1填空题1 / 145
（ ），标志着金融期货交易的开始。
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D. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
财会类银行从业资格风险管理
2014年银行业初级资格考试《风险管理》压密试题（四）
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
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B. 董事会
3填空题3 / 145
我国要求资本充足率不得低于（ ）
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C. 8％
4填空题4 / 145
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）
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C. 内部管理模式
5填空题5 / 145
对于全额抵押的债务，《巴塞尔薪资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
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D. 0．15
6填空题6 / 145
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（ ）
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D. 83．33％
7填空题7 / 145
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
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B. 0
8填空题8 / 145
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率为（ ）
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B. 3．59％
9填空题9 / 145
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是（ ）
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B. 如果两种资产收益率的相关系数为-o．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
10填空题10 / 145
下列关于信用风险监测的说法,正确的是（ ）
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D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
11填空题11 / 145
下列属于客户风险的财务指标的是（ ）
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A. 流动比率
12填空题12 / 145
某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）
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C. 17．1％
13填空题13 / 145
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）
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C. CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
14填空题14 / 145
下列不属于审慎经营类指标的是（ ）
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A. 成本收入比
15填空题15 / 145
某银行2011年贷款应提准备为ll00亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
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A. 880
16填空题16 / 145
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）
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D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
17填空题17 / 145
某银行2010年对A公司的一笔贷款收入为l000万元，各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6000万元，则RAROC等于（ ）
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A. 4．38％
18填空题18 / 145
国际会计准则委员会(IASB)建议企妲资产使用（ ）为基础记账。
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B. 公允价值
19填空题19 / 145
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少（ ）年的数据。
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C. 5
20填空题20 / 145
客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
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A. 违约客户累计百分比
21填空题21 / 145
下列关于战略风险的细化说法不正确的是（ ）
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D. 收益下降属于品牌风险
22填空题22 / 145
商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。
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C. 从其他银行购买客户借款记录
23填空题23 / 145
巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）
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B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
24填空题24 / 145
自我评估法的主要目标是（ ）
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D. 鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
25填空题25 / 145
借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（ ）之间做出艰难选择。
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B. 可获得性
26填空题26 / 145
下列财务比率中．不是用来衡量企业盈利能力或者营运能力的是（ ）
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A. 资产负债率
27填空题27 / 145
下列不属于压力测试的假设情况的是（ ）
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C. 正常经营状况
28填空题28 / 145
可防止信贷风险过于集中予某一行业的限额管理类别的是（ ）
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B. 组合风险限额
29填空题29 / 145
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。
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D. 宏观经济因素
30填空题30 / 145
风险管理的最基本要求是（ ）
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B. 适时、准确地识别风险
31填空题31 / 145
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）
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D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
32填空题32 / 145
公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便予贯彻落实”，是（ ）的责任。
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C. 高级管理层
33填空题33 / 145
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）
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C. 制作风险清单
34填空题34 / 145
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）
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C. 战略风险
35填空题35 / 145
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层面。
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A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
36填空题36 / 145
下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是（ ）
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A. 资本资产定价模型
37填空题37 / 145
现代风险分散化思想的重要基石是（ ）
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A. 马柯维茨的资产组合理论
38填空题38 / 145
下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）
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B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
39填空题39 / 145
高级统计法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）来给出。
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A. 内部操作风险计量系统
40填空题40 / 145
对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）
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A. 系统风险
41填空题41 / 145
20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）
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D. 负债风险管理模式阶段
42填空题42 / 145
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
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C. 风险
43填空题43 / 145
下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）
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D. 改变市场定位属于可规避风险
44填空题44 / 145
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）
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C. 债券A的久期等于债券B的久期
45填空题45 / 145
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）
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C. 融资缺口
46填空题46 / 145
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（ ）
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C. 购买未授权交易保险
47填空题47 / 145
（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
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A. 重新定价风险
48填空题48 / 145
下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（ ）
