2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：信用风险管理

资产净利率的计算公式是（） 。

某公司2008年销售收入为l亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（） 天。

假定某企业2008年的销售成本为50万元，销售收入为1 00万元，年初资产总额为1 70万元，年底资产总额为1 90万元，则其总资产周转率约为（） 。

假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80万元，则其资产回报率（ROA）约为（） 。

某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1 600万元，则该公司2008年速动比率为（） 。

在现金流量的分析中，首先分析的是（） 。

在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。

下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。加工承揽合同等主合同的是（） 。

下列关于留置的说法，不正确的是（）。

关联交易是指发生在集团内（） 之间的有关转移权利和义务的事项安排。

（） 是现代信用风险管理的基础和关键环节。

根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（）。

客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（）

客户信用评级的发展过程是（） 。

信用评分模型的关键在于（） 。

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（） 。

某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币，则该公司的利息保障倍数为（） 。

在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是（） 。

下列各项不属于债项特定风险因素的是（） 。

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（） 。

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（） 。

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％,则3年的累计死亡率为（） 。

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（） 。

下列关于内部评级法的说法,不正确的是（） 。

在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（） 。

在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（） 。

某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（）亿元。

某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（） 。

下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是（） 。

某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（） 。

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（） 。

对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?（）

商业银行对客户的财务分析主要包括（） 。

根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（） 。

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（） 。

考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?（）

企业行业风险分析的主要内容包括（） 。

保证包括（） 。

集团法人客户的信用风险特征包括（） 。

根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（） 。

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（） 。

个人零售贷款包括（） 。

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（） 。

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（） 。

下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围（） 。

国家风险的评估指标中的比例指标包括 （） 。

衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（） 。

我国商业银行信用风险监管指标包括（） 。

组合层面的风险识别应当关注（） 。

常用的信用衍生产品包括（） 。

下列关于信用价差的说法,正确的有（） 。

贷款重组应当注意的事项包括（） 。

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有（） 。

违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）

使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）

Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）

Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约频率。（）

压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（）

风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（）

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （）

一个债务人只能拥有一个债项评级。 （）

商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （）

Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （）