1填空题1 / 145
下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
财会类银行从业资格风险管理
2009年银行从业资格考试风险管理考试真题试题
145 题含答案风险管理
2填空题2 / 145
在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
查看答案
D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
3填空题3 / 145
20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。
查看答案
D. 负债风险管理模式阶段
4填空题4 / 145
全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。
查看答案
A. 企业的资产规模
5填空题5 / 145
下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
6填空题6 / 145
风险是指（ ）。
查看答案
C. 未来结果的不确定性
7填空题7 / 145
风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
查看答案
B. 高风险高收益、低风险低收益
8填空题8 / 145
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。
查看答案
B. 普遍性、非盈利性和可转化性
9填空题9 / 145
如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。
查看答案
D. 0.4
10填空题10 / 145
下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。
查看答案
C. 声誉受损
11填空题11 / 145
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
查看答案
A. 建立完善的公司治理结构
12填空题12 / 145
广义的操作风险定义认为，（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。
查看答案
D. 市场风险和信用风险
13填空题13 / 145
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容（ ）。
查看答案
D. 以上都是
14填空题14 / 145
商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。
查看答案
D. 操作风险
15填空题15 / 145
商业银行资产的流动性是指（ ）。
查看答案
A. 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
16填空题16 / 145
由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。
查看答案
D. 战略风险
17填空题17 / 145
国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。
查看答案
D. 利用精确的数量模型进行量化
18填空题18 / 145
一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（ ）。
查看答案
C. 风险补偿
19填空题19 / 145
（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。
查看答案
A. 会计资本
20填空题20 / 145
商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。
查看答案
A. 董事会
21填空题21 / 145
经济资本主要用于规避银行的（ ）。
查看答案
A. 非预期损失
22填空题22 / 145
在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。
查看答案
D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
23填空题23 / 145
操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（ ）。
查看答案
C. 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
24填空题24 / 145
代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（ ）操作风险点。
查看答案
C. 内部流程
25填空题25 / 145
商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）。
查看答案
C. 融资缺口
26填空题26 / 145
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（ ）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
查看答案
B. 大于
27填空题27 / 145
连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。
查看答案
A. 8
28填空题28 / 145
商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指（ ）。
查看答案
B. 每月
29填空题29 / 145
20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（ ）阶段。
查看答案
C. 资产负债风险管理模式
30填空题30 / 145
有效风险管理体系建设必须以（ ）为先导。
查看答案
C. 先进的风险管理文化培育
31填空题31 / 145
在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。
查看答案
A. 必须
32填空题32 / 145
（ ）是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
查看答案
C. 战略风险
33填空题33 / 145
（ ）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
查看答案
B. 《巴塞尔新资本协议》
34填空题34 / 145
商业银行的资产主要是（ ）。
查看答案
C. 金融资产
35填空题35 / 145
银行可能遭受的国家风险包括（ ）。
查看答案
D. 以上都是
36填空题36 / 145
（ ）是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
查看答案
A. 市场信心
37填空题37 / 145
资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。
查看答案
A. 资产业务
38填空题38 / 145
（ ）不是全面风险管理模式的特征。
查看答案
C. 全程的风险预测过程
39填空题39 / 145
最常见的资产负债的期限错配情况指（ ）。
查看答案
A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
40填空题40 / 145
当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。
查看答案
B. 减弱
41填空题41 / 145
（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。
查看答案
D. 董事会
42填空题42 / 145
下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）。
查看答案
C. 未经授权的活动
43填空题43 / 145
（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
查看答案
A. 经济资本
44填空题44 / 145
下列属于操作风险外部风险指标的是（ ）。
查看答案
C. 反洗钱警报数占比
45填空题45 / 145
（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
查看答案
C. 风险对冲
46填空题46 / 145
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
47填空题47 / 145
某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（ ）。
查看答案
B. 22.22%
48填空题48 / 145
以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（ ）。 ①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； ②办理贷款转让手续； ③对资产组合进行评估； ④签署转让协议； ⑤双方协商(或投标)确定购买价格； ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。
查看答案
D. ①③⑥⑤④②
49填空题49 / 145
企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。
查看答案
A. 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
50填空题50 / 145
某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。
查看答案
C. 3.33%
51填空题51 / 145
某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（ ）亿元人民币。
查看答案
B. 0.2
52填空题52 / 145
下列关于客户信用评级的说法，错误的是（ ）。
