1填空题1 / 145
使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。
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D. 操作风险模型和模型独立验证
财会类银行从业资格风险管理
2014年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（一）
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）
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B. 此情形是操作风险的表现
3填空题3 / 145
按照《巴塞尔新资本协议》的观定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
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A. 法律风险
4填空题4 / 145
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）
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A. 0．68
5填空题5 / 145
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）
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A. RAROC=(收益－预期损失)非预期损失
6填空题6 / 145
风险是指（ ）
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C. 未来结果的不确定性
7填空题7 / 145
下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是（ ）
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D. 缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识／技能匮乏造成风险的体现
8填空题8 / 145
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）
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A. 上涨1．84元
9填空题9 / 145
如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（ ）
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D. 0．4
10填空题10 / 145
下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）
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C. 声誉受损
11填空题11 / 145
可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）
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D. 信用价差衍生产品
12填空题12 / 145
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）
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C. 信用衍生产品的交割只采取现金方式
13填空题13 / 145
法律风险与操作风险之间的关系是（ ）
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D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型
14填空题14 / 145
全面的风险管理模式强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
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A. 市场风险
15填空题15 / 145
风险报告的职责不包括（ ）
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B. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
16填空题16 / 145
商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为（ ）
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D. 战略风险
17填空题17 / 145
国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）
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D. 利用精确的数量模型进行量化
18填空题18 / 145
一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的（ ）
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C. 风险补偿
19填空题19 / 145
（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
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A. 会计资本
20填空题20 / 145
商业银行的最高风险管理、决策机构是（ ）
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A. 董事会
21填空题21 / 145
外部评级主要依靠（ ）
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A. 专家定性分析
22填空题22 / 145
假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAR0C等于（ ）
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D. 8．16％
23填空题23 / 145
（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
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B. Credit Risk+模型
24填空题24 / 145
利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，（ ）
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C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
25填空题25 / 145
在操作风险资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
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D. 高级计量法
26填空题26 / 145
几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险（ ）引发的风险。
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D. 外部事件
27填空题27 / 145
下列关于留置的说法，错误的是（ ）
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C. 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期跟履行债务的，债权人征得债务人同意后可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿
28填空题28 / 145
战略风险属于一种（ ）
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D. 长期的潜在风险
29填空题29 / 145
贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）
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B. 实现利益共享
30填空题30 / 145
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．18％，0．70％，0．70％,则3年的累计死亡率为（ ）
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B. 1．57％
31填空题31 / 145
全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）
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A. 企业的资产规模
32填空题32 / 145
商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（ ）
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C. 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况
33填空题33 / 145
甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（ ）
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C. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
34填空题34 / 145
下列关于久期分析的说法．错误的是（ ）
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A. 久期分析是衡量利率变动时经济价值影响的唯一方法
35填空题35 / 145
资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
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B. 小于
36填空题36 / 145
衍生产品的（ ）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
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B. 杠杆作用
37填空题37 / 145
商业银行风险管理的流程是（ ）
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C. 风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
38填空题38 / 145
商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是（ ）
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A. 投资组合理论
39填空题39 / 145
一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）
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C. 基准风险
40填空题40 / 145
下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）
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C. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
41填空题41 / 145
甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）
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A. 风险补偿
42填空题42 / 145
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（ ）
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B. 由表及里、自下而上和从已知到未知
43填空题43 / 145
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（ ）
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D. 外部控制体系
44填空题44 / 145
下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）
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A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
45填空题45 / 145
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）
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C. 国家风险
46填空题46 / 145
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）
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A. 75％，25％
47填空题47 / 145
下列关于风险文化的表述，正确的是（ ）
