1填空题1 / 145
下列关于担保的说法，不正确的是（ ）。
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B. 抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有
财会类银行从业资格风险管理
2011年银行从业资格考试《风险管理》真题
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。
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C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
3填空题3 / 145
假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50 %-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。
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D. 11.75%
4填空题4 / 145
金融资产的市场价值是指（ ）。
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B. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
5填空题5 / 145
久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（ ）
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A. 利率
6填空题6 / 145
市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
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C. 重新定价风险
7填空题7 / 145
从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（ ）。
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B. 30%
8填空题8 / 145
商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（ ）。
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B. 操作风险
9填空题9 / 145
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?（ ）
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D. 以上都是
10填空题10 / 145
某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。
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C. 17.1%
11填空题11 / 145
下列关于红色预警法的说法，不正确的是（ ）。
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A. 是一种定性分析的方法
12填空题12 / 145
某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。
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D. 55
13填空题13 / 145
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
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C. 单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
14填空题14 / 145
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（ ）中的较高者。
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D. 0.03%
15填空题15 / 145
下列关于情景分析的说法，不正确的是（ ）。
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C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
16填空题16 / 145
如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
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C. 20%
17填空题17 / 145
以下业务中包含了期权性风险的是（ ）。
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C. 附有提前偿还选择权条款的长期贷款
18填空题18 / 145
如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资（ ）。
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C. A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资
19填空题19 / 145
下列关于资本的说法，正确的是（ ）。
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C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
20填空题20 / 145
下列关于信用风险的说法错误的是（ ）。
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A. 只有违约才能导致信用风险
21填空题21 / 145
下列关于事件的说法，不正确的是（ ）。
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C. 确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
22填空题22 / 145
下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。
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B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
23填空题23 / 145
国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（ ）。
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C. 直接面对风险管理的各项要求
24填空题24 / 145
假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（ ）亿元。
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C. 2.5
25填空题25 / 145
如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。
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C. 0.22
26填空题26 / 145
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（ ）。
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C. 0.018
27填空题27 / 145
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。
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B. -8.57
28填空题28 / 145
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
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D. 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
29填空题29 / 145
下列关于收益计量的说法，正确的是（ ）。
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B. 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
30填空题30 / 145
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。
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D. 黄金
31填空题31 / 145
下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（ ）。
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A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价
32填空题32 / 145
《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。
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B. 交易对手的违约风险
33填空题33 / 145
直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（ ）。
