1填空题1 / 145
贷款定价中的风险成本是用来：（ ）
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A. 抵销贷款预期损失
财会类银行从业资格风险管理
2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(5)
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
常用的风险价值建模技术不包括（ ）。
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D. 情景分析法
3填空题3 / 145
从市场价值以及由于市场价值变化给银行带来的风险两个方而来对信贷资产组合进行评估的信用风险组合模型是（ ）。
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B. 盯市模型
4填空题4 / 145
银行风险管理的流程是（ ）。
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D. 风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
5填空题5 / 145
（ ）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。
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D. 其他风险控制部门
6填空题6 / 145
声誉危机管理的主要内容不包括（ ）。
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D. 明确记载的危机处理/决策流程
7填空题7 / 145
下列属于流动性最差的资产的是（ ）。
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C. 无法出售的贷款
8填空题8 / 145
商业银行业务的总收人中不包括（ ）。
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B. 批发业务对手方提供结算服务的收费
9填空题9 / 145
商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。其中定期包含（ ）
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D. 每月或季度
10填空题10 / 145
在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（ ）。
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B. 母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
11填空题11 / 145
如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为（ ）导致对银行声誉的影响。
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B. 会
12填空题12 / 145
以下关于期权的论述错误的是：
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D. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
13填空题13 / 145
风险水平类指标不包括（ ）。
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C. 关注类贷款迁徙率
14填空题14 / 145
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（ ）。
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C. 3
15填空题15 / 145
在我国商业银行非现场监管的指标中,利率缺口比率的计算公式为（ ）。
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B. 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入
16填空题16 / 145
根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（)
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A. 持有待售类资产
17填空题17 / 145
大银行（及其主要分支机构）必须每（ ）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。
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D. 季度
18填空题18 / 145
根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于（ ）。
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A. 25%
19填空题19 / 145
以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（ ）
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C. 商业银行增加网点数量
20填空题20 / 145
（ ）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
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A. 大额负债依赖度
21填空题21 / 145
金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?（ ）
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B. 向左上方倾斜
22填空题22 / 145
（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
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A. 历史模拟法
23填空题23 / 145
核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ）
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C. 雇员福利支出增加
24填空题24 / 145
在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（ ）。
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B. 专家的情景分析
25填空题25 / 145
在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里“资本分配”中的资本是指（ ）。
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A. 所预计的下一年度的银行资本
26填空题26 / 145
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（ ）。
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A. 较大
27填空题27 / 145
实际信用风险般由贴现、透支、信用证和系（ ）等造成.
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A. 同业拆借
28填空题28 / 145
2003年3月19日证监会发表了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第18号通知，对于该通知,下面表述不正确的是（ ）。
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D. 这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险
29填空题29 / 145
（ ）经常是商业银行破产倒闭的直接原因.
