1填空题1 / 115
通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（ ）。
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D. 流动性风险
财会类银行从业资格风险管理
2010年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
115 题含答案风险管理
2填空题2 / 115
《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
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C. 法律风险
3填空题3 / 115
下列属于客户评级的专家判断法的是（ ）。
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D. 以上都是
4填空题4 / 115
下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）。
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D. 授信集中度限额变化
5填空题5 / 115
健全的风险管理体系具有的功能不包括（ ）。
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D. 非系统管理
6填空题6 / 115
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
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B. 普遍性、非营利性
7填空题7 / 115
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（ ）的风险管理方式。
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D. 风险分散
8填空题8 / 115
下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（ ）。
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C. 要充分发挥信息系统的作用
9填空题9 / 115
（ ）是风险文化中最重要、最高层次的因素。
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B. 风险管理理念
10填空题10 / 115
银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（ ）。
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D. 将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商
11填空题11 / 115
下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。
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B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
12填空题12 / 115
战略风险的类型包括（ ）。
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D. 以上全对
13填空题13 / 115
商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（ ）。
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C. 风险抵补类指标
14填空题14 / 115
银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。
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A. 隶属
15填空题15 / 115
（ ）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。
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C. 内部控制措施
16填空题16 / 115
在实际操作中，以下（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
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B. 同业拆入
17填空题17 / 115
某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币．则该企业2000年净资产收益率为（ ）。
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A. 9．4％
18填空题18 / 115
交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。
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D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
19填空题19 / 115
在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
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C. 外部欺诈
20填空题20 / 115
（ ）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
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B. 效率比率
21填空题21 / 115
企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（ ）。
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C. 3
22填空题22 / 115
Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。
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A. 信用等级
23填空题23 / 115
下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。
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D. 以上都正确
24填空题24 / 115
假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是（ ）。
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A. 1000元
25填空题25 / 115
在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（ ）。
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C. 综合风险管理模式
26填空题26 / 115
若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。
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C. 表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
27填空题27 / 115
下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。
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D. 债务的易变性
28填空题28 / 115
（ ）主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
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C. 留置
29填空题29 / 115
“5C”方法属于（ ）评级方法。
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B. 专家判断法
30填空题30 / 115
贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。
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A. 预期损失
31填空题31 / 115
外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。
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C. 改进我国商业银行信息披露
32填空题32 / 115
绝对信用价差是指（ ）。
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B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
33填空题33 / 115
如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
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C. 20．8％
34填空题34 / 115
可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于（ ）方法。
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C. 分解分析
35填空题35 / 115
（ ）承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。
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B. 风险管理部门
36填空题36 / 115
企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（ ）。
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C. 0．75
37填空题37 / 115
某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为（ ）。
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B. 0．6
38填空题38 / 115
