1填空题1 / 145
下列关于风险的定义，（ ）更加符合现代金融风险管理的理念。
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C. 风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
财会类银行从业资格风险管理
2011年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是( )。
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D. 资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
3填空题3 / 145
在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
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D. 内部管理模式
4填空题4 / 145
( )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系，
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D. 董事会
5填空题5 / 145
( )不属于银行信贷所涉及的担保方式。
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D. 信用证
6填空题6 / 145
有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。
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D. 风险豁控难度较小
7填空题7 / 145
下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )
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A. 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
8填空题8 / 145
下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。
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D. 各家商业银行的战略目标应当是一致的
9填空题9 / 145
在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
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A. 资产规模和商业银行的风险管理水平
10填空题10 / 145
内部审计的主要内容不包括( )。
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D. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
11填空题11 / 145
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是( )。
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C. 0．018
12填空题12 / 145
( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
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A. 信用风险
13填空题13 / 145
Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
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B. 默顿期权定价理论
14填空题14 / 145
抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指( )。
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B. 特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产
15填空题15 / 145
定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于( )。
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A. 所使用的数据源不同
16填空题16 / 145
在对评级模型进行区分能力测试过程中，不使用的方法是( )。
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D. 二项式检验
17填空题17 / 145
银行风险管理的流程是( )。
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C. 风险识别->风险计量->风险监测->风险控制
18填空题18 / 145
现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
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B. 每日参照市场定价
19填空题19 / 145
《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。
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A. 监管资本，高级风险量化
20填空题20 / 145
商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
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C. 制作风险清单
21填空题21 / 145
风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用( )。
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C. 提高商业银行风险管理效率和质量
22填空题22 / 145
风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分( )分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。
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A. 系统“真实的”和交易人员“假设的”
23填空题23 / 145
有关集团客户，下列说法错误的是( )。
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B. 无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人、 和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体
24填空题24 / 145
不良贷款拨备覆盖率是指( )之间的比率。
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C. 准备金与不良贷款余额
25填空题25 / 145
下面有关违约概率的说法，错误的是( )。
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D. 在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
26填空题26 / 145
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。
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B. 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
27填空题27 / 145
参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取( )。
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D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式
28填空题28 / 145
下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。
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C. 分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能
29填空题29 / 145
下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。
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C. 风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施
30填空题30 / 145
小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。
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D. 22．0％
31填空题31 / 145
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10％，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
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A. 0．04
32填空题32 / 145
以下关于相关系数的论述，正确的是( )。
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D. 以上都正确
33填空题33 / 145
交易账户中的项目通常按( )价格计价。
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A. 市场
34填空题34 / 145
衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。
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B. 主要原因
35填空题35 / 145
《巴塞尔新资本协议》规定，采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别，有( )个违约评级级别。
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A. 7，1
36填空题36 / 145
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。
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D. 可疑类贷款
37填空题37 / 145
某公司2006年税前净利润为8 000万元人民币，利息费用为4 000万元人民币。则该公司的利息保障倍数为( )。
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C. 3
38填空题38 / 145
