1填空题1 / 145
某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（ ）。
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B. 4．00％
财会类银行从业资格风险管理
2012年银行从业资格考试《风险管理》考前押密试卷一
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。
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C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
3填空题3 / 145
（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
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A. 名义价值
4填空题4 / 145
企业购买远期利率协议的目的是（ ）。
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B. 锁定未来借款成本
5填空题5 / 145
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。
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A. 流动性
6填空题6 / 145
正态分布的图形特征是（ ）。
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B. 中间高，两边低，左右对称
7填空题7 / 145
银行贷款利率或产品定价应覆盖（ ）。
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A. 预期损失
8填空题8 / 145
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（ ）。
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D. 与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
9填空题9 / 145
假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（ ）。
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A. 150
10填空题10 / 145
贷款组合的信用风险包括（ ）。
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C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
11填空题11 / 145
以下关于久期的论述正确的是（ ）。
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A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
12填空题12 / 145
下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。
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D. 改变市场定位属于可规避风险
13填空题13 / 145
（ ）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
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C. 缺口分析法
14填空题14 / 145
下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（ ）。
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B. 期权
15填空题15 / 145
利率期限结构变化风险也称为（ ）。
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A. 收益率曲线风险
16填空题16 / 145
以下关于期权的论述错误的是（ ）。
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D. 对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零
17填空题17 / 145
即期外汇交易的作用不包括（ ）。
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D. 可以用于外汇投机
18填空题18 / 145
（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
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A. 重新定价风险
19填空题19 / 145
预期损失率的计算公式是（ ）。
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A. 预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％
20填空题20 / 145
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
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C. CreditMonitor模型
21填空题21 / 145
法律风险与外部合规风险之间的关系是（ ）。
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C. 两者有关联但又有区别
22填空题22 / 145
外部评级主要依靠（ ）。
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A. 专家定性分析
23填空题23 / 145
柜台业务操作风险控制要点不包括（ ）。
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C. 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
24填空题24 / 145
金融资产的市场价值是指（ ）。，
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B. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
25填空题25 / 145
下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。
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D. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
26填空题26 / 145
（ ）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
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A. 董事会
27填空题27 / 145
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
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C. 单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额／贷款类资产总额×100％
28填空题28 / 145
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
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D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
29填空题29 / 145
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C.
30填空题30 / 145
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D.
31填空题31 / 145
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（ ）。
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A. 140
32填空题32 / 145
正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。
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B. 95％
33填空题33 / 145
下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。
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A. 必须具备高度独立性
34填空题34 / 145
下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。
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A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
35填空题35 / 145
某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAM—E1S综合评级中，该银行应属于（ ）。
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B. 综合评级2级
36填空题36 / 145
下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。
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D. 人民币超额准备金率不得低于5％
37填空题37 / 145
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
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B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
38填空题38 / 145
某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12％，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。
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D. 5．05％
39填空题39 / 145
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。
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D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
40填空题40 / 145
商业银行的核心竞争力是（ ）。
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D. 风险管理
41填空题41 / 145
风险管理评级是对银行风险管理系统，即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。
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B. 识别、计量、监测和控制风险
42填空题42 / 145
下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。
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B. 等于表内的即期负债减去即期资产
43填空题43 / 145
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
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D. 交易金额
44填空题44 / 145
对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。
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D. 交易限额
45填空题45 / 145
可能影响商业银行声誉的事件不包括（ ）。
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C. 国家监管政策变化
46填空题46 / 145
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。
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C. 留存收益／总资产
47填空题47 / 145
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（ ）。
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D. 83．33％
48填空题48 / 145
下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。
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D. 久期公式中的D为修正久期
49填空题49 / 145
以下关于贷款转让的论述，正确的是（ ）。
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D. 以上都正确
50填空题50 / 145
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。
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B. 交易对手的违约风险
51填空题51 / 145
某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（ ）。
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D. 3．67％
52填空题52 / 145
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
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D. 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
53填空题53 / 145
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。
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A. 市场风险经济资本=乘数因子×VaR
54填空题54 / 145
如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。
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C. -0．1
55填空题55 / 145
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。
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C. 国家风险
56填空题56 / 145
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（ ）。
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A. 资产价值减少27．8亿元
57填空题57 / 145
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
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C. 战略风险
58填空题58 / 145
查看答案
C.
59填空题59 / 145
查看答案
B.
60填空题60 / 145
查看答案
C.