查看答案
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小
53填空题53 / 145
在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
查看答案
B. 5Ps系统
54填空题54 / 145
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
查看答案
C. 1.36%
55填空题55 / 145
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。
查看答案
B. 0.10
56填空题56 / 145
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
57填空题57 / 145
按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
查看答案
A. 评分的阶段
58填空题58 / 145
对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）。
查看答案
A. 动产留置
59填空题59 / 145
世界上第一个资产证券化产品是（ ）。
查看答案
D. 住房抵押贷款证券
60填空题60 / 145
黄金价格波动属于（ ）。
查看答案
C. 汇率风险
61填空题61 / 145
（ ），标志着金融期货交易的开始。
查看答案
D. 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
62填空题62 / 145
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
查看答案
B. 董事会
63填空题63 / 145
我国要求资本充足率不得低于（ ）。
查看答案
C. 8%
64填空题64 / 145
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。
查看答案
C. 内部管理模式
65填空题65 / 145
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
查看答案
D. 0.15
66填空题66 / 145
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。
查看答案
D. 83.33%
67填空题67 / 145
假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
查看答案
B. 0
68填空题68 / 145
根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
查看答案
A. 0.09
69填空题69 / 145
下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
70填空题70 / 145
下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
查看答案
D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
71填空题71 / 145
下列属于客户风险的财务指标是（ ）。
查看答案
A. 流动比率
72填空题72 / 145
某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。
查看答案
C. 17.1%
73填空题73 / 145
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
查看答案
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
74填空题74 / 145
下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。
查看答案
A. 成本收入比
75填空题75 / 145
某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
查看答案
A. 880
76填空题76 / 145
下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
77填空题77 / 145
某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（ ）。
查看答案
A. 4.38%
78填空题78 / 145
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
查看答案
C. Credit Monitor模型
79填空题79 / 145
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
查看答案
C. 5
80填空题80 / 145
横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
查看答案
A. 违约客户累计百分比
81填空题81 / 145
《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、35%的权重。
查看答案
B. 75%
82填空题82 / 145
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
查看答案
C. 7
83填空题83 / 145
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
查看答案
B. Credit Portfolio View模型
84填空题84 / 145
Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（ ）。
查看答案
C. (流动资产-流动负债)/总资产
85填空题85 / 145
某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为 450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（ ）。
查看答案
D. 22.5
86填空题86 / 145
在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（ ）。
查看答案
D. 财务指标和基本面指标
87填空题87 / 145
在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（ ）。
查看答案
B. 同业拆入
88填空题88 / 145
以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）。
查看答案
A. 流动性风险
89填空题89 / 145
以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（ ）。
查看答案
C. 贷款总额与核心存款的比率
90填空题90 / 145
关于核心存款的以下说法，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 不包括活期存款，因为其流动性太高
91多选题91 / 145
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ ）。
查看答案
A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
92多选题92 / 145
信用风险的主要形式包括（ ）。
查看答案
A. 结算风险 D. 违约风险
93多选题93 / 145
以下属于风险转移策略的是（ ）。
查看答案
A. 出口信贷保险 B. 担保 C. 备用信用证
94多选题94 / 145
风险规避策略的实施成本主要在于（ ）的支出。
查看答案
B. 风险分析 C. 经济资本配置
95多选题95 / 145
核心雇员流失的风险具体体现为（ ）。
查看答案
B. 缺乏足够后援/替代人员 C. 相关信息缺乏共享和文档记录 D. 缺乏岗位轮换机制
96多选题96 / 145
商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件（ ）。
查看答案
A. 完善的公司治理结构 B. 健全的内部控制体系 C. 普及合规管理文化 D. 集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
97多选题97 / 145
衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到（ ）。
查看答案
B. 核心存款比例 C. 贷款总额与总资产比率
98多选题98 / 145
以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容（ ）。
查看答案
A. 明确商业银行的战略愿景和价值理念 B. 有明确记载的危机/决策流程 C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D. 培养开放、互信、互助的机构文化 E. 建设学习型组织
99多选题99 / 145
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（ ）。
查看答案
C. 标准法 D. 内部评级初级法 E. 内部评级高级法
100多选题100 / 145
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。
查看答案
A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B. 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C. RAROC=(收益-预期损失)÷经济资本
101多选题101 / 145
下列关于银行资本的作用叙述正确的是（ ）。
查看答案
A. 提供融资 C. 维持市场信心 D. 限制银行业务过度扩张
102多选题102 / 145