若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0．02％和0．04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。
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D. 0．03％，0．04％
39填空题39 / 145
某1年期零息债券的年收益率为l6．7％，假设债务人违约后，回收率为零。若l年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
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B. 0．10
40填空题40 / 145
某企业2006年销售收入lo亿元人民币，销售净利率为14％，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。
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C. 3．33％
41填空题41 / 145
按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。
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D. 1．75
42填空题42 / 145
利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
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B. 下降
43填空题43 / 145
商业银行的（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
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D. 董事会
44填空题44 / 145
商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
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B. 市场风险管理部门
45填空题45 / 145
目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为( )。
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C. RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)／经济资本
46填空题46 / 145
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。
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C. 资产风险回报率
47填空题47 / 145
商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
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C. 从其他银行购买客户借款记录
48填空题48 / 145
假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
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A. 0．05％
49填空题49 / 145
在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景•因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
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B. 5Ps系统
50填空题50 / 145
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（ ）。
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C. 1．36％
51填空题51 / 145
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
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B. 资产负债率
52填空题52 / 145
收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。
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A. 指标债券
53填空题53 / 145
银行如果是初次使用高级计量法计算操作风险监管资本，使用( )年的历史数据也是可以的。
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C. 3
54填空题54 / 145
( )是指银行把相关业务转移给具备较高技能和规模的第三方来进行管理和经营。
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C. 业务外包
55填空题55 / 145
可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是( )。
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C. 信用价差衍生产品
56填空题56 / 145
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
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A. 相对于无风险利率的差额
57填空题57 / 145
按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。
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A. 对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
58填空题58 / 145
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息， ( )对违约损失率的影响贡献度最高。
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A. 清偿优先性等产品因素
59填空题59 / 145
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。
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D. 83．33％
60填空题60 / 145
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08。X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。
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C. 0．127
61填空题61 / 145
假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选( )。
查看答案
B. 买人期限较短的金融产品
62填空题62 / 145
如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率评价理论，远期人民币兑美元应更加倾向于( )。
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A. 升值
63填空题63 / 145
按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
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B. 最大
64填空题64 / 145
商业银行的流动性需求的变化是( )。
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B. 可以预测的，但很难精确预测
65填空题65 / 145
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。
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A. 预期损失分配法
66填空题66 / 145
用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是( )。
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D. 信贷资金安全程度
67填空题67 / 145
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失。其相关系数为0．3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y。则X1和Y1的相关系数为（ ）。
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A. 0．3
68填空题68 / 145
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
查看答案
D. 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
69填空题69 / 145
下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。
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C. CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
70填空题70 / 145
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
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A. 0.09
71填空题71 / 145
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
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B. 风险分散
72填空题72 / 145
随机变量x服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。
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A. 1和5．33
73填空题73 / 145
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资本收益率的计算公式为( )。
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D. 资本收益率=息税前利润／平均净资产
74填空题74 / 145
依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号)，贷款五级分类依次为( )。
查看答案
A. 正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类
75填空题75 / 145
与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。
查看答案
B. 汇总报表与合并报表问题