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D. 流动性风险
30填空题30 / 145
银行在IRB法下对债项进行评级时,LGD评级必须反映（ ）。
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A. 违约率相对较高时期下的预期损失
31填空题31 / 145
关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是（ ）。
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A. 市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中
32填空题32 / 145
下列关于红色预警法的说法，不正确的是（ ）。
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A. 是一种定性分析的方法
33填空题33 / 145
金融资产的市场价值是指：
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B. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
34填空题34 / 145
将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。
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A. 总收益互换
35填空题35 / 145
巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ ）。
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D. 按诱发风险的原因
36填空题36 / 145
在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为（ ）。
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C. 反向收益率曲线
37填空题37 / 145
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
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A. 董事会
38填空题38 / 145
（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
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C. 感知风险
39填空题39 / 145
用来表示信贷台同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是（ ）。
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D. 信贷资金安全程度
40填空题40 / 145
假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20%;正常状况的预计头寸不足100，概率为70%;最好状况的预计头寸不足 300，概率为10%，则预期特定时段内的流动性缺口为（ ）。
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B. -80
41填空题41 / 145
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？（ ）
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B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
42填空题42 / 145
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是（ ）。
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D. 强制休假
43填空题43 / 145
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。
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A. 预期损失率=违约概率×
44填空题44 / 145
在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（ ）。
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D. 以上都是
45填空题45 / 145
商业银行的流动性需求的变化是（ ）。
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B. 可以预测的，但很难精确预测
46填空题46 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资产收益率的计算公式为（ ）。
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B. 资产收益率=税后净利润/平均资产总额
47填空题47 / 145
在国家风险中，（ ）是债务人国家经济原因引起的风险。
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A. 经济风险
48填空题48 / 145
进行（ ）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
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C. 融资渠道管理
49填空题49 / 145
商业银行应当如何照顾不同利益持有者的相关利益?（ ）
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C. 对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益
50填空题50 / 145
（ ）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
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D. 事后检验
51填空题51 / 145
关于操作风险报告的说法，正确的是（ ）。
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D. 业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门
52填空题52 / 145
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0．02，0．03，0．05，0．1，0．1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：（ ）
根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：（ ）
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B. 3亿
53填空题53 / 145
已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（ ）年。
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C. 2.8
54填空题54 / 145
资本融资的具体来源不包括（ ）.
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A. 股东红利
55填空题55 / 145
引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是（ ）。
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D. 多户头支票欺诈的情形
56填空题56 / 145
在对集团客户进行合并报表时,下列说法正确的是（ ）。
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B. 母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体
57填空题57 / 145
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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D. 死亡率模型
58填空题58 / 145
巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准，其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例,并据此确定合理的计提准备金（ ）标准。
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B. 最低
59填空题59 / 145
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08，X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为（ ）。
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C. 0．127
60填空题60 / 145
年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=（ ）引发的风险。
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D. 外部事件
61填空题61 / 145
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
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B. 客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
62填空题62 / 145
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（ ）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96）
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B. 1．96
63填空题63 / 145
在监管当局全面监管银行资本充足状况过程中,主要步骤过程的顺序表述正确的是（ ）。
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B. 第二步是根据银行风险状况和外部经营环境的变化,提出高于最低限度的资本金要求
64填空题64 / 145
绝对信用价差是指（ ）。
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B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
65填空题65 / 145
英国金融服务局（FSA）侧重于从（ ）层面上来理解法律风险,认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险。
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C. 制度
66填空题66 / 145
对一些无法避免和转移的风险采取种现实的态度,是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险,就是（ ）。
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A. 风险自留
67填空题67 / 145
商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：
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D. 操作风险
68填空题68 / 145
核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（ ）
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C. 雇员福利支出增加
69填空题69 / 145
与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（ ）
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B. 汇总报表与合并报表问题
70填空题70 / 145
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。
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B. 银行资本金
71填空题71 / 145
（ ）是银行券理论的核心.
