看答案
A. 介绍危机处理的积极消息 B. 冷静对待恶意/愤怒/激动问题 C. 熟悉媒体的质询方式和问题陷阱 D. 采用口头或书面方式与媒体保持积极合作
96多选题96 / 145
以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?（ ）
查看答案
C. 《内部控制——整体框架》 D. 《全面风险管理框架》 E. 《银行机构内部控制体系框架》
97多选题97 / 145
外汇敞口头寸，分为（ ）。
查看答案
A. 单币种敞口头寸 D. 总敞口头寸
98多选题98 / 145
年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有（ ）。
查看答案
A. 此举是风险缓释的有效手段 B. 深圳发展银行此举意在转移操作风险 C. 此举有利于银行将重点放到核心业务上 E. 此外包业务本身也可能存在风险
99多选题99 / 145
商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（ ）。
查看答案
B. 掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信 C. 主办银行牵头，建立集团客户小组 E. 与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
100多选题100 / 145
影响期权价值的主要因素包括（ ）。
查看答案
A. 标的资产的市场价格 B. 期权的执行价格 C. 期权的到期期限 D. 标的资产价格的波动率、货币利率
101多选题101 / 145
对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（ ）。
查看答案
A. 盈利能力分析 B. 杠杆比率分析 C. 现金流量分析 E. 流动比率分析
102多选题102 / 145
下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一 C. 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 E. 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的
103多选题103 / 145
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险包括（ ）
查看答案
A. 网络中心 B. 消费信贷业务有关客户身份的核对 C. 银行卡营销 D. 法律事务
104多选题104 / 145
公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是（ ）
查看答案
A. 完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B. 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任 C. 建立独立董事制度 D. 建立外部监事制度
105多选题105 / 145
对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（ ）。
查看答案
A. 确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势 B. 监测对合同条款的遵守情况 C. 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市场的变动趋势 D. 识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类 E. 对已发生问题的对象或项目，可迅速进入补救或管理程序
106多选题106 / 145
个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（ ）
查看答案
B. 缺乏风险意识或风险防范经验不足 C. 内控制度不完善、业务流程有漏洞 E. 个人信用体系不健全
107多选题107 / 145
商业银行风险管理的主要策略包括 （ ） 。
查看答案
A. 风险分散 B. 风险对冲 C. 风险规避 E. 风险补偿
108多选题108 / 145
下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 均值VAR度量的是资产价值的相对损失 D. 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
109多选题109 / 145
信息系统安全管理的主要标准包括（ ）。
查看答案
A. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的进入级别 B. 为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 C. 对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D. 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E. 随时进行数据信息备份和存挡，定期进行检测并形成文件记录
110多选题110 / 145
流动性风险是（ ）长期集聚、恶化的综合作用结果。
查看答案
A. 信用 B. 市场 C. 操作 D. 声誉 E. 战略风险
111多选题111 / 145
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。
查看答案
A. 最低资本金要求 B. 监管部门的监督检查 C. 市场纪律约束
112多选题112 / 145
下列（ ）指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。
查看答案
C. 正常贷款迁徙率 D. 不良贷款迁徙率
113多选题113 / 145
依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（ ）。
查看答案
A. 资产风险管理阶段 B. 负债风险管理阶段 C. 资产负债风险管理阶段 D. 全面风险管理阶段
114多选题114 / 145
风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理（ ）是非常行之有效的办法。
查看答案
B. 汇率风险 C. 股票风险 D. 商品风险
115多选题115 / 145
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B. 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C. 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
116多选题116 / 145
以下属于金融衍生品的是（ ）。
查看答案
B. 金融期货 C. 期权 E. 货币互换
117多选题117 / 145
银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括（ ）。
查看答案
A. 与某种产品或市场有关的市场风险 B. 与该银行衍生产品业务的整个融资情况有关的融资风险 C. 交易对手提前结束某个产品合约的潜在流动性风险
118多选题118 / 145
建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（ ）。
查看答案
B. 风险管理部门必须具备高度独立性 C. 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
119多选题119 / 145
监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（ ）。
查看答案
A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度 B. 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致 C. 在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法 D. 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价 E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
120多选题120 / 145
《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面?（ ）
查看答案
A. 高度重视防范操作风险的规章制度建设 B. 切实加强稽核建设 C. 加强对基层行的合规性监督 D. 坚持相关的行务管理公开制度 E. 建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度
121多选题121 / 145
在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（ ）
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A. 会计制度不完善 B. 管理流程不清晰 C. 财会系统建设存在缺陷
122多选题122 / 145
商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ACDE）。
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A. 了解各种风险的概率分布 C. 确定各类风险敞口的额度 D. 确定各类风险敞口的损失相关性 E. 确定商业银行对风险的容忍程度
123多选题123 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。
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A. 聘用员工做法和工作场所安全性 B. 业务中断和系统失灵 C. 客户、产品及业务做法 D. 实物资产损坏 E. 外部欺诈
124多选题124 / 145
柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。
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A. 轻视柜台业务内控管理和风险防范 B. 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 C. 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 D. 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感
125多选题125 / 145
以下（ ）是记入交易账户的头寸应当满足的基本要求。
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A. 具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略（包括持有期限） B. 具有明确的头寸管理政策和程序 C. 具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序
126多选题126 / 145
战略风险管理的作用主要包括（ ）。
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A. 最大限度地避免经济损失 B. 提高商业银行的声誉 C. 持久维护商业银行的声誉 D. 提高股东价值
127多选题127 / 145
以下选项中，有助于降低商业银行流动性风险的做法有（ ）。
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B. 以零售资金作为银行负债的主要来源 D. 制定风险集中限额 E. 适度分散客户种类和资金到期日
128多选题128 / 145
商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内（ ）的构成状况。
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D. 到期资产与到期负债 E. 现金流入与现金流出
129多选题129 / 145
下列关于资本作用的说法，正确的有 （ ） 。
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A. 资本为商业银行提供融资 B. 吸收和消化损失 D. 维持市场信心 E. 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
130多选题130 / 145
下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。
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A. 当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响
131判断题131 / 145
公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为15%。
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B. 错误
132判断题132 / 145
保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（ ）
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B. 错误
133判断题133 / 145
操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。（ ）
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B. 错误
134判断题134 / 145
风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（ ）
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B. 错误
135判断题135 / 145
借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分. （ ）
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A. 正确
136判断题136 / 145
董事会风险管理委员会负责向董事会就银行当前及未来总体的风险偏好和风险管理策略提出建议，并对高管层具体执行情况进行监督。
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A. 正确
137判断题137 / 145
根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25％。
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B. 错误
138判断题138 / 145
信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。（ ）
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B. 错误
139判断题139 / 145
商业银行的表外业务通常不计入风险资产中。
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B. 错误
140判断题140 / 145
风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构. （ ）
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A. 正确
141判断题141 / 145
商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。（ ）
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B. 错误
142判断题142 / 145
产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。（ ）
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A. 正确
143判断题143 / 145
在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
银行的发展战略应该与所有利益持有者的期望一致，否则这个战略就是失败的。（ ）
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B. 错误
145判断题145 / 145
对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。（ ）
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A. 正确