2010年上半年银行从业资格考试风险管理考试试题（部分）

( )不属于事前风险控制手段。

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：

Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

下列关于客户信用评级的说法，错误的是：

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　）。

关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（ ）。

国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。

对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

商业银行可以通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于：

从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

下列关于资本监管的说法，错误的是：

( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产，商业银行不可以采取的方法是

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合：

（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

（ ）主要存在于交易类业务中。

假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（）万元。

无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（）的影响。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？

操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。

在银行的组织架构中，（）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。

（）是一个由决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进五个环节组成的有机系统。

在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是（）

( ）不属于信用风险控制的手段。

流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，按照本币和外币分别计算。其中流动性指标的计算公式是（），该指标不得（ ）

《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（　　）。

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是：

代理性业务是指银行在接受客户委托后，以（）的名义开展业务的各类中间业务。

下列关于现金流分析的说法，不正确的是：

操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是（ ）

核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（）

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。

情景分析用于：

下列关于期权的说法错误的有：

同时投掷两枚相同硬币的基本事件有( )种。

风险识别方法中常用的情景分析法是指：

在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？

资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）

假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。

银行监管的基本目标可以概括为：

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：

自营性业务是指（ ）自己直接主动参与的各类中间业务。

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括：

客户信用评级评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（）。

在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，主要原因不包括：

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是：

风险识别包括（ ）两个环节。