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C. 尽可能多地负债
72填空题72 / 145
关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是（ ）。
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C. 外部审计制度的价值在于有效性
73填空题73 / 145
下列各项不属于资金交易业务流程的是（ ）。
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B. 中台信贷流程
74填空题74 / 145
（ ）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。
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B. 柜台交易
75填空题75 / 145
从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。
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D. 收入变动法
76填空题76 / 145
银行流动性风险评估常用的比率/指标包括（ ）。
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D. 以上都是
77填空题77 / 145
个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。
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D. 质押，抵押
78填空题78 / 145
对银行业稳定经营最大的威胁是（ ）。
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C. 存款人挤提存款
79填空题79 / 145
VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
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B. 持有期
80填空题80 / 145
项目融资属于产品线中的（ ）。
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A. 商业银行业务
81填空题81 / 145
依据《贷款风险分类指导原则》（银发„2001‟416号）,可疑类贷款定义（ ）。
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B. 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
82填空题82 / 145
在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（ ）。
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D. 贷款的借新还旧
83填空题83 / 145
关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。
查看答案
C. 同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高
84填空题84 / 145
下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。
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C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
85填空题85 / 145
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
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B. 小于
86填空题86 / 145
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
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D. 可疑类贷款
87填空题87 / 145
以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（ ）。
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A. 夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
88填空题88 / 145
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）。
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D. 解析法与蒙特卡罗模拟法
89填空题89 / 145
在银行的组织架构中，（ ）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。
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A. 董事会
90填空题90 / 145
商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。
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C. 降低客户违约风险
91多选题91 / 145
银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。
查看答案
A. 公共性质论 B. 利益冲突论 C. 债券保护论 D. 银行风险论 E. 适度竞争论
92多选题92 / 145
衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过（ ）换算得到。
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B. 核心存款指标 C. 贷款总额与总资产比率
93多选题93 / 145
根据大多数国家标准，现金流量分为（ ）。
查看答案
A. 经营活动的现金流量 B. 投资活动的现金流量 C. 融资活动的现金流量
94多选题94 / 145
下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。
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A. 衡量商业银行风险变化的范围 B. 属于静态指标 D. 包括流动性风险指标
95多选题95 / 145
实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是（ ）。
查看答案
A. 绝对收益是投资成果的直接反映 B. 绝对收益是最直观的度量方式 C. 绝对收益是最直接的度量方式 D. 绝对收益是很多报表记录的数据
96多选题96 / 145
商业银行流动性风险预警信号有（ ）。
查看答案
A. 商业银行所发行的股票价格下跌 B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大 D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等 E. 债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足
97多选题97 / 145
以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（ ）。
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B. 主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容 C. 由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的 E. 对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法
98多选题98 / 145
巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件？（ ）
查看答案
A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 E. 银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统
99多选题99 / 145
商业银行的经营原则是（ ）。
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A. 盈利性 B. 安全性 C. 流动性
100多选题100 / 145
使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。
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B. 历史违约经验 C. 统计模型 D. 外部评级映射
101多选题101 / 145
商业银行下列业务中存在信用风险的有（ ）。
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A. 同业交易 B. 贸易融资 C. 票据承兑 D. 掉期交易 E. 金融期货
102多选题102 / 145
商业银行流动性风险预警信号有（ ）。
查看答案
A. 商业银行所发行的股票价格下跌 B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量—亡升且债券的买卖价差扩大 D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 E. 债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足
103多选题103 / 145
常用的信用衍生工具包括（ ）。
查看答案
A. 总收益互换 C. 信用联动票据 D. 信用违约互换 E. 信用价差衍生产品
104多选题104 / 145
对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是（ ）。
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C. 风险转移 D. 风险规避 E. 风险补偿
105多选题105 / 145
除流动性比率、指标以外，商业银行常用的流动风险性评估方法还有（ ）
查看答案
A. 久期分析 C. 现金流分析 D. 缺口分析
106多选题106 / 145
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括（ ）
查看答案
A. 交易结算不及时或交易清算交割金额有误 B. 对交易条款理解不准确而导致结算争议 C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位 D. 因录入错误而错误清算资金 E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务
107多选题107 / 145
下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）。
查看答案
A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法 E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给子高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
108多选题108 / 145
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（ ）。
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A. 制定应急和连续营业方案 C. 购买保险 E. 业务外包
109多选题109 / 145
以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定?（ ）
