1填空题1 / 145
下列关于风险分类的说法，不正确的是()。
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A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
财会类银行从业资格风险管理
2011银行从业资格考试《风险管理》标准模拟题
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
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B. 风险规避
3填空题3 / 145
下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。
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A. 风险管理的目标是消除风险
4填空题4 / 145
下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。
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A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
5填空题5 / 145
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。
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A. ARAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
6填空题6 / 145
正态随机变量×的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。
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B. 95%
7填空题7 / 145
()不包括在市场风险中。
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C. 操作风险
8填空题8 / 145
()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
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B. 市场风险
9填空题9 / 145
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。
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C. 风险规避
10填空题10 / 145
对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。
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B. 贷款
11填空题11 / 145
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。
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C. 利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
12填空题12 / 145
战略风险的类型不包括()。
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D. 信用风险
13填空题13 / 145
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。
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C. 购买未授权交易保险
14填空题14 / 145
()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。
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D. 董事会
15填空题15 / 145
商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。
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A. 因果关系分析
16填空题16 / 145
下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。
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D. 各家商业银行的战略目标应当是一致的
17填空题17 / 145
下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。
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A. 必须具备高度独立性
18填空题18 / 145
下列关于交易账户的说法，不正确的是()。
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B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
19填空题19 / 145
认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()
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D. 公共性质论
20填空题20 / 145
商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的评价结果是()。
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A. 信用等级和违约概率
21填空题21 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是()。
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B. 债项评级
22填空题22 / 145
将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是()。
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A. 总收益互换
23填空题23 / 145
在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。
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A. 最高债务承受能力
24填空题24 / 145
在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指()。
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A. 所预计的下一年度的银行资本
25填空题25 / 145
参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()。
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D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
26填空题26 / 145
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。
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D. 0.03%，0.04%
27填空题27 / 145
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。
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B. 5Ps系统
28填空题28 / 145
()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
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A. 重新定价风险
29填空题29 / 145
下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。
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A. 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
30填空题30 / 145
客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。
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A. 偿债能力和偿债意愿，违约风险
31填空题31 / 145
假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。
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C. 0.75
32填空题32 / 145
在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干()。
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C. 60%
33填空题33 / 145
商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。
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D. 资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
34填空题34 / 145
下列关于资本的说法，正确的是()。
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C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
35填空题35 / 145
风险文化的精神核心是()。
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B. 风险管理理念
36填空题36 / 145
假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。
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B. 4%
37填空题37 / 145
()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
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D. 美式期权
38填空题38 / 145
假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为()万元。
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B. 73
39填空题39 / 145
关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是()。
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B. 随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失
40填空题40 / 145
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是()。
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D. 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
41填空题41 / 145
利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
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C. 重新定价风险
42填空题42 / 145
参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。
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C. 信用局评分
43填空题43 / 145
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
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B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VAR
44填空题44 / 145
一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。
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C. 基准风险
45填空题45 / 145
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。
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A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价
46填空题46 / 145
()是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。
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A. 股票价格风险
47填空题47 / 145
如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。
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D. 期权性风险
48填空题48 / 145
下列关于风险管理文化的表述，正确的是()。
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A. 风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
49填空题49 / 145
风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。
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A. 收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中
50填空题50 / 145
商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。
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C. 股东资本是风险的第一承担者
51填空题51 / 145
在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着：()
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B. 存在管理报表和决策基础不稳的风险
52填空题52 / 145
操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是：()
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A. 确定模型的安全性和准确性
53填空题53 / 145
在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布?