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（ ）。
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D. 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
39填空题39 / 115
财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（ ）趋势。
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A. 上升
40填空题40 / 115
信用风险很大程度上是一种（ ），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所
降低。
降低。
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B. 非系统性风险
41填空题41 / 115
单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（ ）进行分析。
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A. 资产负债表和损益表
42填空题42 / 115
信用风险经济资本是指（ ）。
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B. 商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
43填空题43 / 115
银行战略风险的影响因素不包括（ ）。
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D. 政治风险因素
44填空题44 / 115
下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（ ）。
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D. 违约率
45填空题45 / 115
在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。
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D. 总敞口头寸
46填空题46 / 115
（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
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C. 美式期权
47填空题47 / 115
市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
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D. 重新定价风险
48填空题48 / 115
内部审计的主要内容不包括（ ）。
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C. 适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
49填空题49 / 115
关于表外项目，说法错误的是（ ）。
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B. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
50填空题50 / 115
货币互换交易与利率互换交易的区别是（ ）。
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C. 货币互换需要在期初和期末交换本金
51填空题51 / 115
以下关于久期的论述，正确的是（ ）。
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A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
52填空题52 / 115
压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。
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B. 敏感性分析和情景分析
53填空题53 / 115
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
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A. 短期收益
54填空题54 / 115
下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。
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D. 定价限额
55填空题55 / 115
以下关于期权的论述，错误的是（ ）。
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C. 对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
56填空题56 / 115
如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。
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B. 300万美元
57填空题57 / 115
国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（ ）。
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C. 直接面对风险管理的各项要求
58填空题58 / 115
（ ）是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
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C. 法人信贷业务
59填空题59 / 115
（ ）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
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A. 健全的内部控制体系
60填空题60 / 115
商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（ ）。
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D. 操作风险
61多选题61 / 115
商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。
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A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 C. 核准复杂金融产品的定价模型 D. 协助财务控制人员进行价格评估 E. 全面掌握商业银行的整体风险状况
62多选题62 / 115
商业银行内部控制的主要原则包括（ ）。
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A. 全面 B. 审慎 C. 有效 D. 独立
63多选题63 / 115
商业银行经营目标的矛盾有（ ）。
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A. 流动性与效益性 C. 效益性与安全性
64多选题64 / 115
全面风险管理体系的三个维度分别是（ ）。
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A. 全面风险管理要素 B. 企业的目标 D. 企业的各个层级
65多选题65 / 115
商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（ ）。
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A. 资本为商业银行提供融资 B. 吸收和消化损失 C. 限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D. 维持市场信心 E. 是商业银行风险管理根本的驱动力
66多选题66 / 115
下列关于贷款转让的程序，说法正确的是（ ）。
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C. 第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险 D. 第四步是双方协商确定购买价格
67多选题67 / 115
下列关于情景分析法，说法正确的是（ ）。
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A. 情景分析是一种多因素分析方法 B. 情景分析中的情景包括基准情景 C. 情景分析中的情景包括最好的情景 E. 情景分析中的情景包括最坏的情景
68多选题68 / 115
下列关于正态分布图的说法，正确的是（ ）。
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B. 整个曲线下的面积为l C. 关于x=u对称，在x=u处曲线最高 D. 当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
69多选题69 / 115
对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（ ）。
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A. 提取损失准备金 B. 冲减利润 D. 资本金 E. 核心资本
70多选题70 / 115
下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
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A. 是风险管理流程中的重要环节 B. 是一个动态、连续的过程 C. 风险监测包含两个层面的内容 D. 应当实现监测对合同条款遵守情况目标 E. 在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50％～60％
71多选题71 / 115
法律／合规部门主要承担的职责包括（ ）。
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A. 协助制定法律政策 B. 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 C. 开展法律培训和教育项目 E. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造
72多选题72 / 115
