2012年银行从业资格考试《风险管理》第六章测试题

测量银行流动性状况的指标包括（）。

以下关于核心存款的说法不正确的是（）

（）是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。

在分析国家风险的方法中，（）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。

使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明（）

（）足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

银行要承受不同形式的（）。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。

当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是（）

通过（）可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。

（）是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。

无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到（）的影响。

以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（）

不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行的风险间的关系（）

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（）

（）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。

流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源。

以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（）

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了（）

严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。

以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有（）

以下不属于商业银行经营三原则的是（）

房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是（）

以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）

在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是

假设某商业银行的敏感负债为300百万亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%；脆弱资金为250百万亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%；核心存款为400百万亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为12百万亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（）

资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）

负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（）。

《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（）

从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

商业银行法律风险的主要表现形式包括了法律资格风险和（）。

我国的一家商业银行的贷款余额和存款余额的比例为90%，该银行可能出现的情况有（）

通常被认为是商业银行破产的直接原因的是（）

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）

对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（）

在分析国家风险的方法中，（）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

在银行的组织架构中，（）应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。

（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

（）是运用法律风险的定义对各种风险事件的法律性质进行分析判断的过程，这是整个法律风险管理程序的基础性工作。

在市场上享有盛誉的商业银行反而会从整体市场危机中受益，是因为（）

在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。

在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（）。

绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（）

现金头寸指标公式的正确表述是（）

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）

在银行的组织架构中，（）负责执行董事会核准的法律风险管理体系。

法律风险的特征包括（）。

当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

以下不影响流动性风险的因素是（）

（）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。

商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

1976年，美国进出口银行对37家银行进行了调查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用（）。

进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

（）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。

以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（）

目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是（）

以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）

以下属于流动性负债的是（）

以下情况说明商业银行流动性风险高的是（）

以下关于资产流动性的正确表述是（）

以下属于流动性比率/指标的是（）

商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差异构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（）

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）

在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是（）

以下是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有（）

对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有（）

流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10％。

流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。

根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25％。

央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。

最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。

通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银行短期内的流动性状况。

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。