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B. 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
49填空题49 / 145
预期损失率的计算公式是（ ）
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A. 预期损失率=预期攒失／资产风险敞口×l00％
50填空题50 / 145
下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（ ）
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D. 商业银行是仅仅经营货币的金融机构
51填空题51 / 145
下列关于风险的说法，不正确的是（ ）
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C. 损失是一个事前概念，风险是…个事后概念
52填空题52 / 145
员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果漪业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着（ ）
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A. 部分员工没有受到应有的培训
53填空题53 / 145
在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。
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D. 1．6
54填空题54 / 145
关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（ ）
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B. 实现路径决定了战略目标
55填空题55 / 145
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
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B. 久期分析
56填空题56 / 145
商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。
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C. 风险管理和绩效考核
57填空题57 / 145
按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（ ）
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B. 法人客户和个人客户
58填空题58 / 145
现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为（ ）
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B. (现金头寸+应收存款)／总资产
59填空题59 / 145
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）
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B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升
60填空题60 / 145
商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?（ ）
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D. 以上都是
61填空题61 / 145
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并诞明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
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B. 相关性假设
62填空题62 / 145
平价期权为期权的执行价格等于现在的（ ）
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D. 即期市场价格
63填空题63 / 145
商业银行风险管理模式的演变过程是（ ）
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D. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
64填空题64 / 145
商业银行资产的流动性是指（ ）
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A. 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
65填空题65 / 145
下列各项不属于资金交易业务流程的是（ ）
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B. 中台信贷流程
66填空题66 / 145
（ ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
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D. 代理业务
67填空题67 / 145
下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（ ）
查看答案
D. 董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合格／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任
68填空题68 / 145
根据我国中国银行业监督管理委员会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是（ ）
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A. 一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
69填空题69 / 145
国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。
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C. 一年
70填空题70 / 145
商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。
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A. 提高电子化水平以取代手工操作
71填空题71 / 145
下列哪项不属于商业银行利用资产证券化可以达到的目的?（ ）
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C. 简化了法律程序，面临的成本降低
72填空题72 / 145
下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）
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C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
73填空题73 / 145
银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于（ ）
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B. 管理安全
74填空题74 / 145
商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风
险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（ ）活动的反馈循环。
险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（ ）活动的反馈循环。
查看答案
B. 战略实施和战略风险管理
75填空题75 / 145
（ ）是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的。
查看答案
A. 自我评估法
76填空题76 / 145
已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于（ ）
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B. 200万
77填空题77 / 145
下列关于市场约束的表述正确的是（ ）
查看答案
A. 市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等
78填空题78 / 145
下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（ ）
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C. 声誉受损
79填空题79 / 145
人力资源配置不当的风险是（ ）
查看答案
A. 非流程风险
80填空题80 / 145
（ ）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
查看答案
B. 操作风险
81填空题81 / 145
系统缺陷造成的风险中不包括（ ）风险。
查看答案
D. 系统报告
82填空题82 / 145
中国银行业监督管理委员会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（ ）
查看答案
B. 风险可控类指标
83填空题83 / 145
操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（ ）
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C. 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
84填空题84 / 145
下列关于计算VaR的方差－协方差法的说法中不正确的是（ ）
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D. 充分度量了非线性金融工具的风险
85填空题85 / 145
对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为（ ）
查看答案
B. 信用风险损失
86填空题86 / 145
下列关于风险迁徙类指标计算的说法，错误的是（ ）
查看答案
D. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期来分类为可疑类的贷款余额
87填空题87 / 145
计算机出现病毒是属于（ ）风险。
查看答案
B. 系统安全
88填空题88 / 145
（ ）是商业银行进行有效风险管理的最前端。
查看答案
D. 财务控制部门
89填空题89 / 145
商业银行的信贷业务不应集中予同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（ ）的风险管理策略。
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B. 风险分散
90填空题90 / 145
下列关于现金流分析的说法，不正确的是（ ）
查看答案
C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
91多选题91 / 145
商业银行风险管理流程包括（ ）
查看答案
A. 风险识别 B. 风险计量 C. 风险监测 D. 风险控制
92多选题92 / 145
商业银行贷款担保的主要方式确（ ）
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A. 保证 B. 抵押 C. 质押
93多选题93 / 145
商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括（ ）
查看答案
A. 对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用 B. 利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度 C. 在贷款二级市场上出售贷款 E. 对贷款进行资产证券化
94多选题94 / 145
期货是在交易所里进行交易的标准亿的远期合约，以下关于期货的说法中正确的有（ ）
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A. 现代期货交易产生于20世纪 B. 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类 C. 货币期货可以用来规避汇率风险 E. 期货交易有助于发现公平价格
95多选题95 / 145
以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）
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A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口 C. 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
96多选题96 / 145
利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（ ）
查看答案
A. 重新定价风险 B. 收益率曲线风险 C. 基准风险
97多选题97 / 145
期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（ ）
查看答案
