2010年9月银行从业资格考试风险管理试题

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（    ）。

按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（    ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（    ）。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（    ）。

从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以（    ）为参照基准。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（    ）。

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（    ）。

下列不属于企业集团横向多元化形式的是（    ）。

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（    ）不是其最常用的组合限额设定维度。

可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（    ）。

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（    ）。

法律风险与操作风险之间的关系是（    ）。

全面的风险管理模式强调信用风险、（    ）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

风险报告的职责不包括（    ）。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（    ）。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（    ）。

现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（    ）。

关于资本转换因子，下列说法错误的是（    ）。

下列关于久期分析的说法，错误的是（    ）。

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（    ）。

商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（    ）。

国际收支逆差与国际储备之比超过限度（    ）时，说明风险较大。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（    ）。

（    ）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

下列关于市值重估的说法，不正确的是（    ）。

（    ）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

（    ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（    ）。

银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（    ）。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（    ）一般不具有实质性意义。

一般认为，影响国家主权评级的因素不包括（    ）。

以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（    ）。

影响期权价值的主要因素不包括（    ）。

人力资源配置不当的风险是（    ）。

自我评估法的主要目标是（    ）。

利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（    ）。

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（    ）。

用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（    ）。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（    ）。

下列不属于经营绩效类指标的是（    ）。

外汇结构性风险来源于（    ）。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（    ）。

根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（    ）。

某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为21 38亿元，则该银行人民币超额准备金率为（    ）。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（    ）。

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（    ）危机。

（    ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

（    ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（    ）产品线的β因子等于l8%。

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（    ）来给出。

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（    ）。

下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（    ）。

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（    ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（    ）的内部损失数据。

公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（    ）部门的责任。

我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（    ）。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（    ）。

市场风险内部模型法的局限性不包括（    ）。

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（    ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（    ）。

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（    ）属于控制派生风险。

商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（    ），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（    ）。

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（    ）。

资产组合的信用风险通常应（    ）单个资产信用风险的加总。

一旦商业银行采用了（    ），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

下列关于外部审计的说法，不正确的是（    ）。

（    ）是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。

（    ）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

当来源金额（    ）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（    ）。

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（    ）阶段。

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（    ）活动的反馈循环。

商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列
( )属于商业银行面临的项目风险。

下列（    ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（    ）。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（    ）是不正确的假设。

下列关于财务比率的表述，正确的是（    ）。

甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请（    ）。

1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（    ）。

风险因素与风险管理复杂程度的关系是（    ）。

某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（    ）。

某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（    ）。

下列情形中，重新定价风险最大的是（    ）。

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（    ）引发的风险。

借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（    ）之间做出艰难选择。

战略风险属于一种（    ）。

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（    ）。

贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（    ）。

为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（    ）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（    ）。

2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（    ）等风险。

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（    ）。

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（    ）方面。

商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（    ）。

下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（    ）。

以下关于缺口分析的正确陈述有（    ）。

下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（    ）。

以下说法中，正确的有（    ）。

一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（    ）。

风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（    ）。

保证法律责任一般包括（    ）。

按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（    ）。

权利质押的范围包括（    ）。

下列属于“假按揭”的表现形式的是（    ）。

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是（    ）。

利率互换的主要作用是（    ）。

全面风险管理模式阶段的特点有（    ）。

下列属于风险转移的有（    ）。

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（    ）。

市场风险内部模型的优点包括（    ）。

公允价值的计量方式包括（    ）。

下列属于商业银行产品线的是（    ）。

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（    ）属于引发操作风险的外部事件。

目前比较流行的高级计量法主要有（    ）。

法人信贷业务的流程环节包括（    ）。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（    ）等指标的变化。

自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。
其主要策略是( )。

以下（    ）属于银行内部流程中的流程无效因素。

在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（    ）。

流动性风险是（    ）长期积聚、恶化的综合作用结果。

收益率曲线通常表现的形态包括（    ）。

下列银行活动中，存在汇率风险的有（    ）。

下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（    ）。

流动性风险预警信号中的融资信号包括（    ）。

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（    ）。

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（    ）。

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（    ）。

市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（    ）。

无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。 （    ）

在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。（    ）

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 （    ）

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 （    ）

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 （    ）

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 （    ）

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 （    ）

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 （    ）

董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 （    ）

现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。 （    ）

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 （    ）

商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 （    ）

商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。（    ）

如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 （    ）

按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。