1填空题1 / 144
当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
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A. 银团贷款
财会类银行从业资格风险管理
2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(3)
144 题含答案风险管理
2填空题2 / 144
按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（ ）。
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B. 无法出售的贷款
3填空题3 / 144
银行的经营环境时刻都处在变化当中,或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境,银行潜在的战略风险就越（ ）。
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A. 高
4填空题4 / 144
银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。
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C. 情景分析
5填空题5 / 144
某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。
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D. 55
6填空题6 / 144
（ ）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。
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B. 多元化集团
7填空题7 / 144
在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是（ ）
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D. 内部损失数据
8填空题8 / 144
失职违规不包括以下哪种情形?（ ）
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C. 盗用资产的情形
9填空题9 / 144
存款可分（ ）和派生存款两类.
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B. 定期存款
10填空题10 / 144
以下不影响流动性风险的因素是（ ）
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A. 利率结构
11填空题11 / 144
（ ） 就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商,就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
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A. 债务重新安排
12填空题12 / 144
下面关于非预期损失的说法错误的是（ ）。
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C. 非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避.
13填空题13 / 144
某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。
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B. 0.6
14填空题14 / 144
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。
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C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
15填空题15 / 144
对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）
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C. 内部模型法
16填空题16 / 144
与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（ ）。
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C. 汇总报表与合并报表问题
17填空题17 / 144
以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（ ）。
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B. 风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
18填空题18 / 144
（ ） 是指跨国银行迫于债务国的严峻形势,对其债务进行勾销而带来的风险。
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C. 债务勾销风险
19填空题19 / 144
《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，（ ）不属于这五项之一。
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C. 存贷比率
20填空题20 / 144
国家风险的防范措施包括（ ）。
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D. 以上都是
21填空题21 / 144
（ ）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。
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C. 法律风险的监测
22填空题22 / 144
信用风险经济资本是指：（ ）
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A. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
23填空题23 / 144
风险（ ）就是通过在金融市场上持有一个相反的头寸来抵消可能面临的风险。
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B. 对冲
24填空题24 / 144
商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是（ ）。
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A. 商业银行
25填空题25 / 144
利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。
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A. 收益率曲线风险
26填空题26 / 144
商业银行可以采取的风险计量方法不包括（ ）.
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A. 因果关系分析
27填空题27 / 144
（ ）是指交易产品在现货市场成交后立即交割划分。
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C. 即期买卖
28填空题28 / 144
在般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取（ ）等方法.
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C. 风险规避
29填空题29 / 144
缺口分析和久期分析都是针对（ ）进行的敏感性分析。
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A. 利率风险
30填空题30 / 144
在分析国家风险的方法中，（ ）是根据标准化的国家风险评估报告,结合部分经济统计,对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
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A. 结构定性分析
31填空题31 / 144
在《商业银行风险监管核心指标》中，（ ）是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。
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D. 以上都是
32填空题32 / 144
（ ）不包括在失职违规的情形中。
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C. 违法销售的情形
33填空题33 / 144
（ ）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
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B. 违约概率
34填空题34 / 144
使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（ ）
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D. 操作风险模型和模型独立验证
35填空题35 / 144
按照风险评估原则，银行操作风险评估过程一般从哪两个层面展开？（ ）
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B. 业务管理和风险管理
36填空题36 / 144
在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。
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B. 保证人的贷款规模
37填空题37 / 144
单个资产信用风险的加总一般（ ）资产组合的信用风险。
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A. 大于
38填空题38 / 144
在分析国家风险的方法中，（ ）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单,各个项目还可以根据其重要性加以权数,然后进行比较、分析,评定分数,一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
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C. 清单分析
39填空题39 / 144
风险管理的目标在于（ ）.