以下关于会计资本的说法中，正确的是（ ）。
查看答案
B. 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C. 会计资本是银行可以实际利用的资本 D. 会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分
103多选题103 / 145
《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行（ ）”。
查看答案
A. 自主经营 B. 自担风险 C. 自负盈亏 D. 自我约束
104多选题104 / 145
依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即（ ）。
查看答案
A. 资产风险管理阶段 B. 负债风险管理阶段 C. 资产负债管理阶段 D. 全面风险管理阶段
105多选题105 / 145
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。
查看答案
A. 内部评级初级法 C. 高级计量法 D. 内部评级高级法
106多选题106 / 145
以—下哪些属于商业银行的代理业务（ ）。
查看答案
A. 代理商业银行业务 B. 代理保险业务 C. 代理证券业务 D. 代收代付业务 E. 代理政策性业务
107多选题107 / 145
操作风险关键指标包括（ ）。
查看答案
A. 人员风险指标 B. 流程风险指标 D. 外部风险指标 E. 系统风险指标
108多选题108 / 145
能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（ ）。
查看答案
A. 财产保险 B. 电子保险 C. 计算机犯罪保险 D. 错误与遗漏保险 E. 营业中断保险
109多选题109 / 145
下列属于市场风险的有（ ）。
查看答案
A. 利率风险 B. 股票风险 C. 汇率风险 D. 商品风险
110多选题110 / 145
战略风险来自（ ）。
查看答案
A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性 C. 为实现战略目标而制订的经营战略存在缺陷 D. 为实现目标所需要的资源匮乏 E. 整个战略实施过程的质量难以保证
111多选题111 / 145
国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（ ）。
查看答案
A. 传统方法 B. 评级方法 C. 信用评分方法 D. 统汁模型
112多选题112 / 145
区域风险预警主要包括哪几种情况（ ）。
查看答案
A. 有关区域经济的政策法规发生重大变化 B. 区域经营环境出现恶化 C. 区域商业银行分支机构内部出现风险因素
113多选题113 / 145
目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括（ ）。
查看答案
A. 个人因素 B. 资金用途因素 C. 还款来源因素 D. 保障因素 E. 企业前景因素
114多选题114 / 145
根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（ ）。
查看答案
A. 全面性 C. 及时性 E. 可比性
115多选题115 / 145
以下属于金融衍生品的是（ ）。
查看答案
B. 金融期货 D. 远期利率协议
116多选题116 / 145
以下属于国内商业银行流动性资产的是（ ）。
查看答案
A. 库存现金 C. 一个月内到期的正常类贷款
117多选题117 / 145
信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（ ）。
查看答案
A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化 D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
118多选题118 / 145
针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括（ ）。
查看答案
A. 资本充足性 B. 资产质量 C. 管理水平 D. 盈利水平 E. 流动性
119多选题119 / 145
商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面（ ）。
查看答案
A. 保证人的资格 C. 保证人的意愿 E. 保证人的法律责任
120多选题120 / 145
财务比率主要分为哪几类（ ）。
查看答案
A. 盈利能力比率 C. 效率比率 D. 杠杆比率 E. 流动比率
121多选题121 / 145
商业银行风险管理流程包括（ ）。
查看答案
A. 风险识别 B. 风险计量 C. 风险监测 D. 风险控制
122多选题122 / 145
商业银行贷款担保的主要方式有（ ）。
查看答案
A. 保证 B. 抵押 C. 质押
123多选题123 / 145
市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（ ）。
查看答案
A. 利率风险 B. 汇率风险 D. 商品价格风险
124多选题124 / 145
期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（ ）。
查看答案
A. 现代期货交易产生于20世纪 B. 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类 C. 货币期货可以用来规避汇率风险 E. 期货交易有助于发现公平价格
125多选题125 / 145
以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
查看答案
A. 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口 C. 当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
126多选题126 / 145
利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为（ ）。
查看答案
A. 重新定价风险 B. 收益率曲线风险 C. 基准风险
127多选题127 / 145
期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（ ）。
查看答案
B. 价内期权 D. 买入期权 E. 卖出期权
128多选题128 / 145
在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（ ）。
查看答案
A. 到期时间延长 B. 利率降低 C. 标的股票价格的波动率提高 D. 标的股票的市场价格提高
129多选题129 / 145
以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
查看答案
B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
130多选题130 / 145
以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（ ）。
查看答案
A. 外币存款 B. 外币贷款 C. 外币债券投资 E. 跨境投资
131判断题131 / 145
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 （ ）
查看答案
B. 错误
132判断题132 / 145
基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。 （ ）
查看答案
B. 错误
133判断题133 / 145
商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。 （ ）
查看答案
B. 错误
134判断题134 / 145
通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。 （ ）
查看答案
B. 错误
135判断题135 / 145
操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。 （ ）
查看答案
B. 错误
136判断题136 / 145
商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 （ ）
查看答案
B. 错误
137判断题137 / 145
实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 （ ）
查看答案
A. 正确
138判断题138 / 145
分散投资不能完全消除非系统性风险。 （ ）
查看答案
B. 错误
139判断题139 / 145
对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 （ ）
查看答案
B. 错误
140判断题140 / 145
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）
查看答案
B. 错误
141判断题141 / 145
商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 （ ）
查看答案
B. 错误
142判断题142 / 145
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 （ ）
查看答案
B. 错误
143判断题143 / 145
商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。 （ ）
查看答案
B. 错误
144判断题144 / 145
资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （ ）
查看答案
A. 正确
145判断题145 / 145
市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。 （ ）
查看答案
A. 正确