2012年银行从业资格考试《风险管理》第三章测试题

下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。

在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（ ）。

在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是（ ）。

下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是（ ）。

某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。

（ ）不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。

银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（ ）。

单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

从操作层面上讲，（ ）不用于经济资本的配置。

就我国商业银行的发展现状而言，（ ）是其面临的最大的、最主要的风险。

典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC =（某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，这一指标代表（）。

假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（）。

在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为（）。

商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（）。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（ ）两种方法。

客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。

在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做（ ）。

以下各模型不属于信用评分模型的是（）。

关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。

重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）

在限额管理过程中需要进行的决策不包括（ ）。

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。

假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　　　）。

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。

有关集团客户，下列说法错误的是（ ）。

关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是（）。

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（）。

Credimetrics的核心思想是（ ）。

按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（ ）。

（ ）不属于银行信贷所涉及的担保方式。

商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（）。

中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（）

在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（ ）。

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（）。

下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。

假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（ ）。

以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（ ）。

假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。

一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（）。

可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（）。

假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。

一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（）。

在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（ ）。

组合贷款层面的行业风险属于（ ）。

以下说法中不正确的是（ ）。

根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。

商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（ ）。

目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。

（ ）不属于信用风险控制的手段。

下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

信用联动票据的主要吸引力在于（ ）。

关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（ ）。

假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。

假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。

与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（　　）

与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到（）。

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。

经济资本主要用于规避银行的（ ）

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。

可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（ ）。

商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）三类。

国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。

银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。

某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（ ）。

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括（ ）。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。

亚洲金融危机、俄罗斯货币危机等极端市场状况对银行业造成的沉重打击表明，商业银行在信用风险管理中需要进行（）。

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（　　）。

假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%；如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为（）。

对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。

如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为（）万人民币。

从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（ ）。

从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（ ）三个主要发展阶段。

以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是（）。

（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。

由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括（）。

CreditMetrics的核心思想是（）。

有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（ ）。

有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。

在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，
分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（ ）。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（ ）。

在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配’’中的资本是指（ ）。

（ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是（ ）。

与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是（）。

将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。

商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。

参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用（）。

按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。

“5C“方法属于（ ）评级方法。

在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括（ ）。

在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（ ）。

关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是（）。

根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。

在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。

按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。

下面关于非预期损失的说法，错误的是（ ）。

用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。

采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。

（ ）不属于债项评级的内容。

反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。

关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（ ）。

按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有（）。

Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（）。

商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括（）。

在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（）。

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）。

以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。

商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。

信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。

担保的存在为商业银行提供了一个可以影响或控制的潜在还款来源，其方式主要有（）。

违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。

商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。

以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。

普遍被应用于商业银行企业信用分析的CAMEL系统有5个关键要素，其中包括（）。

商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所考虑的因素包括（）。

以下关于信用评分模型的说法中，正确的是（）。

关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有（）。

商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于（）。

中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经营类指标包括（）。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。

关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有（）。

总收益互换是将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品，关于它的下列说法，正确的有（）。

以下关于违约的说法中，正确的是（）。

信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。

根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有（）。

6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（）。

企业的生产经营风险主要包括（）。

以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有（）。

商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（）。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法包括（）。

商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（）。

以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（）。

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。

对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（）。

为了避免某些信贷损失的发生，商业银行会采用各种信用风险缓释工具来降低风险，这主要包括（）。

商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（）。

资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（ ）

凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。（）

流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等。（ ）

违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）

商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。（）

相关系数具有线性不变性，即同时对两个变量作相同的线性变换，变换之后的两个新变量之间的相关系数与原变量的相关系数相等。（）

我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。（）

中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。（）

借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。（ ）

债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。（）

中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账。（ ）

财务分析是一项系统工程，对任何指标或数值的孤立理解都不利于分析目标的实现。（）

在《巴塞尔新资本协议》经济资本计算公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。（）

《巴塞尔新资本协议》没有对商业银行的风险汇总和报告流程做出规定，所以商业银行的风险报告只要满足监管当局和自身风险管理和内控需要即可。（）

秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，不仅可以刻画两个变量之间的相关程度，而且可以刻画两个变量的联合分布。（）

当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。（ ）

贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。（）

当商业银行认为某客户的信用风险暴露超过既定限额时，商业银行就要坚决不再向该客户继续提供贷款。（）

一般而言，服务业的违约损失率要低于公用事业部门的违约损失率。（）

商业银行在对个人客户评级时常采用信用局评分模型，这种模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更加准确、全面的反映商业银行客户的特殊性。（）

商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期（如一年或一个月）内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（）

在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25％。（ ）

现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。（ ）

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，是在风险管理过程的最终层面所形成的书面报告。（）