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A. 不良贷款的清收转化情况 B. 新发放贷款质量 C. 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D. 对不良贷款变化趋势的预测 E. 不良贷款的地区和客户结构情况
110多选题110 / 145
下列属于商业银行面临的外部风险的是（ ）。
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A. 行业风险 B. 竞争对手风险 C. 品牌风险 D. 项目风险 E. 客户风险
111多选题111 / 145
根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（ ）。
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A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B. 商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 C. 商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制 D. 商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线 E. 商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性
112多选题112 / 145
在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（ ）。
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A. 黄金 B. 美元现金 C. 我国商业银行发行的债券 D. 评级为AA的国家发行的债券 E. 银行存单
113多选题113 / 145
信用风险组合模型包括（ ）。
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B. Credit Metrics C. Credit Portfolio View D. Credit Risk+
114多选题114 / 145
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。
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A. 借款人虚假购房，身份和住址不明 B. 开发商不具备按揭合作主体资格，以虛假销售方式套取商业银行按揭贷款 C. 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D. 开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
115多选题115 / 145
验证客户违约风险区分能力的常用方法有（ ）。
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A. ROC曲线与A值 D. 贝叶斯错误率 E. CAP曲线与AR值
116多选题116 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（ ）发生时，债务人即被视为违约。
查看答案
A. 债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 B. 商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 D. 银行停止对债务人贷款计息 E. 债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务
117多选题117 / 145
商业银行识别风险的常用方法包括（ ）。
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B. 制作风险清单 C. 失误树分析法 D. 分解分析法 E. 资产财务状况分析法
118多选题118 / 145
商业银行通常是采用（ ）的方式来应对和吸收预期损失。
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A. 提取损失准备金 B. 冲减利润
119多选题119 / 145
下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。
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A. 均值VaR度量的是资产价值的相对损失 C. 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
120多选题120 / 145
风险转移分为（ ）
查看答案
D. 保险转移 E. 非保险转移
121多选题121 / 145
违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 违约是针对客户的，不良是针对款项的 B. 一般来说，不良率高于违约概率 D. 不良是违约的判断标准 E. 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标
122多选题122 / 145
下列属于政治风险的是（ ）。
查看答案
A. 政权风险 B. 政局风险 C. 政策风险 D. 对外关系风险
123多选题123 / 145
从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些（ ）要素。
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A. 内部控制环境 B. 风险识别与评估 C. 内部控制措施 D. 信息交流与反馈 E. 监督评价与纠正
124多选题124 / 145
内部审计是一项（ ）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。
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A. 独立 B. 客观 E. 公正
125多选题125 / 145
贷款定价通常由（ ）等因素决定。
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A. 资本成本 B. 经营成本 C. 风险成本 D. 债务成本 E. 股权成本
126多选题126 / 145
监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括（ ）。
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A. 建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系 C. 建立高风险银行业余金融机构的判断和救助体系 D. 建立对支付危机的处置体系 E. 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网
127多选题127 / 145
在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（ ）。
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B. 利率变化及预期 D. 整体经济指标 E. 信用风险参数
128多选题128 / 145
《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（ ）。
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A. 自主经营 B. 自担风险 C. 自负盈亏 D. 自我约束
129多选题129 / 145
常用的信用衍生产品包括（ ）。
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A. 总收益互换 B. 信用违约互换 C. 信用价差期权 D. 信用联系票据
130多选题130 / 145
影响违约损失率的因素有（ ）。
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A. 项目因素 B. 公司因素 C. 行业因素 D. 地区因素 E. 宏观经济周期因素
131判断题131 / 145
使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（ ）
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A. 正确
132判断题132 / 145
商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握.（ ）
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B. 错误
133判断题133 / 145
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（ ）
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A. 正确
134判断题134 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（ ）
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B. 错误
135判断题135 / 145
保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。（ ）
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B. 错误
136判断题136 / 145
信用价差增加表明贷款信用状况转好，减少则表明贷款信用状况恶化。（ ）
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B. 错误
137判断题137 / 145
缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。
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B. 错误
138判断题138 / 145
新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法. （ ）
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A. 正确
139判断题139 / 145
损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（ ）
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A. 正确
140判断题140 / 145
一般而言，期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。
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B. 错误
141判断题141 / 145
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
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A. 正确
142判断题142 / 145
流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10％。
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B. 错误
143判断题143 / 145
成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。（ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。（ ）
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B. 错误
145判断题145 / 145
战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。（ ）
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B. 错误