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A. 获得最大的安全保障
40填空题40 / 144
失败的、不适当的内部支付清算流程属于（ ）。
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C. 结算支付错误
41填空题41 / 144
我国银监会规定（ ）的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%。
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B. 外汇风险
42填空题42 / 144
进行（ ）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。
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C. 融资渠道管理
43填空题43 / 144
以下哪一项不属于CAME1S评级体系中的指标?（ ）
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D. 竞争力水平
44填空题44 / 144
CreditMetrics的核心思想是（ ）。
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A. 组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
45填空题45 / 144
某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于（ ）。
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B. 综合评级2级
46填空题46 / 144
根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定,操作风险损失事件被划分为（ ）种事件类型。
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B. 7
47填空题47 / 144
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ）。
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C. 利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
48填空题48 / 144
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是（ ）。
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A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的
49填空题49 / 144
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。
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B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
50填空题50 / 144
对于我国信息披露的监督管理,下面表述中不正确的是（ ）。
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A. 《巴塞尔新资本协议》强调在国际范围内采取一致性的会计准则,从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性,而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远,特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大,从而使得披露出来的数据缺乏公信力,难以被国际社会所承认
51填空题51 / 144
测量银行流动性状况的指标包括（ ）。
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D. 以上都是
52填空题52 / 144
法律风险的特征包括（ ）。
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D. 以上都是
53填空题53 / 144
因赚取外汇能力减低,导致外汇短缺,而影响债务国偿债能力的风险，一般称为（ ）。
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A. 国际收支风险
54填空题54 / 144
关于外部审计的表述,下面选项中不正确的是（ ）。
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D. 外部审计能不受干扰地进行彻底审查,也具有很好的及时性
55填空题55 / 144
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
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B. 产品因素
56填空题56 / 144
流动性需求和流动性来源之间的（ ）是流动性风险产生的根源。
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A. 不匹配
57填空题57 / 144
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
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A. 违约风险仅针对个人而言，不针对企业
58填空题58 / 144
较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是（ ）。
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D. 专家判断法
59填空题59 / 144
（ ）负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。
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A. 高级管理层
60填空题60 / 144
假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。
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B. 5%
61填空题61 / 144
使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）损失来得出监管资本要求。
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B. 预期损失，非预期损失
62填空题62 / 144
操作风险中因流程因素造成的风险不包括（ ）。
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A. 系统缺陷
63填空题63 / 144
假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（ ）万元。 税后净利润经济资本乘数VAR（250，99%）资本预期收益率万元12.51000万元20%
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C. -500
64填空题64 / 144
国家风险分散的具体策略包括（ ）。
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D. 以上都是
65填空题65 / 144
商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
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B. 市场风险管理部门
66填空题66 / 144
在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为（ ）。
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C. 反向收益率曲线
67填空题67 / 144
按照我国银监会的规定，下列（ ）不包括在核心资本中.
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D. 可转换债券
68填空题68 / 144
审计的基本职能包括（ ）。
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A. 监督、评价、鉴证
69填空题69 / 144
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（ ）。
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B. 银行资本金
70填空题70 / 144
（ ）不属于信用风险控制的手段。
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D. 客户财务分析
71填空题71 / 144
巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的臵信水平为（ ）。
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C. 99%
72填空题72 / 144
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
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A. 预期损失分配法
73填空题73 / 144
国际律师联合会（IBA）认为（ ）是由于银行自身的操作风险控制体系不充分或者无效,未能对法律问题做出反应而产生的风险。
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A. 规则性法律风险
74填空题74 / 144
有关集团客户,下列说法错误的是（ ）。
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D. 以资本为主要联结纽带,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体,其自身也具有企业法人资格
75填空题75 / 144
国际社会和国际金融界如世界银行和国际货币基金组织一直致力于建立国际合作性的多边担保机构,这种机构可以拥有一定的紧急贷款基金.在债务国出现偿债困难时或由于债务未及时偿还使债权银行陷于困境时，提供（ ）贷款,或缓冲贷款帮助该国或该银行渡过难关。
查看答案
A. 搭桥
76填空题76 / 144
按照我国银监会的规定，下列（ ）不包括在附属资本中.
查看答案
D. 实收资本
77填空题77 / 144
假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（ ）。
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B. 50% 50%
78填空题78 / 144
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（ ）。
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（ ）。
查看答案
A. B、C组合是风险最佳对冲组合
79填空题79 / 144
下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 人民币超额准备金率不得低于5%
80填空题80 / 144
商业银行的（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
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D. 战略风险
81填空题81 / 144
市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件.因此需要采用（ ）对其进行补充。
查看答案
B. 压力测试
82填空题82 / 144
因市场价格不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
查看答案
A. 市场
83填空题83 / 144
（ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系.