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A. 风险诱因、风险指标和损失事件
54填空题54 / 145
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。
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B. 等于表内的即期负债减去即期资产
55填空题55 / 145
采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()。
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C. 前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
56填空题56 / 145
操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。
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A. 客观性、全面性、动态性、标准化
57填空题57 / 145
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。
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B. 全员风险识别与报告
58填空题58 / 145
在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
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C. 标准法
59填空题59 / 145
关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是()。
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C. 商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
60填空题60 / 145
以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是()。
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B. 外汇市场
61填空题61 / 145
对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()。
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A. 风险自留
62填空题62 / 145
当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。
查看答案
A. 银团贷款
63填空题63 / 145
无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到()的影响。
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D. 国家风险
64填空题64 / 145
()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
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B. 压力测试
65填空题65 / 145
商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
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B. 流动性
66填空题66 / 145
在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行()。
查看答案
D. 尽职调查
67填空题67 / 145
()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。
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D. 外部
68填空题68 / 145
银行的流动性风险与()没有关系。
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D. 资产负债类别结构
69填空题69 / 145
《巴塞尔新资本协议》只对()的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
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A. 法律风险
70填空题70 / 145
有效风险管理体系建设必须以()为先导。
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B. 完善的公司治理机构
71填空题71 / 145
某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。
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C. 4.00%
72填空题72 / 145
()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
查看答案
B. 战略风险管理
73填空题73 / 145
股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
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A. 5
74填空题74 / 145
符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。
查看答案
D. 在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%
75填空题75 / 145
信息披露的频率方面，下面表述不正确的是()。
查看答案
D. 对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次
76填空题76 / 145
多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是()。
查看答案
D. 职责分离
77填空题77 / 145
银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越()。
查看答案
A. 高
78填空题78 / 145
下列有关积极的组合管理的说法，错误的是()。
查看答案
D. 积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
79填空题79 / 145
战略风险管理流程通常可以分为9个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的?()
查看答案
C. 监测风险评估效果
80填空题80 / 145
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
查看答案
A. 0.04
81填空题81 / 145
CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素?()
查看答案
C. 表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势
82填空题82 / 145
商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是()
查看答案
B. 其计算公式为：税前收入/资本金总额
83填空题83 / 145
风险监管和合规监管的关系是()。
查看答案
B. 风险监管是对合规监管的继承和发展
84填空题84 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是()。
查看答案
B. 非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失
85填空题85 / 145
风险监管的演变阶段不包括()。
查看答案
C. 风险价值监管
86填空题86 / 145
关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。
查看答案
C. 外部审计制度的价值在于有效性
87填空题87 / 145
某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。
查看答案
C. 9.8%
88填空题88 / 145
在风险预警方法中，()不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。
查看答案
C. 黑色预警法
89填空题89 / 145
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。
查看答案
A. 4亿
90填空题90 / 145
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。
查看答案
B. 由表及里、自下而上和从已知到未知
91多选题91 / 145
风险管理信息系统应当()。
查看答案
A. 建立错误承受程序 B. 设置灾难恢复以及应急操作程序 C. 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D. 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
92多选题92 / 145
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()
查看答案
A. 完善的公司治理结构 B. 健全的内部控制体系 C. 普及合规管理文化 D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
93多选题93 / 145
商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。
查看答案
A. 某项业务风险水平增加 B. 盈利能力下降 C. 资产过于集中
94多选题94 / 145
关于债项评级说法错误的有()。
查看答案
A. 债项评级是对交易本身的特定风险进行估测 D. 债项评级只能反映债项本身的交易风险
95多选题95 / 145
产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。
查看答案
A. 业务管理框架 C. 风险管理要求 D. 权利义务结构
96多选题96 / 145
商业银行的核心资本包括()。
查看答案
A. 权益资本 C. 公开储备
97多选题97 / 145
普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括()。
查看答案
A. 资本充足性 B. 流动性 C. 资产质量 E. 盈利水平
98多选题98 / 145
6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括()。
查看答案
B. 抵押品 C. 经济周期的走势 D. 品格
99多选题99 / 145
商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括()。
查看答案
A. 贷款期限 B. 贷款担保 C. 贷款金额 E. 贷款费用
100多选题100 / 145
商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析()等非财务因素。
查看答案
A. 管理者的品德与诚信度 B. 行业的周期性 D. 劳资关系 E. 产品研发
101多选题101 / 145
对小企业进行信用风险分析时，应关注()等风险点。
查看答案
B. 可能出现逃债现象 C. 自有资金匮乏 D. 很少开具发票 E. 经不起原材料价格波动
102多选题102 / 145
下列属于可以质押的权利有()。
查看答案
A. 依法可以转让的商标专用权 B. 专利权中的财产权 C. 汇票 D. 债券 E. 上市公司的股票
103多选题103 / 145
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。
查看答案
A. 风险监控和分析能力 B. 数量分析能力 C. 价格核准能力 D. 模型创建能力 E. 系统开发/集成能力
104多选题104 / 145
严格的资本监管对经济持续增长的重要意义主要表现在()。
查看答案
A. 可以保护存款人剩益 B. 可以降低银行破产概率 C. 可以增强商业银行抵御风险的能力 D. 可以维护货币供给和支付体系的平稳运行 E. 降低银行之间的不公平竞争
105多选题105 / 145
战略风险来自()。
查看答案
A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性 C. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D. 为实现目标所需要的资源匮乏 E. 整个战略实施过程的质量难以保证
106多选题106 / 145
下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。
查看答案
A. 外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 B. 当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 D. 银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 E. 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
107多选题107 / 145
债券收益率曲线通常表现的形态包括()。
查看答案
A. 正向收益率曲线 B. 反向收益率曲线 C. 波动收益率曲线 D. 水平收益率曲线
108多选题108 / 145
下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。
查看答案
A. 衍生产品可用来防范市场风险 B. 衍生产品会产生新的市场风险 D. 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用 E. 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失