经济合作与发展组织的公司治理准贝|}，治理结构框架应当做到（ ）。
查看答案
B. 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C. 确认利益相关者的合法权利 D. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息 E. 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
73多选题73 / 115
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（ ）。
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B. 消费信贷业务有关客户身份的核对 C. 网络中心 D. 法律事务
74多选题74 / 115
企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑（ ）。
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B. 应收账款收回的可能性 D. 应收账款收回的时间预期
75多选题75 / 115
收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示（ ）。
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B. 资产的各到期期限 C. 对应的收益率
76多选题76 / 115
操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。
查看答案
B. 系统 D. 外部事件 E. 人员
77多选题77 / 115
根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（ ）特征。
查看答案
A. 相关性 B. 全面性 C. 可靠性 D. 及时性 E. 可比性
78多选题78 / 115
商业银行进行贷款定价，一般由（ ）因素决定。
查看答案
A. 资金成本 B. 经营成本 C. 风险成本 E. 资本成本
79多选题79 / 115
以下属于金融衍生品的是（ ）。
查看答案
B. 金融期货 C. 金融期权 D. 金融远期 E. 金融互换
80多选题80 / 115
商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循（ ）原则。
查看答案
A. 展期重审原则 B. 统一考虑原则 E. 审贷分离原则
81多选题81 / 115
可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。
查看答案
A. 对角线模型 B. 因子模型
82多选题82 / 115
我国监管当局出台的贷款分类包含（ ）等级的贷款。
查看答案
A. 正常 B. 关注 C. 次级 D. 可疑 E. 损失
83多选题83 / 115
个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）。
查看答案
A. 经销商风险 B. 借款人的经济财务状况恶化的风险 C. 由于房产价值下跌导致超额押值不足 D. 假按揭风险
84多选题84 / 115
信贷资产证券化目前主要可以分为（ ）类。
查看答案
A. 资产支持债券 B. 住房抵押贷款证券
85多选题85 / 115
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。
查看答案
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
86多选题86 / 115
操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（ ）。
查看答案
A. 数据／信息质量 B. 违反系统安全规定 C. 系统设计／开发的战略风险 E. 系统的稳定性、兼容性、适宜性
87多选题87 / 115
巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（ ）。
查看答案
B. 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
88多选题88 / 115
以下（ ）属于商业银行内部风险控制部门。
查看答案
A. 财务控制部门 B. 内部审计部门 C. 法律合规部门 D. 风险管理委员会 E. 风险管理部门
89多选题89 / 115
单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额／资本净额×100％，公式中的客户包括（ ）。
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A. 取得贷款的法人 B. 其他经济组织 C. 自然人 D. 个体工商户
90多选题90 / 115
以下论述正确的是（ ）。
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A. 零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 E. 公司／机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感
91多选题91 / 115
下列属于商业银行流动性风险的原则是（ ）。
查看答案
B. 流动性 C. 安全性 D. 盈利性
92多选题92 / 115
衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（ ）换算得到。
查看答案
B. 核心存款 C. 总资产
93多选题93 / 115
下列属于流动性风险预警的融资指标的是（ ）。
查看答案
B. 存款大量流失 E. 融资成本上升
94多选题94 / 115
核心雇员流失的风险具体体现为（ ）。
查看答案
B. 缺乏足够后援／替代人员 C. 相关信息缺乏共享和文档记录 D. 缺乏岗位轮换机制
95多选题95 / 115
基本指标法的计算中涉及（ ）变量。
查看答案
A. 基本指标法需要的资本 C. 前三年中总收人为正数的年数 D. 前三年各年为正的总收入
96多选题96 / 115
下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。
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A. 战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力 B. 有助于将风险挑战转变为成长机会 D. 能最大限度地避免经济损失 E. 减少法律争议、诉讼事件
97多选题97 / 115
有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是（ ）。
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A. 强化声誉风险管理培训 B. 无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现 C. 确保及时处理投诉和批评 D. 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 E. 制定危机管理规划
98多选题98 / 115
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
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A. 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 C. 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 E. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
99多选题99 / 115
银行风险监管指标的监测评价应遵循（ ）原则。
查看答案
A. 准确性原则 B. 可比性原则 C. 及时性原则 D. 持续性原则 E. 法人并表原则
100多选题100 / 115
我国商业银行信用风险监管指标包括（ ）。
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A. 不良资产率 C. 贷款损失准备率 D. 单一客户授信集中度 E. 预期损失率
101判断题101 / 115
成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 （ ）
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A. 正确
102判断题102 / 115
债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。 （ ）
查看答案
B. 错误
103判断题103 / 115
国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。 （ ）
查看答案
B. 错误
104判断题104 / 115
市场风险具有明显的非系统性特征。 （ ）
查看答案
B. 错误
105判断题105 / 115
国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （ ）
查看答案
A. 正确
106判断题106 / 115
过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 （ ）
查看答案
B. 错误
107判断题107 / 115
贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 （ ）
查看答案
B. 错误
108判断题108 / 115
内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 （ ）
查看答案
B. 错误
109判断题109 / 115
敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 （ ）
查看答案
B. 错误
110判断题110 / 115
董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 （ ）
查看答案
B. 错误
111判断题111 / 115
从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 （ ）
查看答案
A. 正确
112判断题112 / 115
绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 （ ）
查看答案
B. 错误
113判断题113 / 115
商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 （ ）
查看答案
A. 正确
114判断题114 / 115
社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 （ ）
查看答案
B. 错误
115判断题115 / 115
财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 （ ）
查看答案
B. 错误