1填空题1 / 145
资产的（ ）是构成资产合约时正式的账面价值,是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
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B. 名义价值
财会类银行从业资格风险管理
2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(1)
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。
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D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
3填空题3 / 145
市场风险要素价格的历史观测期至少为（ ）。
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A. 一年
4填空题4 / 145
银行的流动性风险与（ ）没有关系。
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B. 资产负债币种结构
5填空题5 / 145
当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。
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B. 减弱
6填空题6 / 145
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。
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A. 信贷资产组合潜在损失的分布
7填空题7 / 145
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。
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D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
8填空题8 / 145
商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。
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B. 风险分散
9填空题9 / 145
下列情况会引发基准风险的是（ ）。
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D. 利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
10填空题10 / 145
管理层素质属于（ ）指标。
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A. 品质类指标
11填空题11 / 145
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
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A. 久期分析
12填空题12 / 145
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（ ）。
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C. CVAR2
13填空题13 / 145
目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（ ）。
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C. 制定以收益为导向的战略规划和实施方案
14填空题14 / 145
（ ）赋予其购买者在期权到期日或到期日之前的任一时间以固定的价格出售标的资产的权利。
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D. 看跌期权
15填空题15 / 145
在银行的组织架构中，（ ）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。
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B. 高级管理层
16填空题16 / 145
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
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D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
17填空题17 / 145
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失部分的补偿，属于（ ）的风险管理方法.
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B. 风险分散
18填空题18 / 145
（ ）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
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B. 操作风险
19填空题19 / 145
2005年11月,（ ） 发布了国内首部《国家风险分析报告（2005）》，这份《报告》是迄今为止我国第一份具有中国视角的国家风险分析报告。
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D. 中国出口信用险公司
20填空题20 / 145
下列关于商业银行流动性风险的描述中，错误的是
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C. 相对于信用风险、市场风险和操作风险而言，流动性风险涉及的范围比较窄，是一维的风险
21填空题21 / 145
与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。
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C. 仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
22填空题22 / 145
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
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D. 7
23填空题23 / 145
以下不属于商业银行经营三原则的是（ ）
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D. 均衡性
24填空题24 / 145
下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（ ）。
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C. 风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
25填空题25 / 145
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）
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C. 融资缺口
26填空题26 / 145
操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括（ ）。
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C. 与该操作风险事件有联系的成本支出
27填空题27 / 145
下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（ ）。
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D. 历史模拟
28填空题28 / 145
下列理论中，属于负债风险管理模式的是（ ）。
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C. 存款理论
29填空题29 / 145
错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者（ ）不准确。
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A. 汇报义务
30填空题30 / 145
（ ）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。
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A. 方差
31填空题31 / 145
根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。
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B. 企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
32填空题32 / 145
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。
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A. 设定附加因子
33填空题33 / 145
商业银行应当估算所持有的（ ），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。
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D. 可迅速变现资产量
34填空题34 / 145
内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（ ）
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B. 文件合同缺陷
35填空题35 / 145
关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。
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B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
36填空题36 / 145
商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。
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A. 资产流动性风险
37填空题37 / 145
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
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A. 35万美元
38填空题38 / 145
商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。
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A. 风险转移
39填空题39 / 145
国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为（ ）。
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D. 以上都是
40填空题40 / 145
当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值（ ）。
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B. 下降
41填空题41 / 145
某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。
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A. 200
42填空题42 / 145
在分析国家风险的方法中，（ ）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较．分析，评定分数，一般包括经济发展水平．经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
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C. 清单分析
43填空题43 / 145
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（ ）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
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C. 净头寸
44填空题44 / 145
（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
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C. 信用风险监测
45填空题45 / 145
下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是（ ）。
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B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
46填空题46 / 145
有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是（ ）。
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C. 内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与
47填空题47 / 145
真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（ ）.