109多选题109 / 145
巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件?()
查看答案
A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 E. 银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统
110多选题110 / 145
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括：()
查看答案
A. 交易结算不及时或交易清算交割金额有误 B. 对交易条款理解不准确而导致结算争议 C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位 D. 因录入错误而错误清算资金 E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务
111多选题111 / 145
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。
查看答案
A. 银行的资产质量 B. 银行的盈利能力 E. 银行内部有关风险水平
112多选题112 / 145
下列哪些属于Altman的Z评分模型中的财务比率?()
查看答案
D. 销售收入/总资产 E. 留存收益/总资产
113多选题113 / 145
关于资产流动性的以下说法，正确的是()
查看答案
A. 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力 B. 资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 E. 商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
114多选题114 / 145
下列关于远期和期货的说法，正确的有()。
查看答案
A. 远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产 B. 期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产 C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
115多选题115 / 145
商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。
查看答案
A. 适度分散客户种类和资金到期日 B. 制定风险集中限额 C. 以零售资金作为银行负债的主要来源
116多选题116 / 145
目前最广泛应用的信用风险评分模型是()。
查看答案
C. 线性概率模型 D. Probit模型 E. 线性辨别模型
117多选题117 / 145
压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。
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A. 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力 B. 提供商业银行对自身风险特征的理解 D. 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 E. 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
118多选题118 / 145
商业银行的经营原则有()。
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A. 安全性 C. 流动性 D. 效益性
119多选题119 / 145
以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?()
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A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念 B. 有明确记载的声誉风险管理流程及政策 C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D. 有明确记载的危机处理/决策流程 E. 建设学习型组织
120多选题120 / 145
我国银行监管领域所依托的主要法律包括()。
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A. 《银行业监督管理法》 B. 《中国人民银行法》 C. 《商业银行法》 D. 《行政许可法》
121多选题121 / 145
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。
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A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限 D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
122多选题122 / 145
如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。
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B. 信用风险 C. 流动性风险
123多选题123 / 145
按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。
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A. 市场上的投资者都是理性的 C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D. 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E. 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
124多选题124 / 145
信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须信息披露包括：()
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A. 财务会计报告 B. 各类风险管理状况 C. 公司治理信息 E. 年度重大事项
125多选题125 / 145
市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内外头寸损失的风险。巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本。根据我国的实际情况，目前我国商业银行需计提资本的市场风险主要包括()
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B. 交易性人民币债券投资的利率风险 C. 外币债券投资的利率风险 D. 外币债券投资的利率风险
126多选题126 / 145
风险管理/控制应当实现的目标包括()。
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A. 风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求 B. 商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性 C. 商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序
127多选题127 / 145
中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。
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A. 公正原则 B. 公开原则 C. 效率原则 E. 依法原则
128多选题128 / 145
对银行机构风险状况的监管主要包括()。
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A. 建立银行风险的识别、评价和预警机制 B. 建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系 C. 建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警 D. 建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等 E. 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等
129多选题129 / 145
商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括()。
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C. 连续经营方案 D. 保险 E. 业务外包
130多选题130 / 145
流动性风险预警信号中的融资信号包括()。
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D. 债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E. 存款大量流失
131判断题131 / 145
基本指标法用多种指标构成的指标体系衡量商业银行的整体操作风险。()
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B. 错误
132判断题132 / 145
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。简单地说就是：不做业务，不承担风险。()
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A. 正确
133判断题133 / 145
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。()
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B. 错误
134判断题134 / 145
商业银行可以利用缺口分析法，针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。()
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B. 错误
135判断题135 / 145
商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。具体来说，内部控制是指商业银行内部的管理控制系统。()
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A. 正确
136判断题136 / 145
一个债务人只能拥有一个债项评级。()
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B. 错误
137判断题137 / 145
商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。()
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A. 正确
138判断题138 / 145
商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失，计入操作风险资本。()
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B. 错误
139判断题139 / 145
风险管理部门负责对商业银行遵守法规情况以及董事会、高级管理层履行职责情况进行监督，并通过审计等手段对本行的经营决策、风险管理和内部控制等内容进行监督。()
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B. 错误
140判断题140 / 145
为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。()
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A. 正确
141判断题141 / 145
健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，内部控制必须包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督评价与纠正五个要素。从运行方面看，内部控制是一个由决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节组成的有机系统。()
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A. 正确
142判断题142 / 145
贷款定价的公式是：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+资本成本)/贷款额。()
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B. 错误
143判断题143 / 145
目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过60%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。()
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B. 错误
144判断题144 / 145
要清楚地认识到，保险只是操作风险管理的补充手段之一，预防和减少操作风险的发生，最终还要靠商业银行自身加强风险管理。()
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A. 正确
145判断题145 / 145
业务外包能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。()
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B. 错误