76填空题76 / 145
在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是( )。
查看答案
B. 母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体
77填空题77 / 145
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。
查看答案
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
78填空题78 / 145
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。
查看答案
D. 与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
79填空题79 / 145
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
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D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
80填空题80 / 145
CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序。然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
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A. 违约客户累计百分比
81填空题81 / 145
在计算总敞El头寸中，( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
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B. 短边法
82填空题82 / 145
流动性风险是指银行因为无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成( )的可能。
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C. 损失或破产
83填空题83 / 145
在银行的公司治理中，应将存款人利益与一些因素结合在一起考虑，这些因素中有几项尤其重要，但是以下( )因素除外。
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B. 适当的利率底线
84填空题84 / 145
《巴塞尔新资本协议》为了强调披露政策的严格性和及时性，提出了四点基本原则，以下不属于四点基本原则的是( )。
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C. 对披露过程需要实施外部监管
85填空题85 / 145
目前，在银行零售风险管理中广泛应用且具有量化、精确、快速、客观和动态特点的内部评级方法是( )。
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A. 信用评分法
86填空题86 / 145
用于预警客户发生违约后，及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是( )。
查看答案
B. 追讨评分模型
87填空题87 / 145
种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
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B. Credit Portfolio View模型
88填空题88 / 145
客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。
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D. 经济损失和会计损失
89填空题89 / 145
某公司2006年销售收入为l亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为( )天。
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D. 22．5
90填空题90 / 145
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Ah—man的z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。
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C. 留存收益／总资产
91多选题91 / 145
商业银行贷款承担的风险有( )。
查看答案
A. 公司违约、破产或信用等级降低等信用风险 D. 银行流动性风险
92多选题92 / 145
全面风险管理要素包括（ ）。
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A. 内部环境和目标设定 B. 事件识别和风险评估 C. 风险反映和控制活动 E. 信息和交流以及监控
93多选题93 / 145
风险管理部门的主要职责有（ ）。
查看答案
A. 风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B. 风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估 D. 风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用
94多选题94 / 145
IE(Intemet Explorer)方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有( )。
查看答案
B. 真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用 C. 分支机构业务人员和管理人员的PC机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本
95多选题95 / 145
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。
查看答案
B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景 C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
96多选题96 / 145
下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。
查看答案
A. 黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律 B. 蓝色预警法侧重定量分析 C. 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警 D. 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析 E. 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
97多选题97 / 145
巴塞尔委员会认为，商业银行公司治理应遵循的原则有( )。
查看答案
A. 董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事物作出正确的判断 B. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻 D. 董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 E. 董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
98多选题98 / 145
商业银行高级管理层风险管理的主要职责是( )。
查看答案
B. 执行风险管理的政策 C. 制定风险管理的程序和操作规程 D. 了解风险水平及其管理状况 E. 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以奎能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
99多选题99 / 145
下列不可以作为保证人的是( )。
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B. 某国内重点大学 C. 某省人民医院 D. 某慈善团体
100多选题100 / 145
集团法人客户的信用风险通常是由( )原因造成的。
查看答案
A. 商业银行对集团法人客户多头授信 B. 不适当分配授信额度 C. 集团法人客户经营不善 D. 集团法人客户不按公允价格原则转移资产
101多选题101 / 145
下列方法中( )被应用于违约风险区分能力的验证。
查看答案
A. CAP曲线与AR值 B. ROC曲线与A值 C. Ks检验
102多选题102 / 145
审慎经营类指标包括( )。
查看答案
B. 资本充足率 C. 大额风险集中度 D. 不良贷款拨备覆盖率
103多选题103 / 145
商业银行风险管理／控制措施应当实现以下目标( )。
查看答案
C. 更显管理战略和策略符合经营目标的要求 D. 所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性 E. 通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
104多选题104 / 145
根据国际最佳实践，在对商业银行客户进行信用风险识别时，财务报表分析应特别注重以下内容( )。
查看答案
A. 识别和评价财务报表风险 B. 识别和评价经营管理状况 D. 识别和评价资产管理状况 E. 识别和评价负债管理状况
105多选题105 / 145
市场风险报告应当包括( )内容。
查看答案
A. 盈亏情况 B. 内部和外部审计情况 C. 市场风险经济资本分配情况 D. 市场风险政策和程序的遵守情况
106多选题106 / 145
限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段，常用的市场风险限额 包括( )。
查看答案
A. 交易限额 C. 止损限额 D. 风险限额
107多选题107 / 145
衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。
查看答案
C. 正常贷款迁徙率 D. 不良贷款迁徙率
108多选题108 / 145
贷款重组应当注意的事项包括( )。
查看答案
A. 是否属于可重组的对象或产品 B. 进入重组流程的原因 C. 是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 E. 对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
109多选题109 / 145
以下关于客户信用评级，说法正确的是( )。
查看答案
A. 从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段 B. 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级 C. 20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
110多选题110 / 145
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。
查看答案
A. 直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等 C. 与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性 D. 行业因素 E. 宏观经济因素
