2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(4)

商业银行的（　）状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况。

对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于（　　）业务。

期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（　　）设定的限额。

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（　　）。

（　　）不包括在市场风险中。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。

（　　） 是控制国家风险的一种方式，是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。

巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（　）计量信用风险。

在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　　）

香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（　）以上。

下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　）

监管部门对内部控制评价的内容不包括（　）。

给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。

全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（　　）。

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

商业银行通过进行定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于（　　）的风险管理方法.

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（　　）。

风险管理体系的灵魂是（　　）.

（　）不包括在市场风险中。

在限额管理过程中需要进行的决策不包括（　　）。

以下不属于外部侵害的是（　　）。

下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是（　　）。

市场风险在（　　）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围（　　）。

根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（　　）。

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（　　）和影响程度作出评估。

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（　　）年的内部损失数据。

系统缺陷造成风险中不包括（　　）。

（　　）应有权获得商业银行的所有经营、管理信息,定期或不定期对风险管理的健全性和有效性实施检查、评价。

下列属于外资银行流动性监管指标的是（　）。

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（　）

被称为银行负债思想的创新的是（　　）.

（　　）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管哩理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　　）。

下列关于风险分类的说法，不正确的是（　）。

下列不属于现场检查程序的是（　）。

以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点?（　　）

信用局评分的信息主要依赖于（　　）。

以下不属于代理服务业务的是（　　）。

给定样本数据和臵信水平,借助于样本百分位数确定与臵信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是（　　）的计算方法。

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（　）。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（　　）两种方法。

盈利能力监管指标不包括（　）。

假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（　　）。

某项头寸的累计损失达到或接近（　　）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式中各项存款不包括（　　）。

假设中国某商业银行A将在3个月后向泰国商业银行B支付3500万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为3500万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果3个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行的净收益或净损失为（　）。

证券的（　　）越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。

在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括（　　）。

国际著名的资信评估公司通常都开展对国家风险的评估工作.经过长期的优胜劣汰,现在国际上脱颖而出少数几家信誉较高的资信评估公司,主要有（　　）。

（　）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 （　　） 。

（　　）负责建立识别、计量、监测并控制的程序和措施.

世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　）。

在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指（　　）

（　）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是（　）。

（　　）是通过调查问卷、系统性的饿检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

下列不属于风险识别的常用方法的是（　）。

2004年中国银监会制定并发布了商业银行资本充足率管理办法,对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求,下面表述不正确的是（　　）。

关于外部审计与信息披露的关系,我国存在着在现有标准缺陷下的同业差距一问题,就会计标准而言,目前我国各商业银行在具体执行信息披露中所遵循的会计规范有着较大区别,其中非上市银行中,股份制商业银行的存贷业务和其他业务分别执行的法规制度主要有（　　）。

下列关于风险监管的说法，不正确的是（　）。

在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）。

在我国商业银行非现场监管的指标中,核心资本充足率的计算公式为（　　）。

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　　）

在分析国家风险的方法中，（　　）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。

在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（　　）。

《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》的第三条规定,商业银行应披露不少于最近三年的主要财务数据.下面表述不准确的是（　　）。

以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（　）

依据《贷款风险分类指导原则》（银发2001416号）,关注类贷款定义（　　）。

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。

下列关于《商业银行资本充足率管理办法》的论述,不正确的是（　　）。

在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是（　　）。

声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的（　），保证声誉风险管理政策的执行效果。

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（　　）。

最古老的银行负债管理理论可追溯到（　　）.

有关集团客户，下列说法错误的是（　　）。

金融工程的狭义定义是组合金融工具和（　　）的研究.

关于内部控制目标,提法不正确的是（　　）。

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总（　）得出监管资本要求。

（　　）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响.

以下哪一项不是信用评分模型?（　　）

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（　）。

下列关于国家风险的说法.正确的是 （　　） 。

在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表（　　）。

在每个时间段内,将利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（　　）。

Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（　　）

巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。

下列理论中，属于资产风险管理模式的是（　　）。

期权的价值由哪几部分组成（　）。

下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是（　）。

在风险为本的监管框架中，风险评估所包含的环节有（　　）。

下列关于久期的说法，正确的有（　　）。

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（　　）。

流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到？（　）

《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（　　）。

贷款转让通常指贷款有偿转让，又被称为贷款出售，主要目的为了（　　）。

衡量风险的指标有（　　）。

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。

操作风险评估遵循的原则主要包括（　　）。

对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是（　）。

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（　　）。

信息披露的形式包括（　）。

目前业界比较流行的高级计量法主要有（　）。

以下属于代理业务操作风险的是（　　）。

决定商业银行的风险承受能力的是（　　）。

目前业界比较流行的高级计量法主要有（　　）。

对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有（　）。

下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（　）。

为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（　　）

了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是（　）。

风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（　）。

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有（　）。

个人客户信用风险主要表现在（　　）。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（　　）。

衡量流动性风险的指标主要包括（　　）。

对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（　　）。

商业银行经营目标的矛盾有（　　）。

下列关于风险管理策略的说法,正确的有 （　　） 。

下列关于信用风险的说法，不正确的是 （　　） 。

模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为（　）。

下列关于RAROC的说法，正确的有（　）。

商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成（　）。

战略风险来自（　　）。

银行常用的外汇风险限额管理主要包括（　　）。

“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（　　）。

市场风险中的期权性风险包括（　　）。

商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?（　　）

使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。（　）

监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。

商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪. （　　）

操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（　　）

交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价. （　　）

风险限额固定不可变动. （　　）

高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（　）

操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告. （　　）

通过加强内部管理能够有效防范操作风险，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。（　　）

对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。（　　）

某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为1.（　　）

对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。（　　）

操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。（　　）

KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（　　）

通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。