查看答案
B. 高级管理层
84填空题84 / 144
（ ）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记帐货币时，因汇率变动而蒙受帐面损失的可能性。
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D. 折算风险
85填空题85 / 144
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
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A. 建立完善的公司治理结构
86填空题86 / 144
以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（ ）
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D. 各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。
87填空题87 / 144
严重的流动性问题可能导致所有的债权人（ ），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
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B. 挤兑
88填空题88 / 144
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。
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C. 信用价差衍生产品
89填空题89 / 144
不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（ ）。
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D. 性别及种族歧视事件
90多选题90 / 144
根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（ ）
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A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B. 商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据 C. 商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线 D. 商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理 E. 商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统
91多选题91 / 144
外部事件引发的操作风险包括（ ）。
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A. 外部欺诈/盗窃 B. 洗钱 E. 监管规定
92多选题92 / 144
目前业界比较流行的高级计量法主要有（ ）。
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B. 计分卡（SCA） C. 损失分布法（LDA） E. 内部衡量法（IMA）
93多选题93 / 144
下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有 （ ） 。
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A. 权益资本 B. 公开储备
94多选题94 / 144
商业银行的战略风险主要体现在（ ）。
查看答案
A. 商业银行战略目标缺乏整体性兼容 B. 为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷 C. 整个战略实施过程中的质量难以保证、 D. 为实现目标所需要的资源匮乏 E. 以上都正确
95多选题95 / 144
下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是 （ ） 。
查看答案
A. 资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 C. 资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D. 全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
96多选题96 / 144
现代商业银行管理的最重要的两份报告是（ ）。
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A. 每日风险状况报告 D. 每日收益/损失表
97多选题97 / 144
相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（ ）。
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A. 内部关联交易频繁 B. 连环担保十分普遍 C. 财务报表真实性差 E. 风险识别和贷后监督管理难度较大
98多选题98 / 144
健全我国商业银行内部控制体系包括以下哪些内容?（ ）
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A. 强化内控意识，树立内控优先的理念 B. 完善激励约束机制 C. 强化责任追究机制 D. 健全信息管理系统 E. 强化评估和反馈制度
99多选题99 / 144
商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（ ）
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A. 购买保险 B. 第三方担保 C. 备用信用证 D. 期权合约
100多选题100 / 144
下列有关关联交易的说法，正确的有（ ）。
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A. 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售 B. 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组 D. 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征 E. 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
101多选题101 / 144
商业银行的核心资本包括（ ）。
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A. 普通股 B. 资本公积
102多选题102 / 144
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括（ ）。
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A. 支付和结算 B. 资产管理 C. 公司金融 E. 零售银行业务
103多选题103 / 144
下列关于外部审计的说法，正确的有（ ）。
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A. 外部审计有利于提高信息披露质量 B. 外部审计报告是银行监管的重要资料 C. 透明的信息披露有利于提高审计效率，降低审计风险 D. 年报是我国商业银行披露信息的主要载体
104多选题104 / 144
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。
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A. 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B. 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果 C. 可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 E. 计算量很大，且准确性地提高速度较慢
105多选题105 / 144
风险评级应当遵循的原则包括（ ）。
查看答案
A. 全面性 B. 系统性 C. 持续性 D. 审慎性
106多选题106 / 144
内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以点及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括（ ）。
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A. 风险识别与评估评价 B. 内部控制措施评价 C. 监督与纠正正 E. 内部控制环境的评价
107多选题107 / 144
商业银行声誉危机管理的主要内容包括（ ）。
查看答案
A. 制定战略性的危机沟通机制 B. 危机处理过程中的持续沟通 C. 管理危机过程中的信息交流 D. 危机现场处理 E. 提高发言人的沟通技能
108多选题108 / 144
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ ）。
查看答案
A. 自身业务性质，规模和复杂程度 B. 业务经营部门的过往业绩 C. 工作人员的专业水平和经验 D. 能够承担的市场风险水平 E. 定价、估值和市场风险计量系统
109多选题109 / 144
常用的风险识别方法有（ ）。
查看答案
A. 专家调查列举法 C. 情景分析法 D. 分解分析法 E. 制作风险清单
110多选题110 / 144
商业银行应当根据不同的（ ），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。
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A. 业务性质 B. 规模 C. 复杂程度
111多选题111 / 144
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（ ）等指标的变化。
查看答案
A. 银行的盈利能力 B. 银行的资产质量 E. 银行内部有关风险水平
112多选题112 / 144
下列（ ）方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。
查看答案
B. 对优质资产进行资产证券化 C. 降低固定利率的长期贷款比例
113多选题113 / 144
以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是（ ）。
查看答案