61填空题61 / 145
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
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B. 普遍性、非盈利性和可转化性
62填空题62 / 145
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。
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D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
63填空题63 / 145
某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。
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D. 55
64填空题64 / 145
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
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B. 客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
65填空题65 / 145
风险水平类指标不包括（ ）。
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C. 关注类贷款迁徙率
66填空题66 / 145
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。
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C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
67填空题67 / 145
商业银行有效风险管理的基石是（ ）。
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C. 高级管理层的支持与承诺
68填空题68 / 145
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（ ）中的较高者。
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D. 0．03％
69填空题69 / 145
经济资本配置的（ ）法通常用于指定市场风险管理战略计划。
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A. 自上而下
70填空题70 / 145
关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?（ ）
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D. 8类
71填空题71 / 145
国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（ ）。
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C. 直接面对风险管理的各项要求
72填空题72 / 145
下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。
查看答案
B. 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
73填空题73 / 145
一家银行出售信用违约互换时，将会（ ）。
I．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付
I．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付
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B. Ⅱ、Ⅲ
74填空题74 / 145
下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（ ）。
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C. 对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
75填空题75 / 145
商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（ ）。
查看答案
C. 可缓释的操作风险
76填空题76 / 145
风险评级的程序是（ ）。
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B. 收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案
77填空题77 / 145
资产证券化的作用在于（ ）。
查看答案
D. 以上都正确
78填空题78 / 145
我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
查看答案
B. 合规问题
79填空题79 / 145
下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 不会产生新的交易对方信用风险
80填空题80 / 145
下列关于风险的说法，正确的是（ ）。
查看答案
D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
81填空题81 / 145
对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（ ）。
查看答案
C. 内部模型法
82填空题82 / 145
（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。
查看答案
C. 感知风险
83填空题83 / 145
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
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A. 项目因素
84填空题84 / 145
下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
C. 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
85填空题85 / 145
下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
86填空题86 / 145
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
87填空题87 / 145
商业银行的整体风险控制环境不包括（ ）。
查看答案
D. 外部控制体系
88填空题88 / 145
以下不是缺口分析的局限性的一项是（ ）。
查看答案
C. 当利率的变动大于1％时，结果不准确
89填空题89 / 145
（ ）通常被看做是核心存款的重要组成部分。
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A. 零售存款
90填空题90 / 145
下列属于战略风险识别中观层面内容的是（ ）。
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B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
91多选题91 / 145
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。
查看答案
A. 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B. 即期净敞口头寸=即期资产－即期负债 E. 远期净敞口头寸=远期买人－远期卖出
92多选题92 / 145
商业银行面临的项目风险主要有（ ）。
查看答案
A. 兼并失败 B. 收购失败 C. 产品研发失败 D. 进入新市场失败
93多选题93 / 145
授信权限管理原则包括（ ）。
查看答案
A. 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准 B. 债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准 D. 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核 E. 每一决策都应建立在风险收益分析基础之上
94多选题94 / 145
银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?（ ）
查看答案
A. 准确性原则 B. 可比性原则 C. 及时性原则 D. 持续性原则 E. 保密性原则
95多选题95 / 145
银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（ ）。
查看答案
A. 本期贷款余额等基本情况 B. 地区和客户结构情况 C. 不良贷款清收转化情况 D. 新发放贷款质量情况 E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
96多选题96 / 145
信用风险报告的职责有（ ）。
查看答案
A. 实施并支持一致的风险语言、术语 B. 使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 C. 传递商业银行的风险容忍度 D. 传递商业银行的风险偏好 E. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
97多选题97 / 145
银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（ ）。
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A. 资本充足率 B. 股本净回报率 D. 大额风险集中度 E. 不良贷款拨备覆盖率
98多选题98 / 145
下列选项中，属于商业银行市场风险限额的有（ ）。
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B. 交易限额管理 C. 风险限额管理 D. 止损限额管理
99多选题99 / 145
以下不属于商业银行核心资本的有（ ）。
查看答案
B. 一般准备 D. 可转换债券
100多选题100 / 145
记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。
查看答案
A. 设置头寸限额并进行监控 B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸 C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
101多选题101 / 145
以下关于久期缺口的论述正确的是（ ）。
查看答案
A. 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C. 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E. 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
102多选题102 / 145
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（ ）。
查看答案
A. 制定应急和连续营业方案 C. 购买保险 E. 业务外包
103多选题103 / 145
信用风险组合模型包括（ ）。、
查看答案
B. CreditMetrics模型 C. CreditPortfo1ioView模型 D. CreditRisk+模型
104多选题104 / 145
下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 泵担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
105多选题105 / 145
计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。
查看答案
A. 标准法 D. 内部评级初级法 E. 内部评级高级法
106多选题106 / 145
如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。
查看答案
A. 同业拆入一笔款项 B. 减少非核心贷款 C. 加强与长期存款客户的关系 D. 寻求央行的紧急支援 E. 维持良好的公共关系
107多选题107 / 145
中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（ ）
查看答案
