1填空题1 / 145
在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。
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D. 贷款的借新还旧
财会类银行从业资格风险管理
2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(2)
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
（ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。
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D. 因果模型
3填空题3 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中资本收益率的计算公式为（ ）。
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D. 资本收益率=息税前利润/平均净资产
4填空题4 / 145
（ ）是操作风险管理流程的开始,也是后续环节顺利开展的基础。
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A. 风险识别
5填空题5 / 145
.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为（ ）。
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A. 信用风险损失
6填空题6 / 145
从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配臵。
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D. 收入变动法
7填空题7 / 145
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
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B. 19%
8填空题8 / 145
如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于（ ）。
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A. 升值
9填空题9 / 145
下列关于压力测试的说法，不正确的是（ ）。
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A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
10填空题10 / 145
根据监管要求，商业银行使用标准法计重操作风险监管资本，其中代理服务的系数是（ ）。
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B. 15%
11填空题11 / 145
违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（ ）所有借款人的违约概率。
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D. 某一信用等级
12填空题12 / 145
CreditMmonitorTM可直接对公司用于评级，但它的评级与通常的评级过程不同的是（ ）。
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A. 先有违约概率，再有公司信用等级
13填空题13 / 145
香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的（ ）。
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A. 10%
14填空题14 / 145
为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定（ ）条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。
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B. 门槛值，监测频率
15填空题15 / 145
根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过（ ），不超过（ ）元人民币。
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B. 3%，1000
16填空题16 / 145
商业银行内部风险的估计，一般不包括（ ）.
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B. 实际损失
17填空题17 / 145
以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（ ）
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B. 债权人提取要求兑付
18填空题18 / 145
在标准法下银行业务被划分为8个产品线,以下（ ）不属于上述产品线。
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D. 投资管理
19填空题19 / 145
中国银监会在（ ）明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
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B. 2004
20填空题20 / 145
（ ） 的一种做法是银行将有问题的贷款打折扣出售给债务国或其他第三者,调换成在债务国的股权投资，银行或其他第三者获得债务国的公司股票,收取有关公司的股息分红，而放弃收取偿还的利息和本金。
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C. 债务-权益互换
21填空题21 / 145
我国商业银行操作风险管理的核心问题是：
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B. 合规问题
22填空题22 / 145
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
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B. 久期分析
23填空题23 / 145
（ ）产品线的β因子不等于12%。
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B. 代理服务
24填空题24 / 145
（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。
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D. 董事会和高级管理层
25填空题25 / 145
按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（ ）。
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B. 债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60
26填空题26 / 145
在（ ）对冲中只是在对冲开始时建立头寸,然后使对冲头寸保持不变,直到对冲期间结束。
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A. 静态
27填空题27 / 145
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）
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A. 经济资本
28填空题28 / 145
系统性风险因素主要通过（ ）来影响贷款组合的信用风险。
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A. 宏观经济因素
29填空题29 / 145
代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（ ）。
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C. 支付和结算
30填空题30 / 145
（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
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D. 客户的规模
31填空题31 / 145
严重的流动性问题可能导致所有的债权人（ ），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。
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B. 挤兑
32填空题32 / 145
（ ）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。
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A. 股票价格风险
33填空题33 / 145
商业银行对（ ）数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。
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A. 内部损失事件
34填空题34 / 145
下列关于VaR的描述,正确的是（ ）。
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D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失
35填空题35 / 145
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是（ ）。
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C. 0.018
36填空题36 / 145
某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（ ）天。
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D. 225
37填空题37 / 145
下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
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A. 风险分散
38填空题38 / 145
在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
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C. 标准法
39填空题39 / 145
银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
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C. 设定情景假设
40填空题40 / 145
下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（ ）。
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D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
41填空题41 / 145
银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于（ ）.
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B. 管理安全
42填空题42 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率定义为（ ）。
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C. 90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
43填空题43 / 145
在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看（ ）。
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C. 员工是否是为了不法利益而故意为之
44填空题44 / 145
在信用评分法中，用来测量一种信贷产品对客户的吸引力的行为评分模型为（ ）。
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C. 响应评分模型
45填空题45 / 145
以下不属于商业银行经营三原则的是（ ）
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D. 均衡性
46填空题46 / 145
下列关于风险的说法，正确的是 （ ） 。
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D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
47填空题47 / 145
将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。
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A. 总收益互换
48填空题48 / 145
在信用风险组合管理模型中.违约模型只区分（ ）这两种状态.
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A. 借款人违约与不违约
49填空题49 / 145
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
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C. 资本收益率
50填空题50 / 145
流动性需求和流动性来源之间的（ ）是流动性风险产生的根源。
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A. 不匹配
51填空题51 / 145
假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（ ）。
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C. 15%
52填空题52 / 145
下列选项中，不属于银行监管的方法的是（ ）。
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B. 市场退出
53填空题53 / 145
按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。
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A. 评级方法和评分方法
54填空题54 / 145
反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（ ）。
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B. 不良贷款拨备覆盖率
55填空题55 / 145
（ ）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。
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B. 基准风险
56填空题56 / 145
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的（ ）项。
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C. 损失金额
57填空题57 / 145
交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
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C. 金融工具和商品头寸
58填空题58 / 145
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求（ ）流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
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A. 大于
59填空题59 / 145
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有 意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法.
