1单选题1 / 46
下列哪项不属于流动性的基本要素?（）
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C. 资产规模
财会类银行从业资格风险管理
2011年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：流动性风险管理
46 题含答案风险管理
2单选题2 / 46
商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（） 。
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A. 资产流动性风险
3单选题3 / 46
（） 是最具流动性的资产。
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A. 现金
4单选题4 / 46
按照巴塞尔委员会的分类，（） 属于流动性最差的资产。
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B. 无法出售的贷款
5单选题5 / 46
银行的流动性风险与（） 没有关系。
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B. 资产负债类别结构
6单选题6 / 46
香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（） 以上。
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A. 1 5％
7单选题7 / 46
测量银行流动性状况的指标不包括（）。
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D. 盈利性比率
8单选题8 / 46
现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为（） 。
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B. （现金头寸+应收存款）／总资产
9单选题9 / 46
融资缺口等于（） 。
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D. 贷款平均额-核心存款平均额
10单选题10 / 46
（） 是指商业银行能够以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
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B. 负债流动性
11单选题11 / 46
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5．5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为（） 亿元。
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B. -23．81
12单选题12 / 46
下列关于现金流分析的说法，不正确的是（） 。
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C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
13单选题13 / 46
（） 通常被看做是核心存款的重要组成部分。
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A. 零售存款
14单选题14 / 46
如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（） 。
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C. 0．25
15单选题15 / 46
我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（） ，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（） 。
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A. 75％，25％
16单选题16 / 46
如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元。那么该银行的流动性需求等于（） 亿元。
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A. 400
17单选题17 / 46
下列（） 越高，表示商业银行的流动性风险越高。
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C. 易变负债与总资产的比率
18单选题18 / 46
（） 针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
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C. 缺口分析法
19单选题19 / 46
商业银行经营管理的“三性原则”不包括（） 。
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B. 稳定性
20单选题20 / 46
如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元。核心存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元。则该银行核心存款比例等于（） 。
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B. 0．2
21单选题21 / 46
下列关于流动性比率／指标的说法，不正确的是（） 。
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C. 对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常
22单选题22 / 46
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（） 。
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A. -DA×VA×ΔR／（1+R）
23单选题23 / 46
商业银行对外币的流动性风险管理不包括（） 。
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B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
24多选题24 / 46
下列关于资产流动性的说法，正确的有（） 。
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A. 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力 B. 资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强 E. 商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度
25多选题25 / 46
流动性风险是（） 长期积聚、恶化的结果。
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A. 信用和声誉风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 战略风险
26多选题26 / 46
常用的评估流动性风险的方法包括（） 。
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A. 缺口分析 B. 现金流分析 C. 久期分析 D. 流动性比率/指标
27多选题27 / 46
下列各项中，（） 属于流动性比率指标。
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B. 大额负债依赖度 C. 核心存款比例 E. 易变负债与总资产的比率
28多选题28 / 46
流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率／指标表达式正确的是（） 。
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B. 核心存款比例=核心存款/总资产 C. 贷款与核心存款的比率=贷款总额÷核心存款 D. 大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）／（盈利资产-短期投资） E. 现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）／总资产
29多选题29 / 46
除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用（） 来深入分析和评估商业银行的流动状况。
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C. 久期分析法 D. 缺口分析法
30多选题30 / 46
商业银行流动性风险预警信号主要包括（） 。
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B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大 C. 商业银行所发行的股票价格下跌 D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 E. 债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足
31多选题31 / 46
下列哪些是影响商业银行流动性风险预警的外部指标／信号?（）
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B. 外部评级下降 D. 所发行的股票价格下跌 E. 市场上出现关于该商业银行的负面消息
32多选题32 / 46
目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（） 。
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A. 在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B. 由计划资金部门负责日常流动性管理 C. 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会 D. 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
33多选题33 / 46
在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为（） 。
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A. 设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势 C. 计算特定时段内商业银行总的流动性需求 E. 根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口
34多选题34 / 46
为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视（） 。
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A. 提高流动性管理的预见性 B. 建立多层次的流动性屏障 D. 通过金融市场控制风险
35多选题35 / 46
制定流动性应急计划的主要内容包括（） 。
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A. 弥补现金流量不足的工作程序 C. 危机处理方案
36多选题36 / 46
商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（） 等指标的变化。
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A. 银行的资产质量 B. 银行的盈利能力 E. 银行内部有关风险水平
37多选题37 / 46
商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（） 的构成状况。
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D. 到期资产数量与到期负债数量 E. 现金流入与现金流出
38多选题38 / 46
（） 是银行流动性风险的预警。
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A. 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B. 市场上出现关于商业银行的负面传言 C. 银行所发行的股票价格下跌 E. 融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资
39多选题39 / 46
下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（） 。
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A. 融资成本上升 D. 被迫从市场上购回已发行的债券
40判断题40 / 46
通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。 （）
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B. 错误
41判断题41 / 46
商业银行最常见的资产负债的期限错配情况是“借长贷短”。（）
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B. 错误
42判断题42 / 46
流动性比率/指标的优点是静态分析，能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。（）
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B. 错误
43判断题43 / 46
易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。（）
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B. 错误
44判断题44 / 46
在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少，核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。（）
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B. 错误
45判断题45 / 46
商业银行的流动性需求是由一定水平的核。心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。（）
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B. 错误
46判断题46 / 46
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）
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A. 正确