2012年银行从业资格考试《风险管理》模拟题

在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表（    ）。

内部欺诈是指（    ）。

下列关于担保的说法，不正确的是（    ）。

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（    ）。

下列关于红色预警法的说法，不正确的是（    ）。

下列关于信用评分模型的说法，正确的是（    ）。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（    ）。

银监会提出的银行监管理念不包括（    ）。

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（    ）。

假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（    ），方差为()。

股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（    ）元。

某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（    ）。

下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

下列指标计算公式中，不正确的是（    ）。

下列关于风险监管的说法，不正确的是（    ）。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（    ）。

银行监管应当遵循的基本原则不包括（    ）。

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（    ）年。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（    ）。

下列哪一项不属于内控制度中的制衡机制？（    ）

内部审计的主要内容不包括（    ）。

现代商业银行的财务控制部门通常采取（    ）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。

下列关于风险的说法，正确的是（    ）。

根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（    ）。

下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（    ）。

假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：
 

概率	0.05	0.20	0.15	0.25	0.35
收益率	50%	15%	10%	25%	40%

则一年后投资股票市场的预期收益率为（    ）。

下列降低风险的方法中，（    ）只能降低非系统性风险。

某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（    ）天。

下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（    ）。

失职违规不包括以下哪种情形？（    ）

在商业银行的经营过程中，（    ）决定其风险承担能力。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（    ）。

《巴塞尔新资本协议》通过降低（    ）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（    ）。

在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（    ）。

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为（    ）。

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（    ）。

在实际应用中，通常用正态分布来描述（    ）的分布。

假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在（    ）区间内的概率约为68％。

下列关于经济增加值（EVA）的表达式，不正确的是（    ）。

国际量佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（    ）。

每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（    ）阶段。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（    ）。

下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（    ）。

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（    ）。

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（    ）。

商业银行的市场风险管理组织框架中，（    ）。

下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（    ）。

与单一法人客户相比，（    ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（    ）

（    ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（    ）。

（    ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（    ）。

（    ）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（    ）。

如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（    ）亿元。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法不正确的是（    ）。

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（    ）。

商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（    ）。

下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（    ）。

（    ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（    ）。

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（    ）。

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（    ）。

国家风险分散的具体策略包括（    ）。

（    ）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

Credit MetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是（    ）。

关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是（    ）。

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00％，第一年的边际死亡率为2.50％，则隐含的第二年边际死亡率为（    ）。

某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为（    ）。

商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（    ）。

（    ）是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除（    ）。

关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是（    ）。

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（    ）。

在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（    ）。

对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（    ）。

（    ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（    ）。

流动性风险预警信号中的融资信号包括（    ）。

下列哪些情形能使银行失去流动性？（    ）

下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（    ）。

下列关于金融期货的说法，正确的有（    ）。

下列关于各类期权的说法，正确的有（    ）。

内部流程引起的操作风险主要包括哪几方面？（    ）

巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是（    ）。

贷款定价通常由（    ）等因素决定。

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（    ）。

下列方法中，（    ）被应用于违约风险区分能力的验证。

审慎经营类指标包括（    ）。

利率灵敏度可分为（    ）。

新发生不良贷款的外部原因包括（    ）。

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（    ）。

战略风险管理的作用包括（    ）。

商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括（    ）。

下列关于资本作用的说法，正确的有（    ）。

记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（    ）。

“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（    ）。

下列关于资本监管的说法，正确的有（    ）。

影响期权价值的主要因素包括（    ）。

以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（    ）。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括（    ）等指标的变化。

（    ）是银行流动性风险的预警。

2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（    ）。

风险评级的原则包括（    ）。

下列关于CAMELS评级的说法，正确的有（    ）。

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容？ （    ）

市场风险中的期权性风险包括（    ）。

下列关于风险的说法，正确的是（    ）。

以下属于杠杆比率指标的有（    ）。

运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（    ）。

2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（    ）等风险。

银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（    ）。

某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为7 500万元，2006年期末应收账款为9 500万元，则下列财务比率计算正确的有（    ）。

操作风险的人员因素包括（    ） 造成损失或者不良影响而引起的风险。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（    ）。

关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（    ）。

风险文化一般由（    ）三个层次组成。