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C. 短期自偿性贷款
48填空题48 / 145
下列属于法人信贷业务的是（ ）。
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A. 贴现业务
49填空题49 / 145
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（ ）。
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C. 利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
50填空题50 / 145
在国家风险的控制方法中，风险抑制是指采取各种措施减少风险实现的概率及经济损失的程度。其主要想法产生于20世纪80年代国际债务危机之后，通常的办法有（ ）。
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D. 以上都是
51填空题51 / 145
（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。
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C. 新申请客户
52填空题52 / 145
关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：
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B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
53填空题53 / 145
在对商业银行风险管理控制的指引和要求中,监管当局担当起三大职责不包括（ ）。
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B. 为银行的信用风险进行预警
54填空题54 / 145
商业银行在短期内的借入资金需求为（ ）。
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A. 借入资金=融资缺口+流动性资产
55填空题55 / 145
资产证券化的作用在于：（ ）
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D. 以上都正确
56填空题56 / 145
商业银行的（ ）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
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B. 流动性
57填空题57 / 145
下列关于流动性风险的说法，错误的是（ ）。
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A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
58填空题58 / 145
一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（ ） 的内容。
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D. 应急计划
59填空题59 / 145
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。
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D. 该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
60填空题60 / 145
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（ ）年的内部损失数据。
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B. 至少5年
61填空题61 / 145
就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。
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B. 信用风险
62填空题62 / 145
下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（ ）。
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A. 行业盈亏系数
63填空题63 / 145
在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）。
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B. 定量分析法
64填空题64 / 145
商业银行的核心竞争力是：（ ）
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D. 风险管理
65填空题65 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是（ ）。
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A. 一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
66填空题66 / 145
在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（ ）。
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C. 保证人的保证意愿
67填空题67 / 145
某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是 （ ） 。
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B. 10.4%
68填空题68 / 145
从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（ ）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
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D. 资产和负债
69填空题69 / 145
假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（ ）。
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D. 56%
70填空题70 / 145
内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（ ）。
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B. 资本要求转化系数
71填空题71 / 145
依据《贷款风险分类指导原则》（银发„2001‟416号）,次级类贷款定义（ ）。
查看答案
C. 次级类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失
72填空题72 / 145
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（ ），属于多发危险。
查看答案
D. 内部人作案和内外勾结作案
73填空题73 / 145
下列关于ERM三个维度及其关系的表述,不正确的是（ ）。
查看答案
C. 企业的4个目标服务都是为全面风险管理的8个要素服务的
74填空题74 / 145
银行贷款利率或产品定价应覆盖（ ）。
查看答案
D. 预期损失
75填空题75 / 145
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18％？
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C. 公司金融
76填空题76 / 145
根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（ ）时，对商业银行的流动性是一个预警。
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A. 3%~5%
77填空题77 / 145
因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（ ）风险。
查看答案
A. 市场
78填空题78 / 145
如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（ ）。
查看答案
B. 161
79填空题79 / 145
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（ ）
查看答案
A. 商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
80填空题80 / 145
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
查看答案
B. 资本收益率
81填空题81 / 145
对风险监管和监督检查的要求的表述,下面选项中不正确的是（ ）。
查看答案
C. 它要求监管者对各种方法的先进性和合理与否进行判断,即便新的方法可能导致在一定范围内风险失控,也应给予积极鼓励
82填空题82 / 145
情景分析用于：（ ）
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B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
83填空题83 / 145
（ ）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
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C. 董事会和高级管理层
84填空题84 / 145
商业银行的监管资本等于（ ）。
查看答案
C. 预期损失加上非预期损失
85填空题85 / 145
为顺应形势的发展,规范公开发行股票商业银行的信息披露行为，保护投资者的合法权益,证监会于2000年制定并发布了三个重要的法律文件,这三个文件分别为（ ）。
