1填空题1 / 145
某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（ ）。
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C. 3.33%
财会类银行从业资格风险管理
2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(6)
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
公司治理在狭义主要指公司股东大会、董事会和（ ）及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度.
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C. 监事会
3填空题3 / 145
在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（ ）.
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A. 风险识别
4填空题4 / 145
以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（ ）
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B. 债权人提取要求兑付
5填空题5 / 145
违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
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B. 合规问题
6填空题6 / 145
（ ）准入是银行监管的首要环节。
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A. 市场
7填空题7 / 145
压力测试是为了衡量：（ ）
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B. 小概率事件的风险
8填空题8 / 145
关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（ ）。
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B. 市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值
9填空题9 / 145
在国家风险的控制方法中,风险转移主要包括（ ）。
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C. 两者都是
10填空题10 / 145
贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是（ ）。
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D. 实现利益共享
11填空题11 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中核心负债比率核心负债的定义为（）。
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A. 活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券
12填空题12 / 145
商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。
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C. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
13填空题13 / 145
从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：
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B. 30%
14填空题14 / 145
内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（ ）
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B. 文件合同缺陷
15填空题15 / 145
假设其它条件相同，贷款总额与核心存款的比率（ ）表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对（ ）。
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B. 越小，越小
16填空题16 / 145
当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。
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B. 反向收益率曲线
17填空题17 / 145
在银行的组织架构中，（ ）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。
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B. 高级管理层
18填空题18 / 145
在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（ ）。
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B. 存货周转率
19填空题19 / 145
在对贷款保证人进行分析中,下面不属于考察范围的是（ ）。
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B. 保证人的贷款规模
20填空题20 / 145
（ ）属于银行信息系统的系统安全.
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D. 应用系统安全
21填空题21 / 145
ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是（ ）。
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B. 流动资产/流动负债
22填空题22 / 145
如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（ ）。
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A. 两平期权
23填空题23 / 145
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
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C. 600
24填空题24 / 145
（ ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
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A. 信用风险
25填空题25 / 145
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。
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A. 相对于无风险利率的差额
26填空题26 / 145
商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，（ ）的构成状况。
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D. 到期资产数量与到期负债数量
27填空题27 / 145
（ ）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。
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C. 法律风险的监测
28填空题28 / 145
以下关于期权的论述错误的是（ ）。
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D. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
29填空题29 / 145
下列属于市场风险包含的风险因素的是（ ）。
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C. 衍生产品交易策略错误
30填空题30 / 145
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（ ）。
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D. 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
31填空题31 / 145
不良贷款拨备覆盖率计算公式为（ ）。
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B. （一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
32填空题32 / 145
商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务（ ）检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。
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C. 定期进行
33填空题33 / 145
银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前（ ）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。
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D. 60
34填空题34 / 145
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（ ）
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A. 商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
35填空题35 / 145
市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（ ）个营业日。
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B. 10
36填空题36 / 145
市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指（ ）。
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A. 重新定价风险
37填空题37 / 145
商业银行在计算核心资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除（ ）.
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D. 50%
38填空题38 / 145
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。
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B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
39填空题39 / 145
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（ ）万人民币。
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B. 10
40填空题40 / 145
内部控制评价方法中评价程序主要包括四个部分，（ ）不属于这四部分之一
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C. 评价监督
41填空题41 / 145
（ ）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。
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D. 积分卡方法
42填空题42 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。
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B. 债项评级
43填空题43 / 145
下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。
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A. 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
44填空题44 / 145
在初次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价的活动包括（ ）。
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B. 监督活动、管理活动、支持保障活动
45填空题45 / 145
《巴塞尔新资本协议》对信用风险、市场风险和操作风险提出了资本要求。因此，商业银行要控制法律风险，（ ）为抵御法律风险而计提资本。
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A. 需要
46填空题46 / 145
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。
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B. 5%
47填空题47 / 145
某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7500万元，2006年期末应收账款为9500万 元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。
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D. 销售毛利率为25%
48填空题48 / 145
根据ERM框架,三个维度分别是指（ ）。
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B. 企业的目标,全面风险管理要素,企业的各个层级
49填空题49 / 145
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
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A. 大于
50填空题50 / 145
风险管理最为核心、最为关键的阶段是（ ）.
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D. 风险控制
51填空题51 / 145
可转换理论的个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的（ ）.
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B. 流动资产
52填空题52 / 145
信息披露对强化监管的作用中,表述不正确的一项是（ ）。
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A. 信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源体现了代理人对内部信息要求的意志和权力,使监管者处于更有利地位
53填空题53 / 145
（ ）不属于债项评级的内容。
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D. 借款人评级
54填空题54 / 145
将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（ ）。
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C. 分解分析方法
55填空题55 / 145
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）
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A. 经济资本
56填空题56 / 145
中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了（ ）
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B. 央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”
57填空题57 / 145
（ ）是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。
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C. 公允价值
58填空题58 / 145
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
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C. 风险
59填空题59 / 145
资产证券化和首次公开上市发行属于（ ）业务。
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C. 公司金融
60填空题60 / 145
（ ）将通过调整业务定价和提取相应的专项拨备来覆盖。
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D. 预期损失
61填空题61 / 145
当一笔贷款被转让后,在资产负债表中应反映为（ ）。
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A. 被完全剔除
62填空题62 / 145
以下关于相关系数的论述，正确的是：（ ）
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D. 以上都正确
63填空题63 / 145
（ ）不属于内控制度中的制衡机制部分。
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D. 对账
64填空题64 / 145
（ ）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买人或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。
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A. 期货合约
65填空题65 / 145
董事会应定期核查其（ ）能否充分保证银行有序和审慎地开展业务.