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B. 建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统
34填空题34 / 145
专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是（ ）。
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C. 在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约
35填空题35 / 145
（ ），标志着金融期货交易的开始。
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A. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
36填空题36 / 145
下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（ ）。
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A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
37填空题37 / 145
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。
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D. 少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
38填空题38 / 145
假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（ ）。
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C. 0.75
39填空题39 / 145
客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户（ ）的大小。
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A. 偿债能力和偿债意愿，违约风险
40填空题40 / 145
以下关于相关系数的论述，正确的是（ ）。
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D. 以上都正确
41填空题41 / 145
信用转移矩阵所针对的对象是（ ）。
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C. 既有客户评级，又有债项评级
42填空题42 / 145
情景分析用于（ ）。
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B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
43填空题43 / 145
资产证券化的作用在于（ ）。
查看答案
D. 以上都正确
44填空题44 / 145
目前最恰当的声誉风险管理方法是（ ）。
查看答案
B. 推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
45填空题45 / 145
下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）。
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C. 营运资金作为生息资产的比例
46填空题46 / 145
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
查看答案
B. 拨备覆盖率=（一般准备十专项准备+特种准备）/贷款余额
47填空题47 / 145
《金融违法行为处罚办法》属于（ ）。
查看答案
B. 行政法规
48填空题48 / 145
商业银行最高风险管理、决策机构是（ ）。
查看答案
A. 董事会
49填空题49 / 145
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
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B. 客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
50填空题50 / 145
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
查看答案
C. CreditMonitor模型
51填空题51 / 145
根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
查看答案
A. 10
52填空题52 / 145
（ ）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。
查看答案
A. 内部控制
53填空题53 / 145
在信用评分法中，（ ）是用来测量一种信贷产品对客户吸引力的行为评分模型。
查看答案
C. 响应评分模型
54填空题54 / 145
利率互换发生的前提是（ ）。
查看答案
A. 交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势
55填空题55 / 145
下列关于交易账户的说法，正确的是（ ）。
查看答案
C. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
56填空题56 / 145
随机变量分为（ ）。
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D. 连续型随机变量和离散型随机变量
57填空题57 / 145
泰勒展式的近似效果（ ）。
查看答案
D. 与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关
58填空题58 / 145
下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，正确的是（ ）。
查看答案
D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
59填空题59 / 145
外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。
查看答案
D. 外部事件
60填空题60 / 145
关于内部控制目标，下列说法不正确的是（ ）。
查看答案
C. 内部控制目标应予以量化
61填空题61 / 145
以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现（ ）。
查看答案
C. 抵押物未进行操作抵押登记
62填空题62 / 145
商业银行有效风险管理的基石是（ ）。
查看答案
D. 高级管理层的支持与承诺
63填空题63 / 145
在商业银行的经营管理中，（ ）是最直接最方便的风险识别工具，对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。
查看答案
D. 银行的财务报表
64填空题64 / 145
对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据时，应选取（ ）。
查看答案
B. 风险值较高的指标值
65填空题65 / 145
（ ）是风险评估和监测的重要工具，它有助于银行进行日常监控和实时监测的动态操作风险管理。
查看答案
B. 风险指标
66填空题66 / 145
商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（ ）。
查看答案
D. 互联网上下载的相关数据
67填空题67 / 145
银行信息系统的应用安全的内容不包括（ ）。
查看答案
B. 网络结构安全
68填空题68 / 145
资产的（ ）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
查看答案
B. 名义价值
69填空题69 / 145
商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
查看答案
A. 每日
70填空题70 / 145
巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（ ）。
查看答案
C. 短边法
71填空题71 / 145
把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ）。
查看答案
B. 久期
72填空题72 / 145
巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（ ）。
查看答案
B. 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
73填空题73 / 145
下列哪项最能反映商业银行面临的操作风险?（ ）
查看答案
B. 某国遭受恐怖袭击
74填空题74 / 145
下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ）
查看答案
D. 银行内部发生的性别/种族歧视事件
75填空题75 / 145
计算机出现病毒是属于（ ）风险。
查看答案
B. 系统安全
76填空题76 / 145
失败的、延迟的内部支付清算流程属于（ ）。
查看答案
C. 结算支付错误
77填空题77 / 145
下列哪项不属于政治风险?（ ）
查看答案
C. 洗钱
78填空题78 / 145
与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（ ）。
查看答案
A. 损失的原因，而不仅仅是损失指标
79填空题79 / 145
操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括（ ）。
查看答案
C. 风险缓释
80填空题80 / 145
在商业银行的风险管理和控制措施中，下列哪项属于风险缓释措施?（ ）
查看答案
C. 购买未授权交易保险
81填空题81 / 145
无论是监管当局对银行采取的监管措施，还是对于倒闭银行的接管方或清算人来说，被认可的风险缓释保单都需不规定（ ）。
查看答案
A. 除外条款或限制条件