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A. 《商业银行招股说明书内容与格式特别规定》、《商业银行财务报表附注特别规定》、 《商业银行年度报告内容与格式特别规定》
86填空题86 / 145
在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是 （ ）
查看答案
B. 同业拆入
87填空题87 / 145
无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（ ）的影响。
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D. 国家风险
88填空题88 / 145
（ ）交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金,同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。
查看答案
D. 场内
89填空题89 / 145
大多数市场风险内部模型不能计量（ ）业务中的市场风险。
查看答案
A. 非交易
90填空题90 / 145
信用风险监测是（ ）。
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D. 以上都是正确的
91多选题91 / 145
为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（ ）。
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A. 抵押 B. 担保 C. 总收益互换 D. 信用违约互换 E. 信用价差衍生产品
92多选题92 / 145
我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（ ），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
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A. 业务风险 B. 内部控制 C. 风险管理水平
93多选题93 / 145
下列属于市场风险的有 （ ） 。
查看答案
A. 利率风险 B. 股票风险 D. 汇率风险 E. 商品风险
94多选题94 / 145
操作风险管理信息系统主要用于（ ）。
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A. 建立资本模型 B. 风险管理辅助决策 C. 风险指标监测与报告 D. 操作风险识别和评估 E. 建立损失数据库
95多选题95 / 145
国别风险的主要类型有（ ）。
查看答案
A. 政治风险 C. 主权 D. 宏观经济风险
96多选题96 / 145
下列关于信用价差的说法，正确的有（ ）。
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A. 以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率 B. 信用价差增加表明贷款信用状况恶化 E. 信用价差减少表明贷款信用状况改善
97多选题97 / 145
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（ ），这些属于多发风险。
查看答案
A. 内部人作案 C. 内外勾结
98多选题98 / 145
商业银行风险的特征是（ ）。
查看答案
A. 不确定性 B. 损益性 C. 可能性 D. 扩散性
99多选题99 / 145
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。
查看答案
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间 B. 持有期为10个营业日 C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D. 至少每3个月更新一次数据
100多选题100 / 145
商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有（ ）。
查看答案
A. 拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准 B. 识别、计量和监测市场风险 C. 设计、实施事后检验和压力测试 D. 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 E. 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
101多选题101 / 145
列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。
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A. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸 B. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸 D. 商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币 E. 银行、负债之间的帀种不匹配时
102多选题102 / 145
根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
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C. 可疑类贷款 E. 不良贷款
103多选题103 / 145
下列说法正确的是（ ）。
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A. 信用风险又被称为违约风险 B. 信用风险被认为是最复杂的风险种类 E. 违约风险不只针对企业而言
104多选题104 / 145
个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（ ）。
查看答案
A. 违约风险的大小 D. 坏账风险的大小
105多选题105 / 145
违约风险暴露包括（ ）。
查看答案
A. 已使用的授信余额 C. 未使用授信额度的预期提取数量 D. 应收未收利息 E. 可能发生的相关费用
106多选题106 / 145
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（ ）。
查看答案
A. 贷款期限 B. 贷款担保 C. 贷款金额 E. 贷款费用
107多选题107 / 145
贷款重组可以采取的措施有（ ）。
查看答案
A. 减少贷款额度 B. 调整贷款利率 C. 增加控制措施 D. 调整信贷产品 E. 调整信贷业务的期限
108多选题108 / 145
商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（ ）。
查看答案
B. 掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信 C. 主办银行牵头，建立集团客户小组 E. 与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
109多选题109 / 145
下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有（ ）
查看答案
A. 在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试 B. 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 C. 可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提 D. 压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 E. 在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VaR）的必要补充
110多选题110 / 145
中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括（ ）。
查看答案
A. 交易账户中的利率风险 B. 交易账户中的股票风险 C. 全部的外汇风险 D. 全部的商品风险 E. 以上均对
111多选题111 / 145
下列关于流动性风险与各类主要风险关系中正确的有（ ）
查看答案
A. 任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量资金的流失，进而导致流动性困难 B. 制定和实施新战略、推广新产品、业务之前，应当正确评估其对流动资金的影响，并确保可以合理成本筹集到所需资金，避免因战略决策失误造成流动性风险 C. 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响 D. 承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合值严重受损，从而增加流动性风险 E. 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升，贷款收益明显下降，从而增加流动性风险。
112多选题112 / 145
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（ ）。
查看答案
A. 贷款期限 B. 贷款担保 C. 贷款金额 E. 贷款费用
113多选题113 / 145
以下关于先进的风险管理理念的说法，正确的有（ ）
查看答案
A. 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 C. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略中，并服务于业务发展战略 D. 银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
114多选题114 / 145
巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（ ）。
查看答案
A. 评估其从商业银行收到报告的精确性 B. 评价商业银行总体经营情况 C. 评价商业银行各项风险管理制度 D. 评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 E. 评价管理层的能力
115多选题115 / 145
全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括（ ）。