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C. 风险控制环境
66填空题66 / 145
当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
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D. 银团贷款
67填空题67 / 145
在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）
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D. 政府货币政策的改变
68填空题68 / 145
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是（ ）。
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C. 商业银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
69填空题69 / 145
在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ）。
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A. 营销人员
70填空题70 / 145
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
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A. 预期损失分配法
71填空题71 / 145
商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（ ）来覆盖.
查看答案
D. 经济资本
72填空题72 / 145
巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每（ ）进行一次。
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A. 半年
73填空题73 / 145
货币互换交易与利率互换交易的不同点是：
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C. 货币互换需要在期初和期末交换本金
74填空题74 / 145
在《巴塞尔新资本协议》的框架中有三种计算操作风险资本的方法,不属于上述方法的是（ ）。
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B. 内部模型法
75填空题75 / 145
组合贷款层面的行业风险属于（ ）。
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A. 系统风险
76填空题76 / 145
商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
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C. 每日
77填空题77 / 145
在银行的公司治理中,应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑,这些因素中有几项尤其重要，但是以下（ ）因素除外。
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B. 适当的利率底线
78填空题78 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中信贷资产应提准备等于（ ）。
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A. 1%×信贷资产期末+2%×关注类信贷资产+25%×次级类信贷资产+50%×可疑类信贷资产+100%×损失类信贷资产+应提特种准备
79填空题79 / 145
由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。
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B. 贷款重组
80填空题80 / 145
某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（ ）。
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D. 3%
81填空题81 / 145
巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子不得低于（ ）。
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C. 3
82填空题82 / 145
操作风险可能引发的风险有（ ）。
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D. 以上都有可能
83填空题83 / 145
按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）
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A. 法人客户和个人客户
84填空题84 / 145
银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和（ ）等.
查看答案
A. 应用安全
85填空题85 / 145
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?
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D. 以上都是
86填空题86 / 145
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
查看答案
C. 风险
87填空题87 / 145
客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（ ）。
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A. 声誉
88填空题88 / 145
《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款．罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
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A. 法律风险
89填空题89 / 145
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？（ ）
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C. VAR模型
90填空题90 / 145
（ ）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。
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D. 期货风险
91多选题91 / 145
按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为（ ）。
查看答案
A. 纯粹风险和投机风险 C. 系统性风险和非系统性风险 E. 经济风险和社会风险
92多选题92 / 145
现代商业银行管理的最重要的两份报告是（ ）。
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A. 每日风险状况报告 D. 每日收益、损失表
93多选题93 / 145
下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（ ）。
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A. 黑色预警法不引进警兆白变量，只考查警素指标的时间序列变化规律 B. 蓝色预警法侧重定量分析 C. 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警 D. 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析 E. 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
94多选题94 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（ ）发生时，债务人即被视为违约。
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B. 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 C. 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 D. 银行停止对债务人贷款计息 E. 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
95多选题95 / 145
银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则？（ ）
查看答案
A. 准确性原则 B. 可比性原则 C. 及时性原则 D. 持续性原则 E. 保密性原则
96多选题96 / 145
形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？（ ）
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A. 内部欺诈 B. 知识/技能匮乏 C. 核心雇员流失 E. 违反用工法
97多选题97 / 145
影响违约损失率的主要因素包括（ ）。
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A. 清偿优先性 B. 抵押品 C. 借款企业的资本结构 D. 公司所在行业 E. 当前经济处于繁荣还是萧条
98多选题98 / 145
收益率曲线的表现形态有（ ）。
查看答案
A. 正向收益率曲线 B. 反向收益率曲线 C. 水平收益率曲线 E. 波动收益率曲线
99多选题99 / 145
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（ ）。
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A. 统计模型 C. 历史违约经验 D. 外部评级映射
100多选题100 / 145
交易账户涵盖的金融工具种类一般包括（ ）。
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A. 可转让证券 B. 金融期货 C. 远期和约 D. 互换合约 E. 存款证
101多选题101 / 145
下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（ ）。
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A. 1988年《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成 C. 企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 D. 全面风险管理是一个动态过程，这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中
102多选题102 / 145
下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。
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A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 C. 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险 E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险
103多选题103 / 145
“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。
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A. 灾难备份 B. 强制员工休假 D. 购买保险 E. 制定应急和连续营业方案
104多选题104 / 145
某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（ ）。
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A. 调整信贷产品 B. 减少贷款额度 C. 调整贷款期限 D. 调整贷款利率 E. 限制企业经营活动
105多选题105 / 145
相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（ ）。
查看答案
A. 内部交易频繁 B. 连环担保十分普遍 C. 财务报表真实性差 E. 风险识别和贷后监督难度较大
106多选题106 / 145
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 （ ） 。