82填空题82 / 145
（ ）法主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。
查看答案
D. 关键风险指标
83填空题83 / 145
在操作风险报告流程中，（ ）是需要业务部门提供的内容。
查看答案
D. 风险指标
84填空题84 / 145
对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不同的保费。描述这一现象的术语是（ ）。
查看答案
C. 逆向选择
85填空题85 / 145
在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括（ ）。
查看答案
D. 风险监测
86填空题86 / 145
下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件?（ ）
查看答案
C. 宏观经济恶化
87填空题87 / 145
如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（ ）
查看答案
A. 会
88填空题88 / 145
下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法?（ ）
查看答案
C. 利用精确的数量模型进行量化
89填空题89 / 145
银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越（ ）。
查看答案
B. 高
90填空题90 / 145
关于风险监管的内容，下列表述错误的是（ ）。
查看答案
C. 监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引
91多选题91 / 145
衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（ ）。
查看答案
C. 正常贷款迁徙率 D. 不良贷款迁徙率
92多选题92 / 145
贷款重组应当注意的事项包括（ ）。
查看答案
A. 是否属于可重组的对象或产品 B. 进入重组流程的原因 C. 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 E. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
93多选题93 / 145
新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。
查看答案
B. 企业经营管理不善或破产倒闭 C. 企业逃废银行债务 D. 企业违法违规 E. 地方政府行政干预
94多选题94 / 145
下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（ ）
查看答案
A. 借款人的个人品德 B. 企业的资本金 C. 借款人未来现金流量的变动趋势 D. 借款人提供的抵押品价值 E. 借款的利率水平
95多选题95 / 145
影响违约损失率的因素包括（ ）。
查看答案
A. 产品因素 B. 公司因素 C. 行业因素 D. 地区因素 E. 宏观经济周期因素
96多选题96 / 145
下列关于缺口分析的理解，正确的有（ ）。
查看答案
A. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 B. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 C. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
97多选题97 / 145
情景分析中的情景可以（ ）。
查看答案
A. 包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 B. 人为设定 C. 直接使用历史上发生过的情景 D. 从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 E. 通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
98多选题98 / 145
下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（ ）。
查看答案
B. 在实践中通常简称为即期 C. 可以用于外汇投机 D. 是外汇，交易中最基本的交易 E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
99多选题99 / 145
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 考虑了"肥尾"现象 C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度 E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
100多选题100 / 145
审慎经营类指标包括（ ）。
查看答案
B. 资本充足率 C. 大额风险集中度 D. 不良贷款拨备覆盖率
101多选题101 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?（ ）
查看答案
B. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现 C. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款 D. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
102多选题102 / 145
根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（ ）。
查看答案
A. 财务报表风险 B. 经营管理状况 C. 资产管理状况 D. 负债管理状况
103多选题103 / 145
操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。
查看答案
A. 聘用员工做法和工作场所安全性 B. 业务中断和系统失灵 C. 客户、产品及业务做法 D. 实物资产损坏 E. 外部欺诈
104多选题104 / 145
下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 资本为商业银行提供融资 B. 吸收和消化损失 D. 维持市场信心 E. 为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
105多选题105 / 145
流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。
查看答案
D. 债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 E. 存款大量流失
106多选题106 / 145
清晰的声誉风险管理流程包括（ ）。
查看答案
A. 声誉风险识别 C. 声誉风险评估 D. 监测和报告 E. 内部审计
107多选题107 / 145
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。
查看答案
B. 信用风险 C. 操作风险 D. 战略风险 E. 声誉风险
108多选题108 / 145
信用风险的主要形式包括（ ）。
查看答案
A. 结算风险 D. 违约风险
109多选题109 / 145
下列属于战略风险管理应急方案的有（ ）。
查看答案
A. 业务中断恢复计划 B. 公共关系补偿计划 C. 灾难恢复计划 D. 诉讼应答策略 E. 回应监管批评
110多选题110 / 145
商业银行流动性监管核心指标包括（ ）。
查看答案
A. 流动性比例 C. 超额备付金比率 D. 流动性缺口比率 E. 核心负债比例
111多选题111 / 145
市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。
查看答案
A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
112多选题112 / 145
下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 B. 商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 C. 任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 D. 商业银行的风险计量系统必须足够"分散"，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 E. 除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
113多选题113 / 145
记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。
查看答案
A. 设置头寸限额并进行监控 B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸 C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价 D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层 E. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
114多选题114 / 145
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（ ）。
查看答案
B. 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险 D. 央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险 E. 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
115多选题115 / 145
全面风险管理要素包括（ ）。
查看答案
A. 事件识别 B. 风险评估 C. 控制活动 D. 内部环境 E. 信息和交流
116多选题116 / 145
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（ ）。
查看答案