查看答案
A. 全球的风险管理体系 B. 全面的风险管理范围 C. 全程的风险管理体系 D. 全新的风险管理方法 E. 全员的风险管理文化
116多选题116 / 145
下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有（ ）。
查看答案
B. 行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求 E. 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
117多选题117 / 145
以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（ ）。
查看答案
B. 主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容 C. 由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的 E. 对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法
118多选题118 / 145
下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。
查看答案
C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险 E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
119多选题119 / 145
中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（ ）
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A. 储备资本要求和逆周期资本要求，包括2. 5%的储备资本要求和0~2. 5%的逆周期资本要求 B. 重要性银行附加资本要求，为1% C. 针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求
120多选题120 / 145
资产负债风险管理的手段包括（ ）。
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A. 缺口分析 B. 敏感性分析 D. 久期分析
121多选题121 / 145
中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？（ ）
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A. 不良资产、贷款率 B. 预期损失率 C. 贷款风险迁徙 D. 不良贷款拨备覆盖率 E. 贷款损失准备充足率
122多选题122 / 145
商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额问的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（ ）。
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A. 向央行再贴现 B. 同业拆人 C. 证券回购 D. 介入货币市场融资 E. 将非现金资产转换为现金
123多选题123 / 145
外部事件引发的操作风险包括（ ）。
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A. 外部欺诈 B. 洗钱 E. 监管规定
124多选题124 / 145
以下关于久期缺口的论述。正确的是（ ）。
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A. 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C. 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E. 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
125多选题125 / 145
国家风险可分为 （ ）。
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A. 政治风险 C. 社会风险 D. 经济风险
126多选题126 / 145
在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是（ ）。
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A. 标的股票的市场价格提高 C. 标的股票价格的波动率提高 E. 合约的执行价格降低
127多选题127 / 145
下列各项属于利率期货特征的有（ ）。
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A. 需要保证金 C. 合约规模是固定的
128多选题128 / 145
良好的公司治理目标包括（ ）。
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A. 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B. 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任 C. 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督 D. 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见
129多选题129 / 145
商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（ ）。
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A. 贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息 B. 主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 D. 商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期 E. 进行现金流量分析时考虑不同发展时期的现金流特性
130多选题130 / 145
操作风险可以分为七种表现形式，其中包括 （ ） 。
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A. 聘用员工做法和工作场所安全性 B. 业务中断和系统失灵 C. 客户、产品及业务做法 D. 实物资产损坏 E. 外部欺诈
131判断题131 / 145
确保银行的稳定经营和健康发展是银行业监管的唯一目标。（ ）
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B. 错误
132判断题132 / 145
商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性。
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B. 错误
133判断题133 / 145
银行面临风险时应该首先选择风险规避策略. （ ）
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B. 错误
134判断题134 / 145
银行的声誉风险仅存在于银行的前台服务中，与信用、市场、操作、流动性等风险无关。（ ）
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B. 错误
135判断题135 / 145
《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 （ ）
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B. 错误
136判断题136 / 145
商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。（ ）
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B. 错误
137判断题137 / 145
高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。（ ）
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B. 错误
138判断题138 / 145
零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐. （ ）
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B. 错误
139判断题139 / 145
投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本问题之一，也是金融经济学研究的核心问题。（ ）
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A. 正确
140判断题140 / 145
政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化政治不稳定模型分析. （ ）
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B. 错误
141判断题141 / 145
银行的发展战略应该与所有利益持有者的期望一致，否则这个战略就是失败的。（ ）
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B. 错误
142判断题142 / 145
企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。（ ）
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A. 正确
143判断题143 / 145
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。（ ）
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B. 错误
145判断题145 / 145
银行的声誉风险对于流动性有巨大的影响. （ ）
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A. 正确