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B. 信用风险 C. 操作风险 D. 战略风险 E. 声誉风险
107多选题107 / 145
商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括（ ）
查看答案
A. 风险状况 B. 损失事件 C. 诱因及对策 D. 关键风险指标 E. 资金水平
108多选题108 / 145
以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（ ）。
查看答案
A. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日 B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备 C. 制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化 D. 制订风险集中限额，监测日常遵守的情况
109多选题109 / 145
根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（ ）。
查看答案
A. 财务报表风险 B. 经营管理状况 C. 资产管理状况 D. 负债管理状况
110多选题110 / 145
通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是（ ）。
查看答案
C. 敏感负债 D. 脆弱资金 E. 核心存款
111多选题111 / 145
高级管理层的主要职责包括（ ）。
查看答案
B. 组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项 D. 向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督 E. 组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险
112多选题112 / 145
风险文化一般由三个层次组成（ ）。
查看答案
C. 风险管理理念 D. 风险管理知识 E. 风险管理制度
113多选题113 / 145
商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的收益率(RAR0C)，有利于（ ）。
查看答案
A. 商业银行提高风险管理水平 B. 商业银行制定科学的业绩评估体系 C. 商业银行决定是否开展某笔业务及如何定价提供依据 D. 商业银行资源配置 E. 衡量资产组合的风险与收益是否匹配
114多选题114 / 145
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（ ）。
查看答案
D. 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况 E. 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
115多选题115 / 145
风险管理的“三道防线”指的是（ ）
查看答案
A. 前台业务人员 B. 风险管理职能部门 C. 内部审计
116多选题116 / 145
根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（ ）
查看答案
A. 不应集中于同一业务 B. 不应集中于同一性质借款人 C. 不应集中于同一国家借款人 D. 可以与其他商业银行组成银团贷款 E. 应当使自己的授信对象多样化
117多选题117 / 145
商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理实用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（ ）
查看答案
A. 支持风险评估 B. 建立损失数据库
118多选题118 / 145
商业银行高级管理层的主要职责包括（ ）。
查看答案
B. 执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程 D. 及时了解风险水平及其管理状况 E. 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
119多选题119 / 145
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。
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A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（ROA) B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
120多选题120 / 145
授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（ ）。
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A. 行业 B. 产品 C. 风险等级 D. 担保
121多选题121 / 145
国家风险的基本特征有（ ）。
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B. 发生在国际经济金融活动中 D. 不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失
122多选题122 / 145
根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？（ ）
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A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅 B. 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
123多选题123 / 145
有效的战略风险管理应当（ ）
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A. 定期采取从上至下的方式进行 B. 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标 C. 制定切实可行的实施方案 D. 体现在商业银行的日常风险管理活动中 E. 使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降低到最低
124多选题124 / 145
商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（ ）
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A. 洗钱 B. 政治风险 C. 监管规定 D. 业务外包
125多选题125 / 145
战略风险主要体现在 （ ） 。
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A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性 C. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D. 为实现目标所需要的资源匮乏 E. 整个战略实施过程的质量难以保证
126多选题126 / 145
个人信贷业务可以基本划分为哪几类?（ ）
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A. 个人住宅抵押贷款 B. 个人零售贷款 C. 循环零售贷款
127多选题127 / 145
抵押合同应包含的基本内容有（ ）。
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A. 债务的期限 B. 抵押担保范围 C. 抵押品的名称、数量 D. 被担保的主债权种类、数额 E. 抵押品的质量、状况
128多选题128 / 145
下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有（ ）。
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B. 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进 D. 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证 E. 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段
129多选题129 / 145
衡量风险的指标有（ ）。
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A. 方差 B. 久期 C. 凸度 D. 在险价值（VaR)
130多选题130 / 145
商业银行内部控制的主要目标包括（ ）。
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A. 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 C. 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 D. 确保风险管理体系的有效性 E. 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
131判断题131 / 145
无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（ ）
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B. 错误
132判断题132 / 145
在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。（ ）
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B. 错误
133判断题133 / 145
用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（ ）
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A. 正确
134判断题134 / 145
根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%. （ ）
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B. 错误
135判断题135 / 145
新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。（ ）
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B. 错误
136判断题136 / 145
用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。（ ）
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A. 正确
137判断题137 / 145
根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。（ ）
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A. 正确
138判断题138 / 145
公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（ ）
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B. 错误
139判断题139 / 145
资本充足率指的是商业银行的资本总额与其资产总额的比例. （ ）
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B. 错误
140判断题140 / 145
国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 （ ）
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A. 正确
141判断题141 / 145
某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。（ ）
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A. 正确
142判断题142 / 145
商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
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A. 正确
143判断题143 / 145
在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。（ ）
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A. 正确
145判断题145 / 145
最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。
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B. 错误