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A. 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
48填空题48 / 145
（ ）是最具流动性的资产。
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A. 现金
49填空题49 / 145
下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
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C. 易变负债与总资产的比率
50填空题50 / 145
从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（ ）
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D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
51填空题51 / 145
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（ ）
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D. 基本指标法和标准法
52填空题52 / 145
从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。
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B. 经济增加值
53填空题53 / 145
有效风险管理体系建设必须以（ ）为先导。
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C. 先进的风险管理文化培育
54填空题54 / 145
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（ ）的内部损失数据。
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A. 至少5年
55填空题55 / 145
下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（ ）
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C. EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本
56填空题56 / 145
授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定度。
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D. 授信额度
57填空题57 / 145
在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
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D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
58填空题58 / 145
中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了
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B. 敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本／收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案
59填空题59 / 145
在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（ ）计算监管资本要求。
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D. 内部操作风险计量系统
60填空题60 / 145
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的p因子等于l8％。
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C. 支付和结算
61填空题61 / 145
某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票l00股，半年后每股收到0．2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（ ）
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D. 12．22％
62填空题62 / 145
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包（ ）
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B. 交易对手的违约风险
63填空题63 / 145
在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）
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C. 还款意愿分析
64填空题64 / 145
下列（ ）不是健康风险文化的内容。
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B. 树立正确的贷款经营方式
65填空题65 / 145
下列不属于经营绩效类指标的是（ ）
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B. 资本充足率
66填空题66 / 145
商业银行对客户进行财务分析的目的是（ ）
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D. 识别企业信用风险
67填空题67 / 145
监管目标的确定，应当充分考虑一国（ ）发展的现状。
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A. 银行业
68填空题68 / 145
以下关于交易账户的说法，正确的是（ ）
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B. 银行对该账户的头寸进行准确估值
69填空题69 / 145
清晰的战略风险管理流程不包括（ ）
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B. 战略风险规划
70填空题70 / 145
假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（ ）
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B. 35％
71填空题71 / 145
当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（ ）
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A. 利用长期负债为短期资产融资
72填空题72 / 145
商业银行代理业务不包括（ ）
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D. 代理期货业务
73填空题73 / 145
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）
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D. 买人30年期政府债券，并卖出3个月国库券
74填空题74 / 145
下列关于长期次级债务的说法，正确的是（ ）
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C. 在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20％
75填空题75 / 145
商业银行（ ）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。
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B. 风险规避
76填空题76 / 145
关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（ ）
查看答案
B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
77填空题77 / 145
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）
查看答案
D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
78填空题78 / 145
对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（ ）
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C. 识别频率应当与额度授信周期一致
79填空题79 / 145
根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有（ ）
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A. 标准法
80填空题80 / 145
下列不属于操作风险评估法的是（ ）
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D. 风险计量法
81填空题81 / 145
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。
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A. 基于内部评级体系的内部模型
82填空题82 / 145
下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（ ）
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B. 期权
83填空题83 / 145
由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
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C. 流动性风险
84填空题84 / 145
关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是（ ）
查看答案
B. 股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益
85填空题85 / 145
下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）
查看答案
A. 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
86填空题86 / 145
下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（ ）
查看答案
D. 多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
87填空题87 / 145
从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（ ）两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
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D. 资产和负债
88填空题88 / 145
操作风险损失数据的收集要遵循（ ）的原则。
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A. 客观性、全面性、动态性、标准化
89填空题89 / 145
现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（ ）
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B. 投资活动的现金流
90填空题90 / 145
某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（ ）
查看答案
C. 3．33％
91多选题91 / 145
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ ）
查看答案
A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据． C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
92多选题92 / 145
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（ ）
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A. 丰权 B. 公共企业 D. 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
93多选题93 / 145
以下属于风险转移策略的是（ ）
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A. 出口信贷保险 B. 担保 C. 备用信用证
94多选题94 / 145
风险规避策略的实施成本主要在于（ ）的支出。
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B. 风险分析 C. 经济资本配置
95多选题95 / 145
核心雇员流失的风险具体体现为（ ）
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B. 缺乏足够后援、替代人员 C. 相关信息缺乏共享和文档记录 D. 缺乏岗位轮换机制
