1单选题1 / 49
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。
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D. 充分度量了非线性金融工具的风险
财会类银行从业资格风险管理
2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：市场风险管理
49 题含答案风险管理
2单选题2 / 49
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
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C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
3单选题3 / 49
在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。
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C. 在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
4单选题4 / 49
下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。
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B. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
5单选题5 / 49
下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。
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D. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
6单选题6 / 49
假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。
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A. 买入期限较长的金融产品
7单选题7 / 49
下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。
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A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
8单选题8 / 49
下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
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B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
9单选题9 / 49
（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
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B. 久期分析
10单选题10 / 49
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。
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B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
11单选题11 / 49
下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
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D. 单一客户限额
12单选题12 / 49
（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
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A. 名义价值
13单选题13 / 49
下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。
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B. 远期利率合约是一项表内资产业务
14单选题14 / 49
缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。
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A. 利率
15单选题15 / 49
远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。
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D. 交易金额
16单选题16 / 49
市场风险内部模型法的局限性不包括（）。
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D. 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
17单选题17 / 49
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。
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B. 市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR
18单选题18 / 49
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
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A. 上涨1.84元
19单选题19 / 49
假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。
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C. 40
20单选题20 / 49
即期外汇交易的作用不包括（）。
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C. 可以用来套期保值
21单选题21 / 49
下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。
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B. 期权
22单选题22 / 49
下列情形中，重新定价风险最大的是（）。
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B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
23单选题23 / 49
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。
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A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价
24单选题24 / 49
下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。
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D. 价内期权和平价期权的内在价值为零
25单选题25 / 49
下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。
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D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
26单选题26 / 49
一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。
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C. 基准风险
27单选题27 / 49
（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
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A. 重新定价风险
28多选题28 / 49
下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。
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C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险 E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
29多选题29 / 49
下列关于久期的说法，正确的有（）。
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A. 久期也称持续期 B. 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 D. 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E. 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
30多选题30 / 49
下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。
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A. 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他 B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债 E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
31多选题31 / 49
下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。
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A. 为客户提供外汇即期交易 B. 为客户提供外汇远期交易 C. 为客户提供外汇期货交易 D. 进行自营外汇交易 E. 吸收外币存款
32多选题32 / 49
市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。
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A. 利率 B. 汇率 D. 股票价格 E. 商品价格
33多选题33 / 49
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。
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A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
34多选题34 / 49
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
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A. 考虑了“肥尾”现象 C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度 E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重
35多选题35 / 49
下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
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A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
36多选题36 / 49
远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。
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A. 远期外汇合约 B. 外汇期货合约 C. 未到交割日的现货合约 D. 已到交割日但尚未结算的现货合约
37多选题37 / 49
一般来说，收益率曲线（）。
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A. 形状反映了长短期收益率之间的关系 B. 是市场对当前经济状况的判断 C. 是对未来经济增长预期的结果 D. 是对未来通货膨胀预期的结果 E. 是对未来资本回报率预期的结果
38多选题38 / 49
下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。
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B. 交易限额管理 C. 风险限额管理 D. 止损限额管理 E. 市场风险对冲
39多选题39 / 49
下列关于金融期货的说法，正确的有（）。
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A. 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B. 货币期货交易目的包括规避汇率风险 D. 股指期货不涉及股票本身的交割 E. 股指期货以现金清算的形式进行交割
40判断题40 / 49
远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 （）
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B. 错误
41判断题41 / 49
买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。 （）
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B. 错误
42判断题42 / 49
即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（）
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B. 错误
43判断题43 / 49
一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（）
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A. 正确
44判断题44 / 49
一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。 （）
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B. 错误
45判断题45 / 49
资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （）
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A. 正确
46判断题46 / 49
期权费由期权的市场价值和内在价值组成。 （）
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B. 错误
47判断题47 / 49
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 （）
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A. 正确
48判断题48 / 49
记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 （）
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B. 错误
49判断题49 / 49
如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 （）
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B. 错误