1单选题1 / 70
( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一
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B. 风险管理
财会类银行从业资格风险管理
2012年银行从业资格考试风险管理第一章预测试题
70 题含答案风险管理
2单选题2 / 70
证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()
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B. 负债风险管理模式阶段
3单选题3 / 70
下列属于按风险诱发原因分类的是()。
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C. 信用风险和市场风险
4单选题4 / 70
在市场风险中尤为重要的是()。
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C. 利率风险
5单选题5 / 70
由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。
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C. 流动性风险
6单选题6 / 70
()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
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D. 风险对冲
7单选题7 / 70
随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是()。
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A. 3.15
8单选题8 / 70
()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
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D. 全员的风险管理文化
9单选题9 / 70
根据国家风险的分类，()是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
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B. 社会风险
10单选题10 / 70
在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是()。
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D. 无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序
11单选题11 / 70
巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。
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D. 诱发风险的原因
12单选题12 / 70
下列属于商业银行风险管理的主要策略的有()。
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A. 风险分散
13单选题13 / 70
根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为()。
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B. 离散型随机变量和连续型随机变量
14单选题14 / 70
某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是()。
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B. 33%
15单选题15 / 70
在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。
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C. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
16单选题16 / 70
20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列()阶段。
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C. 资产负债风险管理模式
17单选题17 / 70
从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。
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B. 信用风险
18单选题18 / 70
商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为()。
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A. 资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
19单选题19 / 70
资产负债风险管理的重要分析手段为()。
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B. 缺口分析和久期分析
20单选题20 / 70
下列关于风险对冲说法不正确的是()。
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A. 风险对冲不能被用于管理信用风险
21单选题21 / 70
某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。
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A. 14.5%
22单选题22 / 70
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。
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B. (2%，8%)
23单选题23 / 70
关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
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D. 在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
24单选题24 / 70
金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。
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D. 全面风险管理模式阶段
25单选题25 / 70
下列关于事件的说法，错误的是()。
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C. 确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的
26单选题26 / 70
关于国家风险的说法不正确的是()。
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D. 个人一般不会遭受国家风险
27单选题27 / 70
对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用()来转移。
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C. 保险手段
28单选题28 / 70
国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围。
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D. 债务人所在国的行为，债权人
29单选题29 / 70
关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有()。
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C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
30单选题30 / 70
正态分布的图形特征是()。
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B. 中间高，两边低，左右对称
31多选题31 / 70
以下对风险的理解正确的是()。
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B. 风险是收益的概率分布 C. 风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性 D. 风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态 E. 金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失
32多选题32 / 70
风险管理与商业银行经营的关系()。
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A. 商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象 B. 风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式 C. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 D. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据 E. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段
33多选题33 / 70
信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。
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B. 违约风险 C. 结算风险
34多选题34 / 70
依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的是()。
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A. 未分配利润 C. 公开储备 D. 盈余公积 E. 资本公积
35多选题35 / 70
下列属于相对收益计量方法的是()。
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A. 百分比收益率 B. 对数收益率
36多选题36 / 70
根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括()。
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A. 就业制度 B. 工作场所安全事件 C. 客户、产品及业务活动事件 D. 信息科技系统事件 E. 交割及流程管理事件
37多选题37 / 70
以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为()。
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A. 促使商业银行将收益与风险直接挂钩 B. 体现业务发展与风险管理的内在平衡 C. 实现经营目标与绩效考核的协调一致 E. 有利于在商业银行内部建立正确的激励机制
38多选题38 / 70
下列关于风险的概念说法不正确的是()。
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B. 风险是一个事后的概念 C. 风险是一个贯穿于事前和事后的概念 D. 风险是一个无法确定的概念 E. 风险是一个与损失等同的概念
39多选题39 / 70
下列关于风险的说法正确的是()。
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A. 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量 B. 市场风险中利率风险尤为重要 C. 操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 E. 国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
40多选题40 / 70
下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。
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A. 商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人 B. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲 D. 不做业务，不承担风险
41多选题41 / 70
下列说法正确的是()。
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A. 期望值是随机变量的概率加权和 B. 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度 C. 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布 D. 正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布 E. 百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整；对数收益率是针对复利而言
42多选题42 / 70
下列关于信用风险说法正确的是()。
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A. 信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响 B. 信用风险通常包括违约风险、结算风险 C. 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 D. 结算风险在外汇交易中较为常见 E. 信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中
43多选题43 / 70
下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()。
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A. 信用风险主要存在于授信业务 B. 操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 C. 市场风险存在于交易类业务 E. 操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系
44多选题44 / 70
下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不正确的()。
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B. 会计资本可以小于经济资本的数量 D. 经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失 E. 监管资本与经济资本无关
45多选题45 / 70
经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有()。
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A. RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配 B. RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核 C. RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 D. 使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式
46多选题46 / 70
下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有()。
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A. 为营业场所购买财产保险 D. 将贷款资产证券化后出售 E. 要求借款人提供第三方担保
47多选题47 / 70
商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。
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D. 冲减利润 E. 提取损失准备金
48多选题48 / 70
商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。
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A. 有助于金融产品的开发 C. 有利于商业银行更加有效地配置资本 D. 有利于商业银行改善资本结构
49多选题49 / 70
关于全面风险管理模式的先进理念和方法，下列说法正确的是()。
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A. 全员的风险管理文化 B. 全面的风险管理范围 C. 全新的风险管理方法 D. 全程的风险管理过程 E. 全球的风险管理体系
50多选题50 / 70
下列关于风险分散化的论述正确的是()。
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A. 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 E. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
51判断题51 / 70
《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。()
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B. 错误
52判断题52 / 70
结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。()
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B. 错误
53判断题53 / 70
市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。()
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A. 正确
54判断题54 / 70
既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。()
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A. 正确
55判断题55 / 70
会计资本是经济资本和监管资本的媒介。()
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B. 错误
56判断题56 / 70
随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。()
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A. 正确
57判断题57 / 70
当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。()
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B. 错误
58判断题58 / 70
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
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B. 错误
59判断题59 / 70
期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。()
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A. 正确
60判断题60 / 70
全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。()
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B. 错误
61判断题61 / 70
操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。()
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A. 正确
62判断题62 / 70
商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转稼、风险规避、风险赔偿。()
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B. 错误
63判断题63 / 70
在《巴塞尔新资本协议》中规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。()
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A. 正确
64判断题64 / 70
对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。()
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B. 错误
65判断题65 / 70
与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。()
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B. 错误
66判断题66 / 70
战略风险是一个简单的风险体系。()
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B. 错误
67判断题67 / 70
风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。()
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A. 正确
68判断题68 / 70
监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。()
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B. 错误
69判断题69 / 70
绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。()
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B. 错误
70判断题70 / 70
资产组织和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。()
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A. 正确