2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（五）

在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。

如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。

马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。

股市上升，最可能会给银行造成()。

目前最恰当的声誉风险管理方法是()。

在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是()。

下列关于留置的说法，不正确的是()。

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()。

与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

下列情况会引发基准风险的是()。

通常战略风险识别可以从()三个层面入手。

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。

已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()。

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。

()准入是银行监管的首要环节。

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()。

测量银行流动性状况的指标包括()。

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为()。

信用风险监管指标不包括()。

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。

商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

《金融违法行为处罚办法》属于()。

商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是()。

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。

客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于()。

进行()保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

下列指标计算公式中，不正确的是()。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。

下列关于资本监管的说法，不正确的是()。

某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。

下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是()。

以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是()。
①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”；
②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户；
③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户；
④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)；
⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级；
⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级；
⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。

不良贷款拨备覆盖率计算公式为()。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

外汇结构性风险来源于()。

下列关于压力测试的说法，不正确的是()。

融资缺口等于()。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为()。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。

在下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。

下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。

根据ERM框架，三个维度分别是指()。

风险水平类指标不包括()。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。

下列关于市场风险的说法，不正确的是()。

()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，()。

客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层而。

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是()。

商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。

根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。

声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的()，保证声誉风险管理政策的执行效果。

关于操作风险报告的说法，正确的是()。

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

市场风险内部模型法的局限性不包括()。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。

商业银行最高风险管理、决策机构是()。

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。

年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=()引发的风险。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。

下列关于信用风险的表述，不正确的是()。

风险管理的最基本要求是()。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号()。

下列关于风险管理文化的表述，正确的是()。

操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括()。

某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。

以下论述正确的是()。

根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?()

商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括()。

商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括()。

以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。

目前业界比较流行的高级计量法主要有()。

根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。

根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价()。

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。

有效的信用监测体系应实现的目标包括()。

根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。

柜台业务主要操作风险成因包括()。

下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。

下列关于资本作用的说法，正确的有()。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。

缺口分析的局限性包括()。

下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。

下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。

商业银行进行贷款转让的目的有()。

在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。

违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有()。

信用风险报告的职责有()。

下列有关关联交易的说法，正确的有()。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有()。

根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括()。

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。

影响期权价值的主要因素包括()。

贷款定价通常由()等因素决定。

下列关于信用价差的说法，正确的有()。

现场检查的重点内容有()。

贷款重组可以采取的措施有()。

影响违约损失率的主要因素包括()。

下列关于RAROC的说法，正确的有()。

常用的风险识别方法有()。

下列关于因果分析模型的说法，不正确的有()。

根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有()。

马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。

个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者()。

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。()

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。()

银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。()

使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。()

欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。()

情景分析是一种单因素分析方法。()

国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。()

信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。()

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。()

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。()

流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。()

在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。()

在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口减少。()

年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。()