96多选题96 / 145
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?（ ）
查看答案
A. 完善的公司治理结构 B. 健全的内部控制体系 C. 普及合规管理文化 D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
97多选题97 / 145
银行进行消极重组的情况具体包括（ ）
查看答案
B. 债务人无力偿还而借新还旧 C. 合同条款变更导致债务规模下降 D. 债务人无力偿还而导致的展期
98多选题98 / 145
下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有（ ）
查看答案
C. 外部监督机构 D. 财务控制部门
99多选题99 / 145
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（ ）
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C. 标准法 D. 内部评级初级法 E. 内部评级高级法
100多选题100 / 145
目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）
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A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B. 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
101多选题101 / 145
下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）
查看答案
A. 为客户提供外汇即期交易 B. 为客户提供外汇远期交易 C. 为客户提供外汇期货交易 D. 进行自营外汇交易 E. 吸收外币存款
102多选题102 / 145
商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（ ）
查看答案
A. 总损失数额信息 B. 损失事件发生时间 C. 损失事件发生单位信息 D. 总损失中收回部分信息 E. 损失事件发生的主要原因的描述信息
103多选题103 / 145
下列可能给商业银行带来声誉风险的有（ ）
查看答案
A. 关于银行高比例不良资产的媒体报道 B. 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C. 银行呆账收回率大幅减小 D. 银行工作人员服务态度恶劣 E. 银行不能按时完成客户的兑现要求
104多选题104 / 145
下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（ ）
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B. 交易限额管理 C. 风险限额管理 D. 止损限额管理 E. 市场风险对冲
105多选题105 / 145
商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（ ）
查看答案
A. 资金成本 B. 经营成本 C. 风险成本 D. 资本成本
106多选题106 / 145
以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?（ ）
查看答案
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念 B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策 C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D. 有明确记载的危机处理或决策流程 E. 建设学习型组织
107多选题107 / 145
流动性风险是（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
查看答案
A. 信用风险 C. 操作风险 D. 战略风险 E. 声誉风险
108多选题108 / 145
商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（ ）
查看答案
A. 某项业务风险水平增加 B. 盈利水平下降 C. 资产过于集中 D. 资产质量下降
109多选题109 / 145
记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（ ）
查看答案
A. 具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略 C. 具有明确的头寸管理政策 D. 具有明确的头寸管理程序
110多选题110 / 145
以下属于金融衍生品的是（ ）
查看答案
B. 金融期货 C. 期权 D. 远期利率协议
111多选题111 / 145
操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）
查看答案
A. 执行、交割及流程管理 B. 内部欺诈 C. 客户、产品及业务做法 D. 实物资产损坏 E. 外部欺诈
112多选题112 / 145
通常战略风险识别不可以从（ ）两个层面人手。
查看答案
D. 全局 E. 战术
113多选题113 / 145
目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（ ）
查看答案
A. 个人因素 B. 资金用途因素 C. 还款来源因素 D. 保障因素 E. 企业前景因素
114多选题114 / 145
市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（ ）
查看答案
A. 利率风险 B. 汇率风险 D. 商品价格风险
115多选题115 / 145
贷款定价的形成机制比较复杂，（ ）是形成均衡定价的三个主要力量。
查看答案
A. 市场 C. 银行 D. 监管机构
116多选题116 / 145
商业银行风险监测的具体内容包括（ ）
查看答案
B. 监测各种可量化的关键风险指标 D. 报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果
117多选题117 / 145
下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）
查看答案
A. 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 D. 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法 E. 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
118多选题118 / 145
总收益互换的构成要素包括（ ）
查看答案
A. 投资者承担标的资产的所有风险和现金流 B. 银行支付标的资产的所有收益 C. 投资者反过来要支付相应的融资成本 E. 投资者承担标的资产价格变动的所有风险
119多选题119 / 145
针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括（ ）
查看答案
A. 资本充足性 B. 资产质量 C. 管理水平 D. 盈利水平 E. 流动性
120多选题120 / 145
黄金价格的波动属于（ ）
查看答案
A. 汇率风险 B. 利率风险
121多选题121 / 145
如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）
查看答案
A. 同业拆入一笔款项 B. 减少非核心贷款 C. 加强与长期存款客户的关系 D. 寻求央行的紧急支援 E. 维持良好的公共关系
122多选题122 / 145
在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务／会计错误的主要原因是（ ）
查看答案
A. 财会制度不完善 B. 管理流程不清晰 C. 财会系统建设存在缺陷
123多选题123 / 145
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）
查看答案
A. 是指信用风险损失分布的数学期望 B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 E. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口
124多选题124 / 145
以下哪些属于商业银行的柜台业务?（ ）
查看答案
A. 账户管理 B. 存取款 C. 现金库箱 D. 会计核算 E. 账务处理
125多选题125 / 145
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）
查看答案
A. 风险价值与损失的任何特定事件相关 B. 风险价值是以概率百分比表示的价值 C. 风险价值是指可能发生的最大损失
126多选题126 / 145
收益率曲线通常表现的形态包括（ ）
查看答案
A. 正向收益率曲线 D. 水平收益率曲线 E. 波动收益率曲线
127多选题127 / 145
下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?（ ）
查看答案
A. 个人住房按揭贷款 B. 个人大额耐用消费品贷款 C. 个人生产经营贷款 D. 个人质押贷款 E. 个人抵押贷款
128多选题128 / 145
在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括（ ）
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A. 支付和结算 B. 资产管理 C. 公司金融 E. 零售银行业务
129多选题129 / 145
商业银行业务外包包括（ ）
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A. 技术外包 B. 处理程序外包 C. 业务营销外包 D. 专业性服务外包 E. 后勤性事务外包
130多选题130 / 145
以下属于国内商业银行流动性资产的是（ ）。
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A. 库存现金 C. 一个月内到期的正常类贷款
131判断题131 / 145
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（ ）
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B. 错误
132判断题132 / 145
基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。（ ）
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B. 错误
133判断题133 / 145
经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（ ）
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B. 错误
134判断题134 / 145
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
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B. 错误
135判断题135 / 145
计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（ ）
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A. 正确
136判断题136 / 145
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ）
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B. 错误
137判断题137 / 145
违约损失率估计应基于违约损失。（ ）
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B. 错误
138判断题138 / 145
风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（ ）
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B. 错误
139判断题139 / 145
实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（ ）
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B. 错误
140判断题140 / 145
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（ ）
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A. 正确
141判断题141 / 145
商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。（ ）
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A. 正确
142判断题142 / 145
银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。（ ）
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B. 错误
143判断题143 / 145
市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。（ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（ ）
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A. 正确
145判断题145 / 145
违约概率是事后检验的结果。（ ）
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B. 错误