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C. 风险规避
60填空题60 / 145
.缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
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A. 利率
61填空题61 / 145
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。
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B. VaR的计算采用99%的双尾置信区间
62填空题62 / 145
银行要承受不同形式的（ ）。这包括因不完善．不正确的法律意见．文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。
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A. 法律风险
63填空题63 / 145
内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（ ）和（ ）。
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C. 有效性，完整性
64填空题64 / 145
零售银行业务的总收人中不包括（ ）。
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C. 银行同业放贷和垫款产生的净利息收入
65填空题65 / 145
计算机出现病毒是属于（ ）风险。
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B. 系统安全
66填空题66 / 145
在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）
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D. 政府货币政策的改变
67填空题67 / 145
《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（ ）。
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D. 高级计量法
68填空题68 / 145
（ ）是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法。
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A. 情景分析
69填空题69 / 145
下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（ ）。
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B. 经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
70填空题70 / 145
违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（ ）所有借款人的违约概率。
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D. 某一信用等级
71填空题71 / 145
风险因素与风险管理复杂程度的关系是：（ ）
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B. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
72填空题72 / 145
相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？（ ）
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A. 柜台业务
73填空题73 / 145
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。
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B. 信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
74填空题74 / 145
用于预警客户发生违约后,及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是（ ）。
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B. 追讨评分模型
75填空题75 / 145
风险水平类指标不包括（ ）。
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D. 正常贷款迁徙率
76填空题76 / 145
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在（ ）损失。
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C. 最大
77填空题77 / 145
对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（ ）。
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D. 以上都是
78填空题78 / 145
在内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方 法,（ ） 不属于其中。
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D. 测试法
79填空题79 / 145
以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有（ ）。
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A. 夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
80填空题80 / 145
股市上升，最可能会给银行造成（ ）。
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D. 流动性风险
81填空题81 / 145
巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（ ）证。
查看答案
A. 价格独立
82填空题82 / 145
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
查看答案
C. 压力测试
83填空题83 / 145
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
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B. 相关性假设
84填空题84 / 145
（ ）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。
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C. 经营部门
85填空题85 / 145
关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。
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D. 商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息
86填空题86 / 145
在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（ ）。
查看答案
D. 资产负债率
87填空题87 / 145
银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。
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C. 设定情景假设
88填空题88 / 145
使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了（ ）.
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C. 长期的经验
89填空题89 / 145
内部控制措施主要包括（ ）。
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D. 高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权
90填空题90 / 145
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。
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B. 信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
91多选题91 / 145
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B. 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C. 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
92多选题92 / 145
商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（ ）。
查看答案
A. 环境类指标 B. 实力类指标 C. 品质类指标
93多选题93 / 145
在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（ ）
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A. 了解业务和流程 B. 确定并理解主要风险领域 D. 定义风险指标 E. 按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标
94多选题94 / 145
根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 不应集中于同一业务 B. 不应集中于同一性质借款人 C. 不应集中于同一国家借款人 D. 可以与其他商业银行组成银团贷款 E. 应当使自己的授信对象多样化
95多选题95 / 145
商业银行在设计市场风险限额体系时应综合考虑以下哪些因素？（ ）。
查看答案
A. 业务经营部门的既往业绩 B. 工作人员的专业水平和经验 C. 能够承担的市场风险水平 D. 事后检验和压力测试的结果 E. 自身业务性质、规模和复杂程度
96多选题96 / 145
外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担过重。下列不属于这个一般限度的是（ ）。
查看答案
B. 25%～35% C. 25%～30% D. 35%～50%
97多选题97 / 145
商业银行流动性应急计划的主要内容包括（ ）。
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A. 明确在危机情况下的分工和应采取的措施 B. 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 C. 维持良好的公共关系 D. 弥补现金流量不足的工作程序 E. 考虑如何处理与利益持有者的关系
98多选题98 / 145
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（ ）
查看答案
B. 基本指标法 C. 标准法 E. 高级计量法
99多选题99 / 145
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ ）。
查看答案
A. 自身业务性质、规模和复杂程度 B. 业务经营部门的过往业绩 C. 工作人员的专业水平和经验 D. 能够承担的市场风险水平 E. 定价、估值和市场风险计量系统
100多选题100 / 145
战略管理的基本假设是（ ）。
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A. 准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会
101多选题101 / 145
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括（ ）。
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A. 支付和结算 B. 资产管理 C. 公司金融 E. 零售银行业务
102多选题102 / 145
美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（ ）等风险。
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A. 市场风险 B. 信用风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 E. 声誉风险
103多选题103 / 145
以下哪些是声誉风险管理中应用强调的内容（ ）
查看答案
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念 B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策 C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D. 有明确记载的危机处理、决策流程 E. 建设学习型组织
104多选题104 / 145
我国商业银行信用风险监测指标包括（ ）。
查看答案
