2010年银行从业资格考试风险管理模拟题：单选题精讲(1)

某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（    ）。

在法人客户评级模型中，RiskCalC模型（    ）。

Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（    ）。

下列关于公允价值的说法，不正确的是（    ）。

下列关于市值重估的说法，不正确的是（    ）。

下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（    ）。

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（    ）。

风险识别包括（    ）两个环节。

下列关于久期分析的说法，不正确的是（    ）

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，
则表明该银行的资产组合( )。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（    ）。

下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是（    ）。

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（    ）。

（    ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（    ）。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银仃带来损失的风险。这里的商品不包括（    ）。

下列关于货币互换的说法，不正确的是（    ）。

下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（    ）。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（    ）。

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（    ）。

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（    ）。

商业银行的市场风险管理组织框架中，（    ）。

假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为（    ）。

下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（    ）。

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（    ）。

下列情形中，重新定价风险最大的是（    ）。

下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（    ）。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（    ）。

股票s的价格为28/元股。某投资者花6.8元购得股票s的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买l股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（    ）元。

下列关于交易账户的说法，不正确的是（    ） 。

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（    ）。

在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（    ）。

缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融
衍生品的风险管理策略是( )。

下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（    ）。

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济
资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

资产证券化属于（    ）。

即期外汇交易的作用不包括（    ）。

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（    ）。