A. 不良资产、贷款率 B. 预期损失率 C. 贷款风险迁徙 D. 不良贷款拨备覆盖率 E. 贷款损失准备充足率
108多选题108 / 145
衡量风险的指标有（ ）。
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A. 方差 B. 久期 C. 凸度 D. 在险价值(VaR)
109多选题109 / 145
一般来说，收益率曲线（ ）。
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A. 形状反映了长短期收益率之间的关系 B. 是市场对当前经济状况的判断 C. 是对未来经济增长预期的结果 D. 是对未来通货膨胀预期的结果 E. 是对未来资本回报率预期的结果
110多选题110 / 145
“9．11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。
查看答案
A. 灾难备份 C. 审慎选择经营地址 D. 制定应急和连续营业方案 E. 购买保险
111多选题111 / 145
（ ）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
查看答案
D. 公司存款人 E. 机构存款人
112多选题112 / 145
信用风险的主要形式包括（ ）。
查看答案
A. 结算风险 D. 违约风险
113多选题113 / 145
商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（ ）
查看答案
A. 资金成本 B. 经营成本 C. 风险成本 D. 资本成本
114多选题114 / 145
良好的公司治理目标包括（ ）。
查看答案
A. 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B. 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任 C. 建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见 D. 建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
115多选题115 / 145
下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。
查看答案
A. 为客户提供外汇即期交易． B. 为客户提供外汇远期交易 C. 为客户提供外汇期货交易 D. 进行自营外汇交易 E. 吸收外币存款
116多选题116 / 145
新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。
查看答案
B. 企业经营管理不善或破产倒闭 C. 企业逃废银行债务 D. 企业违法违规 E. 地方政府行政干预
117多选题117 / 145
下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的瓷金来源之一 C. 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 E. 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任
118多选题118 / 145
目前对操作风险进行评估的要素主要包括（ ）。
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A. 内部操作风险损失数据 B. 外部数据 C. 商业银行业务环境 D. 内部控制因素
119多选题119 / 145
组合层面的风险识别应当关注（ ）。
查看答案
A. 银行客户是否过度集中于某个地区 B. 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性 C. 银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善／恶化 E. 区域内的其他不利因素变化
120多选题120 / 145
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（ ）。
查看答案
A. 网络中心 B. 消费信贷业务有关客户身份的核对 C. 银行卡营销 D. 法律事务
121多选题121 / 145
全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ）。
查看答案
A. 全球的风险管理体系 B. 全面的风险管理范围 C. 全程的风险管理过程 D. 全新的风险管理方法 E. 全员的风险管理文化
122多选题122 / 145
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（ ）。
查看答案
B. 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险 D. 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E. 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
123多选题123 / 145
盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（ ）。
查看答案
A. 销售毛利率 B. 销售净利率 D. 净资产收益率
124多选题124 / 145
CreditMonitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。
查看答案
A. 企业贷款数额 B. 企业资产市场价值 C. 企业资产市场价值的波动性
125多选题125 / 145
下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有（ ）。
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B. 行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求 E. 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
126多选题126 / 145
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
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A. 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B. 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C. 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
127多选题127 / 145
监事会监督和测评的方式包括（ ）。
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A. 检查与调研 B. 调阅文件 C. 访谈座谈 D. 列席会议 E. 监督测评．
128多选题128 / 145
下列有关关联交易的说法，正确的有（ ）。
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A. 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售 B. 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组 D. 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征 E. 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
129多选题129 / 145
收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（ ）。
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A. 资产的到期期限 C. 资产的到期收益率
130多选题130 / 145
开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（ ）。
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A. 建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B. 不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 C. 在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台 D. 为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失 E. 促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
131判断题131 / 145
风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（ ）
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B. 错误
132判断题132 / 145
风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。（ ）
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B. 错误
133判断题133 / 145
如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、y之间是独立的。（ ）
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B. 错误
134判断题134 / 145
市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（ ）
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A. 正确
135判断题135 / 145
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。（ ）
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A. 正确
136判断题136 / 145
商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（ ）
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A. 正确
137判断题137 / 145
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ）
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A. 正确
138判断题138 / 145
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（ ）
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A. 正确
139判断题139 / 145
情景分析是一种单因素分析方法。（ ）
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B. 错误
140判断题140 / 145
风险就是指损失的大小。（ ）
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B. 错误
141判断题141 / 145
贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。（ ）
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A. 正确
142判断题142 / 145
商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。（ ）
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B. 错误
143判断题143 / 145
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。（ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。（ ）
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A. 正确
145判断题145 / 145
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。（ ）
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B. 错误