2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（一）

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为()。

某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007：末总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为()。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。

利率期限结构变化风险也称为()。

()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

下列关于风险分类的说法，不正确的是()。

一家银行出售信用违约互换时，将会()。
Ⅰ．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付

对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括()。

如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。

商业银行的整体风险控制环境不包括()。

外部评级主要依靠()。

下列指标计算公式中，不正确的是()。

风险水平类指标不包括()。

下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。

以下不是缺口分析的局限性的一项是()。

我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。

风险评级的程序是()。

某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。

下列关于风险的说法，正确的是()。

银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为()。

风险识别的两个环节包括()。

市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为()个营业日。

下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是()。

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总()得出监管资本要求。

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是()。

年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由()引发的风险。

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近()年税务部门纳税证明资料复印件。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为()。

有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是()。

商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务()检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是()。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。

已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为()亿元。

引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是()。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。

下列指标计算公式中，不正确的是()。

系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明()。

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括()。

下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是()。

下列关于市值重估的说法，不正确的是()。

下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的?()

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内()而持有的资本，其规模取决于自身的()和风险管理策略。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。

为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于()。

已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于()年。

下列计算公式中，错误的是()。

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为()。

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，()不属于这五项之一。

经济资本主要是用于规避银行的()。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。

()是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

现金未及时送达网点以及对方商业银行属于()。

某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是()。

下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。

在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是()。

香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的()。

在creditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的()。

目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过()的方式来防范可能出现的流动性风险。

()是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

银行贷款利率或产品定价应覆盖()。

现金流分析中，新贷款净增值=()。

商业银行的流动性风险可能是由()所引起的。

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。

在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于()。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是()。

商业银行内部风险的估计，一般不包含()。

自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展()，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。

以下()属于融资活动的现金流入。

()是金融资产的市场价值。

如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于()。

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

下列各项不属于资金交易业务流程的是()。

资产证券化属于()。

通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。

在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于()的风险点。

商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，()的构成状况。

在计算资产流动性时，下列()应从各类资产中扣除。

当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是()。

已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为()。

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是()。

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置()市场风险监管资本才能满足监管要求。

火灾、抢劫、高管欺诈等属于()。

下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是()。

中国银监会提出的良好银行监管标准不包含()。

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是()。

下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有()。

银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?()

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有()。

通常可以将商业银行的存款分为三类，它们是()。

国家风险不同于商业银行在所面临的一般商业风险，主要区别在于国家风险()。

流动性风险是()长期集聚、恶化的综合作用结果。

下列有关经济资本的计量说法，错误的是()。

银行在买卖结构性调整工具或产品时，在流动性上会遇到的风险包括()。

下列()方法有助于商业银行在一定程度上化解利率上升可能造成的风险。

在其他条件相同的条件下，下列各项会导致一份股票买人期权合约价值升高的是()。

以下关于战略风险评估及实施方案的说法，错误的是()。

良好的公司治理目标包括()。

风险对冲是商业银行风险管理的主要策略之一，它对于管理()是非常行之有效的办法。

远期合约包括()。

下列各项属于利率期货特征的有()。

战略风险管理的作用主要包括()。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。

外汇敞口头寸，分为()。

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

下列属于债券收益率曲线通常表现的形态的是()。

公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。

市场风险可以分为()。

商业银行识别风险的方法包括()。

08年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的()等风险。

危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有的良好沟通技能包括()。

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有()。

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，包括()。

对商业银行风险计量的理解，下列表述正确的有()。

战略风险管理流程包括()。

商业银行在使用高级计量法时，所收集的损失数据应包括()。

流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过以下哪两个指标换算得到?()

下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是()。

全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括()。

我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，这些属于多发风险。

下列属于中资银行市场准入的审核内容的是()。

下列()指标可以用来衡量商业银行信用风险变化的程度，反映其资产质量从前期到本期的变化。

风险文化一般由三个层次组成()。

在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。

从要素方面看，内部控制必须包括以下哪些()要素。

监事会监督和测评的方式包括()。

短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。()

商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。会计资本是商业银行可以利用的资本，风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是经济资本。()

风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()

商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产流动性需求。()

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。()

集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。()

流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()

声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。()

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险有所上升。()

商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据不应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。()

根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。()

企业/机构信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露。()

法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、外汇交易、商业银行承兑汇票等业务。()

标准法(StandardisedApproash)原理是，将商业银行的所有业务划分为8类产品线，每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。()

战略风险管理流程包括：明确战略目标，制定战略实施方案，识别、评估、监测和报告战略风险要素，执行风险管理方案，并定期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。()