A. 风险监控和分析能力 B. 数量分析能力 C. 价格核准能力 D. 模型创建能力 E. 系统开发、集成能力
117多选题117 / 145
下列关于组合限额管理的说法，正确的是（ ）。
查看答案
B. 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种 C. 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 E. 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
118多选题118 / 145
商业银行常用的风险识别方法有（ ）。
查看答案
C. 制作风险清单 D. 情景分析法 E. 专家调查列举法
119多选题119 / 145
商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。
查看答案
A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 C. 核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估 D. 全面掌握商业银行的整体风险状况
120多选题120 / 145
战略风险管理的作用包括（ ）。
查看答案
A. 能够最大限度地避免经济损失 C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用
121多选题121 / 145
风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（ ）。
查看答案
B. 资本充足程度 D. 盈利能力 E. 准备金充足程度
122多选题122 / 145
下列关于资本监管的说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 是审慎银行监管的核心 D. 是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 E. 是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
123多选题123 / 145
下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（ ）。
查看答案
C. 对中央政府投资的公用企业的债权风险为20% E. 商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%
124多选题124 / 145
2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有（ ）。
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A. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责 C. 商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟 D. 商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会 E. 对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因
125多选题125 / 145
资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（ ）。
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C. 因系统中断而不能及时将资金清算到位 D. 因录入错误而错误清算资金 E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务
126多选题126 / 145
在风险评估时，商业银行通常使用标准化的原始数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（ ）。
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A. 总损失数额信息 D. 损失事件发生的主要原因的描述信息 E. 损失事件发生的时间、发生的单位信息
127多选题127 / 145
操作风险评估遵循的原则主要包括（ ）。
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A. 由表及里 C. 自下而上 D. 从已知到未知
128多选题128 / 145
在主权评级模型中CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（ ）。
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B. 通货膨胀 E. 违约史指标
129多选题129 / 145
下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（ ）。
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C. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D. 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
130多选题130 / 145
下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?（ ）
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B. 每年外债对出口的百分比 D. 私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）
131判断题131 / 145
当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（ ）
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B. 错误
132判断题132 / 145
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ）
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A. 正确
133判断题133 / 145
如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。（ ）
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B. 错误
134判断题134 / 145
银行内部控制是指商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。（ ）
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A. 正确
135判断题135 / 145
商业银行与其他行业相比特点在于以负债经营为特色，其资本充裕，融资杠杆率很高。（ ）
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B. 错误
136判断题136 / 145
投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。（ ）
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B. 错误
137判断题137 / 145
上市公司治理目标是股东利益最大化。（ ）
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A. 正确
138判断题138 / 145
监管资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。（ ）
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B. 错误
139判断题139 / 145
操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。（ ）
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B. 错误
140判断题140 / 145
在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。（ ）
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B. 错误
141判断题141 / 145
利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。（ ）
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B. 错误
142判断题142 / 145
操作风险具有非营利性，商业银行之所以要承担它是因为不可避免，所以要求商业银行在操作风险上的管理策略要在保持一定的管理成本之上尽可能降低。（ ）
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A. 正确
143判断题143 / 145
外国银行分行可以对以人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购。（ ）
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B. 错误
144判断题144 / 145
流动比率用来判断企业归还短期债务能力，分析企业当前现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，但它不能反映资产的构成和质量，尤其不能反映企业存贷方面存在的问题。（ ）
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A. 正确
145判断题145 / 145
留置与定金的担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式之一。（ ）
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B. 错误