A. 不良资产率 B. 不良贷款拨备覆盖率 C. 预期损失率 D. 贷款损失准备充足率 E. 单一客户授信集中度
105多选题105 / 145
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%.假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
查看答案
A. 下降2.11% C. 下降2.22元
106多选题106 / 145
以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推箄出来的理论价格。（ ）
查看答案
A. 债券的流动性不足 B. 偏离的价格无法通过市场机制加以修正 C. 债券的流动性足够大 D. 这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位
107多选题107 / 145
市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
查看答案
A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制‘ D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
108多选题108 / 145
下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险？（ ）
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B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作 D. 意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作 E. 意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
109多选题109 / 145
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
查看答案
A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B. 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C. RA_ROC=（收益-预期损失）÷经济资本
110多选题110 / 145
远期合约包括（ ）。
查看答案
A. 远期外汇合约 B. 外汇期货合约 C. 未到交割日的现货合约 D. 已到交割日但尚未结算的现货合约
111多选题111 / 145
下列属于中资银行市场准入的审核内容的是（ ）。
查看答案
A. 机构的设立、变更、终止 B. 调整业务范围 D. 机构增加业务品种 E. 董事和高级管理人员的任职资格
112多选题112 / 145
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（ ）。
查看答案
A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率( ) B. 在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配 E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 E
113多选题113 / 145
现场检查的重点内容有（ ）。
查看答案
A. 市场风险敏感度 B. 业务经营的合法合规性 C. 资产质量 D. 管理水平和内部控制 E. 风险状况和资本充足性
114多选题114 / 145
收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（ ）
查看答案
A. 资产的到期期限 C. 资产的到期收益率
115多选题115 / 145
下列属于声誉风险管理流程的是（ ）。
查看答案
A. 风险识别 B. 风险评估 C. 监测和报告
116多选题116 / 145
外汇风险主要类型包括（ ）。
查看答案
A. 交易风险 B. 会计风险 D. 经济风险
117多选题117 / 145
以下属于国别风险管理体系的基本要素的是（ ）
查看答案
A. 董事会和高级管理层的有效监控 B. 完善的国别风险管理政策和程序 C. 完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程 D. 完善的内部控制和审计 E. 以上都是
118多选题118 / 145
对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ）。
查看答案
A. 财务报表分析 B. 财务比率分析 C. 现金流量分析
119多选题119 / 145
自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括（ ）
查看答案
A. 制定与业务战略目标配套的评估机制 B. 将制度的被动执行转变为主动查错和纠错 C. 建立良好的操作风险管理氛围 E. 确保有关持续的持续改进和高效运转
120多选题120 / 145
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（ ）
查看答案
A. 定性标准 B. 资格要求 C. 定性和定量标准 D. 内外部数据要求 E. 业务经营环境和内部控制因素
121多选题121 / 145
下列关于信用价差的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率 B. 信用价差增加表明贷款信用状况恶化 E. 信用价差减少表明贷款信用状况改善
122多选题122 / 145
在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（ ）
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C. 具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤 D. 指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况 E. 为操作风险管理开发响应的技术和方法
123多选题123 / 145
为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（ ）。
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A. 抵押 B. 担保 C. 总收益互换 D. 信用违约互换 E. 信用价差衍生产品
124多选题124 / 145
以下属于商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是（ ）。
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A. 确保主要风险得到识别、计量或评估 B. 确保主要风险得到监测和报告 C. 确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应 D. 确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配 E. 以上都是
125多选题125 / 145
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
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A. 厌恶风险 B. 偏好收益 C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
126多选题126 / 145
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。
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A. 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 B. 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 C. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 E. 存在一定的模型风险
127多选题127 / 145
下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。
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B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种 C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
128多选题128 / 145
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
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A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B. 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C. RAROC=(收益-预期损失)/经济资本
129多选题129 / 145
与信用风险相比，市场风险具有（ ）特点。
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A. 数据优势 B. 易于计量 D. 金融产品种类丰富
130多选题130 / 145
商业银行识别风险的方法包括（ ）。
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A. 专家调查列举 B. 制作风险清单 C. 情景分析法 D. 分解分析法 E. 资产状况分析法
131判断题131 / 145
可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。（ ）
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A. 正确
132判断题132 / 145
远期利率与借款或投资活动是相互联系相互影响的。
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B. 错误
133判断题133 / 145
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（ ）
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A. 正确
134判断题134 / 145
如果企业当年的经营利润大于当年的到期债务，则可以断定该企业有能力偿还当年的到期债务。
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B. 错误
135判断题135 / 145
信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（ ）
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A. 正确
136判断题136 / 145
资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
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A. 正确
137判断题137 / 145
根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。
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A. 正确
138判断题138 / 145
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。（ ）
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A. 正确
139判断题139 / 145
1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。
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A. 正确
140判断题140 / 145
某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%.（ ）
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A. 正确
141判断题141 / 145
经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。（ ）
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B. 错误
142判断题142 / 145
如果变量X、Y之间的线性相关系数为O，则表明变量X、Y之间是独立的。（ ）
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B. 错误
143判断题143 / 145
实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好. （ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
标准法（Standardised Approash）原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。（ ）
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A. 正确
145判断题145 / 145
现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。
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B. 错误