B. 价内期权 D. 买入期权 E. 卖出期权
98多选题98 / 145
在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（ ）
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A. 到期时间延长 B. 利率降低 C. 标的股票价格的波动率提高 D. 标的股票的市场价格提高
99多选题99 / 145
组合层面的风险识别应当关注（ ）
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A. 银行客户是否过度集中于某个地区 B. 银行客户是否过度集中于某个行业 C. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E. 宏观经济因素
100多选题100 / 145
以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（ ）
查看答案
A. 外币存款 B. 外币贷款 C. 外币债券投资 E. 跨境投资
101多选题101 / 145
我国商业银行公司治理的要求主要包括（ ）
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B. 建立完善的信息报告和信息披露制度 C. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 E. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
102多选题102 / 145
影响违约损失率的因素包括（ ）
查看答案
A. 产品因素 B. 公司因素 C. 行业因素 D. 地区因素 E. 宏观经济周期因素
103多选题103 / 145
下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有（ ）
查看答案
A. 客户评级主要针对交易主体 B. 它们反映了信用风险水平的两个维度 D. 一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级
104多选题104 / 145
计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）
查看答案
A. 标准法 D. 内部评级初级法 E. 内部评级高级法
105多选题105 / 145
以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（ ）
查看答案
B. 地区风险分析 D. 微观经济分析
106多选题106 / 145
贷款重组应该注意（ ）
查看答案
A. 是否属于可重组的对象或产品 B. 为何进入重组流程 C. 是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小 D. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行估计
107多选题107 / 145
财务比率主要分为哪几类?（ ）
查看答案
A. 盈利能力比率 C. 效率比率 D. 杠杆比率 E. 流动比率
108多选题108 / 145
全面风险管理模式阶段的特点有（ ）
查看答案
A. 不同类型的业务纳入统一的风险管理范围 B. 从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束3个方面的共同约束 C. 提出了一系列监管原则 D. 继续以资本充足率为核心 E. 从单纯的信贷风险管理模式转向信用风验、市场风险、操作风险并举
109多选题109 / 145
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（ ）
查看答案
C. 方差 D. 标准差
110多选题110 / 145
按照风险来源不同，利率风险可以分为（ ）
查看答案
A. 重新定价风险 C. 基准风险 D. 收益率曲线风险
111多选题111 / 145
下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（ ）
查看答案
B. 该风险属于可缓释的操作风险 E. 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险
112多选题112 / 145
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（ ）
查看答案
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率：重新定价期限的差异 B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
113多选题113 / 145
下列关于远期和期货的说法，正确的有（ ）
查看答案
C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的 D. 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险 E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
114多选题114 / 145
根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（ ）
查看答案
B. 纵向一体化企业集团。 C. 横向多元化企业集团
115多选题115 / 145
为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取下列哪些全新的风险管理技术和方法来防范和转移种类风险?（ ）
查看答案
B. 总体组合限额 C. 资产证券化 D. 信用衍生产品 E. 授信集中度限额
116多选题116 / 145
现场检查的重点内容有（ ）
查看答案
A. 市场风险敏感度 B. 业务经营的合法合规性 C. 资产质量 D. 管理水平和内部控制 E. 风险状况和资本充足性
117多选题117 / 145
一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（ ）
查看答案
A. 利率水平提高 C. 借款人财务杠杆提高 D. 经济转入萧条 E. 借款人收益波动性变大
118多选题118 / 145
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4 年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）
查看答案
A. 损失13亿元 C. 资产负债结构变化 E. 流动性下降
119多选题119 / 145
能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（ ）
查看答案
A. 财产保险 B. 电子保险 C. 计算机犯罪保险 D. 错误与遗漏保险 E. 营业中断保险
120多选题120 / 145
中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（ ）
查看答案
A. 不良资产、贷款率 B. 预期损失率 C. 贷款风险迁徙 D. 不良贷款拨备覆盖率 E. 贷款损失准备充足率
121多选题121 / 145
企业的生产经营风险主要包括（ ）
查看答案
B. 产品风险 C. 生产风险 D. 销售风险 E. 总体经营风险
122多选题122 / 145
以下关于缺口分析的正确陈述有（ ）
查看答案
B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
123多选题123 / 145
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（ ）
查看答案
A. 压力测试必须有意义，且足够审慎 D. 除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试 E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
124多选题124 / 145
使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）
查看答案
B. 历史违约经验 C. 统计模型 D. 外部评级映射
125多选题125 / 145
以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?（ ）
查看答案
A. 财务控制部门 B. 内部审计部门 C. 法律合规部门 D. 风险管理委员会 E. 风险管理部门
126多选题126 / 145
衡量风险的指标有（ ）
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A. 方差 B. 久期 C. 凸度 D. 在险价值(VaR)
127多选题127 / 145
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）
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A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要 C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性
128多选题128 / 145
以下哪些属于商业银行的代理业务?（ ）
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A. 代理商业银行业务 B. 代理保险蛾务 C. 代理证券业务 D. 代收代付业务 E. 代理政策性业务
129多选题129 / 145
监事会监督和测评的方式包括（ ）
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A. 检查与调研 B. 调阅文件 C. 访谈座谈 D. 列席会议 E. 监督测评
130多选题130 / 145
最常用的组合限额设定维度主要有（ ）
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A. 担保 B. 产品 C. 行业 E. 风险等级
131判断题131 / 145
风险信息在各业务单元的流动不是单向循环的。（ ）
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A. 正确
132判断题132 / 145
前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。（ ）
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B. 错误
133判断题133 / 145
完善的公司治理结构是现代商业银行控制操作风险的基石。（ ）
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A. 正确
134判断题134 / 145
商业银行对新增贷款通常持有l00％的现金。（ ）
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A. 正确
135判断题135 / 145
国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（ ）
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A. 正确
136判断题136 / 145
无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门都必须包括商业银行风险管理的核心要素。（ ）
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B. 错误
137判断题137 / 145
风险信息在各业务单元的流动是单向循环的。（ ）
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B. 错误
138判断题138 / 145
风险管理是商业银行的核心竞争力。（ ）
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A. 正确
139判断题139 / 145
内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。（ ）
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B. 错误
140判断题140 / 145
利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该l0年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（ ）
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A. 正确
141判断题141 / 145
欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。（ ）
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A. 正确
142判断题142 / 145
如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。（ ）
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B. 错误
143判断题143 / 145
商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性。（ ）
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A. 正确
144判断题144 / 145
收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。（ ）
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A. 正确
145判断题145 / 145
如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（ ）
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B. 错误