111多选题111 / 145
在标准法中，商业银行的所有业务划分为8类产品线，下列选项中属于这8类产品线的有（ ）。
查看答案
A. 公司金融 B. 零售银行业务 C. 商业银行业务 D. 资产管理
112多选题112 / 145
商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括( )。
查看答案
B. 使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币 C. 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
113多选题113 / 145
新发生不良贷款的外部原因包括( )。
查看答案
B. 企业经营管理不善或破产倒闭 C. 企业逃避银行债务 D. 企业违法违规 E. 地方政府行政干预
114多选题114 / 145
下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围( )。
查看答案
A. 借款人的个人品德 B. 企业的资本金 C. 借款人未来现金流量的变动趋势 D. 借款人提供的抵押品价值 E. 借款的利率水平
115多选题115 / 145
汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为( )。
查看答案
A. 外汇交易风险 C. 外汇结构性风险
116多选题116 / 145
金融期货合约主要有( )。
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A. 利率期货 D. 货币期货 E. 股票指数期货
117多选题117 / 145
下列关于《商业银行资本充足率管理办法》的论述正确的是( )。
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A. 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责 C. 因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟 D. 商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得
118多选题118 / 145
外部审计是在市场经济深化进程中逐步壮大的社会监督力量，它有以下几个基本特点( )。
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B. 专业性 C. 公正性 D. 独立性
119多选题119 / 145
根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约( )。
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B. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现 C. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款 D. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
120多选题120 / 145
银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括( )。
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A. 本期贷款余额等基本情况 B. 地区和客户结构情况 C. 不良贷款清收转化情况 D. 新发放贷款质量情况 E. 新发放不良贷款的内外部原因分析及典型案例
121多选题121 / 145
商业银行代理业务的风险表现在( )。
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A. 人员因素 B. 外部事件 C. 内部流程 D. 系统缺陷
122多选题122 / 145
以下( )属于资金交易业务的风险表现。
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A. 交易协议审查不严 B. 因系统中断不能及时将资金清算到位 C. 交易结算不及时 E. 交易员虚假交易和未报告的交易
123多选题123 / 145
战略风险识别可以从( )人手。
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A. 战略层面 B. 宏观层面 D. 微观层面
124多选题124 / 145
银行监管的必要性原理可概括为( )。
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A. 公共性质论 B. 利益冲突论 C. 债权保护论 D. 银行风险论
125多选题125 / 145
《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级／评分的验证提出了许多要求，包括( )。
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A. 商业银行必须定期进行模型的验证 B. 商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 C. 商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率 E. 商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较
126多选题126 / 145
组合层面的风险识别应当关注( )。
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A. 银行客户是否过度集中于某个地区 B. 银行客户是否过度集中于某个行业 C. 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 ， D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E. 宏观经济因素
127多选题127 / 145
以下( )属于库房管理的规定。
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A. “双人管库，同时进出” B. “库钥分管，平等交接” C. 严禁空库 D. 严禁白条抵库
128多选题128 / 145
柜员风险的成因主要包括( )。
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A. 工作强度大，收入低 C. 规章制度存在漏洞 D. 未严格执行换人复核制度 E. 柜员安全意识不强，缺乏自我保护意识
129多选题129 / 145
以下( )属于现金存取款业务的风险点。
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A. 未能识别收取假币 B. 为审核客户身份办理存取款业务 C. 离岗后钱箱未加锁 D. 未及时取消柜员的业务权限
130多选题130 / 145
以下( )属于内部流程引起操作风险的表现。
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A. 文件缺陷 B. 会计错误 C. 错误报告 E. 支付错误
131判断题131 / 145
商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失，采用资本金来应对非预期损失，通过保险手段来转移规模巨大的灾难性损失。 ( )
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A. 正确
132判断题132 / 145
交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，可能造成交易成本上升，但不会导致银行信用风险。
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B. 错误
133判断题133 / 145
随机变量的方差可以描述随机变量偏离其期望值的程度，而标准差是对随机变量不确定程度进行刻画的一种常用指标。 ( )
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A. 正确
134判断题134 / 145
商业银行管理战略是商业银行前进、发展的指路灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。
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A. 正确
135判断题135 / 145
银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险 （ ）
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B. 错误
136判断题136 / 145
实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 （ ）
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A. 正确
137判断题137 / 145
风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。 （ ）
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B. 错误
138判断题138 / 145
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （ ）
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A. 正确
139判断题139 / 145
在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。 ( )
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A. 正确
140判断题140 / 145
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。 （ ）
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B. 错误
141判断题141 / 145
违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。 （ ）
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B. 错误
142判断题142 / 145
分析企业的盈利能力时，单纯地计算比率指标是不全面的，还必须从其他角度对利润加以综合考虑。 （ ）
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A. 正确
143判断题143 / 145
在动产抵押时，出质人和质权人之问口头订立的质押合同同样有效。 （ ）
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B. 错误
144判断题144 / 145
流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等。 ( )
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B. 错误
145判断题145 / 145
借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。 ( )
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A. 正确