B. 在战略风险评估中，如果风险影响属于轻微，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为采取管理措施、持续监测 E. 在战略风险评估中，如果风险影响属于显著，风险发生的可能性属于中，则应采取的战略实施方案为尽量避免或高度重视
114多选题114 / 144
下列关于金融期货的说法，正确的是（ ）。
查看答案
A. 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B. 货币期货交易目的包括规避汇率风险 D. 股指期货不涉及股票本身的交割 E. 股指期货以现金清算的形式进行交割
115多选题115 / 144
下列属于操作风险的表现形式的是（ ）。
查看答案
A. 内部欺诈 B. 实物资产损坏 C. 业务中断和系统失灵 D. 客户、产品及业务做法
116多选题116 / 144
商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（ ）。
查看答案
A. 在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B. 意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况 D. 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
117多选题117 / 144
我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括（ ）。
查看答案
B. 《商业银行市场风险管理指引》 C. 《商业银行资本充足率管理办法》
118多选题118 / 144
在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括那三种手段或方法（ ）
查看答案
A. 业务连续性管理计划 D. 商业保险 E. 业务外包
119多选题119 / 144
下列有关经济资本的计量说法，错误的是（ ）。
查看答案
B. 置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越低，其数额越小 C. 银行风险计量水平，体现为银行是基于单笔资产还是整个组合计量预期损失
120多选题120 / 144
常用的风险识别方法有（ ）。
查看答案
A. 专家调查列举法 C. 情景分析法 D. 分解分析法 E. 制作风险清单
121多选题121 / 144
国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险（ ）。
查看答案
A. 发生在国际经济金融活动中 B. 发生在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业、还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失 C. 是由不可抗拒的国外风险因素造成的 E. 无法通过合同或契约条款缓解或消除
122多选题122 / 144
监事会监督和测评的方式包括（ ）。
查看答案
A. 检查与调研 B. 调阅文件 C. 访谈座谈 D. 列席会议 E. 监督测评
123多选题123 / 144
战略风险管理流程包括（ ）。
查看答案
B. 制定战略实施方案 C. 识别、评估、监测战略风险要素 D. 执行风险管理方案 E. 定期自我评估风险管理的效果
124多选题124 / 144
在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）
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B. 总损失数额信息 C. 损失事件发生的时间、发生单位的信息 D. 总损失中收回部分信息 E. 损失时间发生的主要原因的描述信息
125多选题125 / 144
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
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D. 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E. 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
126多选题126 / 144
有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。
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A. 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势 B. 监钡0对合同条款的遵守情况 C. 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 E. 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
127多选题127 / 144
商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（ ）。
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A. 了解各种风险的概率分布 C. 确定各类风险敞口的额度 D. 确定各类风险敞口的损失相关性 E. 确定商业银行对风险的容忍程度
128多选题128 / 144
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（ ）。
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A. 风险监控和分析能力 B. 数量分析能力 C. 价格核准能力 D. 模型创建能力 E. 系统开发/集成能力
129多选题129 / 144
下列关于风险文化的表述，不正确的是（ ）
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B. 制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C. 风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D. 风险文化和企业文化是两个不同的范畴
130判断题130 / 144
增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。（ ）
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B. 错误
131判断题131 / 144
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档（信用等级）的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。（ ）
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A. 正确
132判断题132 / 144
流动性比率为流动资产总额与流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%. （ ）
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B. 错误
133判断题133 / 144
内部控制应当渗透到商业银行的各项业务流程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，任何决策或操作均应当有案可查。
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A. 正确
134判断题134 / 144
我国商业银行的五级贷款分类是对债项风险的一种预先判断，可用于贷前审批和贷后管理。
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B. 错误
135判断题135 / 144
商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。会计资本是商业银行可以利用的资本，风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。（ ）
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A. 正确
136判断题136 / 144
商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。（ ）
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B. 错误
137判断题137 / 144
流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。
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B. 错误
138判断题138 / 144
商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（ ）
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A. 正确
139判断题139 / 144
敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。（ ）
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A. 正确
140判断题140 / 144
可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（ ）
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A. 正确
141判断题141 / 144
我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4%.（ ）
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B. 错误
142判断题142 / 144
我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不得低于4％。（ ）
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B. 错误
143判断题143 / 144
银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险. （ ）
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B. 错误
144判断题144 / 144
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）
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A. 正确