2011年银行从业资格证考试《风险管理》模拟试题

风险是指【】。

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循【】的基本规律。

风险分散化的理论基础是【】。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有【】。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【】的风险管理策略。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在【】两个方面。

如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为【】。

下列有关银行资产计价的说法，不正确的是【】。

风险识别方法中常用的情景分析法是指【】。

风险因素与风险管理复杂程度的关系是【】。

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?【】

Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的【】表示。

压力测试是为了衡量【】。

外部评级主要依靠【】。

预期损失率的计算公式是【】。

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?【】

信用风险经济资本是指【】。

在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合【】。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是【】。

商业银行的经营原则是【】

商业银行风险的主要类别包括【】

衡量风险的指标有【】

对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是【】

商业银行常用的风险识别方法包括【】

商业银行风险管理流程包括【】

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括【】

KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括【】

我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?【】

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括【】

中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?【】

根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?【】

商业银行进行贷款转让的目的有【】

商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?【】

信用衍生产品包括【】

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?【】

对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?【】

信用风险组合模型包括【】

根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是【】

期权的价值由哪几部分组成?【】

损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态【】

全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、
经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制【】

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律【】

指数预警法是利用警兆指标合成的风险指数进行预警【】

无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素【】

对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好【】

一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小【】

从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量【】

为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险【】

即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具 【】

明确商业银行的战略愿景和价值理念不是声誉风险管理的内容【】

培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容【】

内幕交易是属于人员因素中的内部欺诈因素引起的【】

交易不报告不属于内部欺诈造成的损失【】

商业银行必须将操作风险的评估系统整合到lt常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定量标准【】

流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小【】

承担过多的信用风险会减少流动性风险【】

公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争联力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险【】

重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息【】

外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利【】